Triple Exponential Moving Average

O Indicador Técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". O princípio do seu cálculo é semelhante ao DEMA (Double Exponential Moving Average). O nome "Triple Exponential Moving Average" não reflete muito corretamente o seu algoritmo. Esta é uma mistura original do single, double e triple exponential moving average, proporcionando um menor lag que cada um tem separadamente.

TEMA pode ser usada no lugar das tradicionais moving averages. Ela pode ser usada para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.

Cálculo

Primeiro, DEMA é calculada, em seguida, o erro do desvio de preço da DEMA é calculado:

err(i) = Preço(i) — DEMA(Preço, N, ii)

Onde:

err(i)  – erro atual da DEMA;
Preço(i) – preço atual;
DEMA(Preço, N, i) – valor atual da DEMA a partir da série Preço com o período N.

Em seguida, adicione o valor da média exponencial do erro e obtenha TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Preço, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Preço, N, i) + EMA(Preço - EMA(Preço, N, i), N, i) =

= DEMA(Preço, N, i) + EMA(Preço - DEMA(Preço, N, i), N, i) = 3 * EMA(Preço, N, i) - 3 * EMA2(Preço, N, i) + EMA3(Preço, N, i)

Onde:

EMA(err, N, i) – valor atual da média exponencial a partir do erro err;
EMA2(Price, N, i) – valor atual da suavização dupla dos preços;
EMA3(Price, N, i) – EMA2(Price, N, i) – valor atual da suavização tripla dos preços.