Moyenne Mobile

La Moyenne Mobile montre la valeur moyenne des prix pendant une certaine période de temps. Lorsque l'on calcule la moyenne mobile, on calcule la moyenne d'un prix pour cette période. Au fur et à mesure des changements de prix, sa moyenne augmente ou diminue.

Il existe quatre types de moyennes mobiles différentes : Simple (également dénommé Arithmétique), Exponentielle, Lissée et Pondérée. La Moyenne mobile peut être calculée pour tout un ensemble de données séquentielles, comme l'ouverture et la clôture des prix, le plus haut et le plus bas prix, le volume des transactions ou d'autres indicateurs. C'est souvent le cas lorsque les moyennes mobiles doubles sont utilisées.

Les moyennes mobiles divergent considérablement les unes des autres, lorsque les coefficients de pondération, affectés aux données les plus récentes, sont différents. Dans le cas où nous parlons d'une Moyenne Mobile simple, tous les prix de la période en question sont égaux. La Moyenne Mobile Exponentielle et la Moyenne Mobile Pondérée Linéairement accordent plus de valeur aux derniers prix.

La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile du prix est de comparer sa dynamique à l'action des prix. Lorsque le prix dépasse sa moyenne mobile, un signal d'Achat apparaît, si le prix tombe au-dessous de sa moyenne mobile, c'est un signal de vente.

Ce système de trading, qui est basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché à son niveau le plus bas et une sortie au plus haut. Il permet d'agir conformément à la tendance suivante : acheter peu après que les prix atteignent le plus bas, et vendre peu après que les prix aient atteint leur apogée.

Les Moyennes Mobiles peuvent également être appliquées à des indicateurs. Voilà où l'interprétation des indicateurs des moyennes mobiles est similaire à l'interprétation des prix des moyennes mobiles : si l'indicateur dépasse sa moyenne mobile, cela signifie que le mouvement haussier de l'indicateur est susceptible de se poursuivre : si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, cela signifie qu'il est susceptible de continuer à baisser.

Voici les types de moyennes mobiles sur un graphique :

• Moyenne Mobile Simple (SMA)
• Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)
• Moyenne Mobile Lissée (SMMA)
• Moyenne Mobile Linéaire Pondéré (LWMA)

Méthode de Calcul

Moyenne Mobile Simple (SMA) #

La moyenne mobile simple, ou en d'autres termes arithmétique, est calculée en additionnant les prix de clôture sur un certain nombre de périodes (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de périodes.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Avec :

SUM – Somme ;
CLOSE (i) – prix de clôture de la période actuelle ;
N – nombre de périodes de calcul.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) #

La Moyenne Mobile Exponentielle Lissée est calculée en ajoutant une certaine part du prix de clôture actuel à la valeur précédente de la moyenne mobile. Avec des Moyennes Mobiles Exponentiellement Lissées, les derniers prix de clôture ont plus de valeur. La moyenne mobile exponentielle ressemblera à :

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Avec :

CLOSE (i) – prix de clôture de la période actuelle ;
EMA (i - 1) – valeur de la Moyenne Mobile de la période précédente ;
P – pourcentage d'utilisation de la valeur du prix.

Moyenne Mobile Lissée (SMMA) #

La première valeur de cette Moyenne Mobile Lissée est calculée comme une Moyenne Mobile Simple (SMA) :

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N )

SMMA1 = SUM1 / N

La deuxième moyenne mobile est calculée selon la formule :

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Les moyennes mobiles suviantes sont calculées selon la formule ci-dessous :

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

Avec :

SUM – somme ;
SUM1 – somme totale des cours de clôture pour N périodes ; elle est comptée à partir de la barre précédente ;
PREVSUM – somme lissée de la barre précédente ;
SMMA (i-1) – moyenne mobile lissée de la barre précédente ;
SMMA (i) – moyenne mobile lissée de la barre actuelle (sauf pour la première) ;
CLOSE (i) – prix de clôture actuel ;
N – période de lissage.

Après les conversions arithmétiques, la formule peut être simplifiée :

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Moyenne Mobile Linéaire Pondéré (LWMA) #

Dans le cas d'une Moyenne Mobile Pondérée, les dernières données ont plus de valeurs que les premières données. La Moyenne Mobile Pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture de la série, par un certain coefficient de pondération :

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Avec :

SUM – somme ;
CLOSE(i) – prix de clôture actuel ;
SUM (i, N) – somme des coefficients de pondération ;
N – période lissée.