Triple Exponential Moving Average

Triple Exponential Moving Average Technical Indicator (TEMA) wurde entwickelt von Patrick Mulloy und veröffentlicht im "Technical Analysis of Stocks & Commodities" Magazin. Das Prinzip der Berechnung erfolgt ähnlich dem DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name "Triple Exponential Moving Average" reflektiert nicht zwangsläufig die Funktionsweise des Algorithmus. Der Indikator ist eine einzigartige Variante, die weniger Lag hat als das normale Moving Average.

TEMA kann anstatt anderer Moving Averages genutzt werden. Dies kann genutzt werden für geglättete Preisdaten, sowie für die Glättung anderer Indikatoren.

Berechung

Erst wird das DEMA berechnet, dann wird der Fehler der Standardabweichung vom DEMA:

err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)

Wobei:

err(i)  — aktueller DEMA Fehler;
Price(i) — aktueller Preis;
DEMA(Price, N, i) — aktueller DEMA Wert der Preis-Serie aus N Perioden.

Dann wird der Wert des exponentiellen Durchschnitts des Fehlers gebildet für das TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

Wobei:

EMA(err, N, i) — aktueller Wert des Exponential Average des Fehlers err;
EMA2(Price, N, i) — aktueller Wert der doppelten sequentiellen Preis-Glättung;
EMA3(Price, N, i) — aktueller Wert der dreifachen Glättung.