Triple Exponential Moving Average

Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем и опубликован в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities. Принцип его расчета такой же, как и индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average). Название тройное экспоненциальное сглаживание не совсем корректно отображает заложенный в нем алгоритм. Это — уникальная смесь однократного, двойного и тройного экспоненциального скользящего среднего, обеспечивающая меньшую задержку, нежели каждый из них по-отдельности.

Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних. Он может быть использован для сглаживания ценовых данных и для сглаживания других индикаторов.

Расчет

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i)  — текущая ошибка DEMA;
Price(i) — текущая цена;
DEMA(Price, N, i) — текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) — текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.