Moyenne Mobile Exponentielle Triple

La Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA) a été développée par Patrick Mulloy et publiée dans le magazine "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Le principe de son calcul est similaire à celui de la DEMA (Double Moyenne Mobile Exponentielle). Le nom "Moyenne Mobile Exponentielle Triple" ne reflète pas correctement son algorithme. C'est un mélange unique entre une moyenne mobile exponentielle simple, une double et une triple fournissant considérant le plus petit retard de chacune d'elle.

La TEMA peut être utilisée à la place des moyennes mobiles traditionnelles. Elle peut être utilisée pour lisser des données de prix, ainsi que pour lisser d'autres indicateurs.

Méthode de Calcul

La première DEMA est calculée, et ensuite l'erreur de variation de prix de la DEMA est calculée :

err(i) = Prix(i) – DEMA(Prix, N, ii)

Avec :

err(i)  – erreur de la DEMA courante ;
Price(i) – prix actuel ;
DEMA(Prix, N, i) – valeur de la DEMA au cours de la série de prix de la période N.

Puis ajouter la valeur de la moyenne exponentielle de l'erreur pour obtenir la TEMA :

TEMA(i) = DEMA(Prix, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Prix, N, i) + EMA(Prix - EMA(Prix, N, i), N, i) =

= DEMA(Prix, N, i) + EMA(Prix - DEMA(Prix, N, i), N, i) = 3 * EMA(Prix, N, i) - 3 * EMA2(Prix, N, i) + EMA3(Prix, N, i)

Avec :

 
EMA (err, N, i) - valeur actuelle de la moyenne exponentielle de l'erreur err ; </ t0> <b1 />
EMA2 (Prix, N, i) - valeur actuelle du double lissage séquentiel des prix ; < / t2> <b3 />  EMA3 (Prix, N, i) - valeur actuelle du triple lissage séquentiel des prix.