Moving Average

Der Moving Average Technical Indicator zeigt das Mittel des Preises eines Instruments über eine gewisse Periode an und wird im deutschen auch gleitender Durchschnitt genannt. Durch die Berechnung wird der Durchschnitt des Preises über diese Periode gebildet. Durch eine Veränderung des Preises sinkt oder steigt das Moving Average.

Es gibt vier verschiedende Moving Average Typen: Simple (oder auch arithmetisch), Exponential, Smoothed und Weighted. Das Moving Average kann für jedes Daten-Set berechnet werden, inkl. dem Eröffnungs- und Schluss-, Hoch- und Tief-Kursen, dem Volumen oder sogar anderen Indikatoren. Dies ist oft der Fall, wenn es ein doppeltes Moving Average gibt.

Wenn Moving Averages durch verschieden genutzte Daten stark abweichen, ist dies eigentlich nur der Fall, wenn die Gewichtung die genutzt wird abweicht. Im Falle des Simple Moving Average,  sind alle Preise in der Periode gleich gewichtet. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average gewichten die letzten Preise höher.

Der normale Weg das Moving Average zu interpretieren ist es zu vergleichen mit den Dynamikend er Preis Action. Wenn das Instrument über ein Moving Average steigt, gilt dies als Kauf-Signal und andersherum als Verkaufssignal.

Das Handelssystem mit Moving Averages ist nicht dafür geschaffen Ein- und Ausstiege an den höchsten bzw. niedrigsten Punkten zu finden. Es erlaubt das Reagieren auf folgende Weise: Kaufen nah am letzten Tief und verkaufen nah am letzten Hoch.

Moving averages können auch auf Indikatoren genutzt werden. Die Interpretation bleibt dabei eigentlich gleich: Wenn der Indikator über das Moving Average steigt, bedeutet dies, dass die Richtung des Indikators nach oben eingehalten wird (in der Regel ein Kauf-Signal) und andersherum.

Es gibt die folgenden Typen von MA auf dem Chart:

• Simple Moving Average (SMA)
• Exponential Moving Average (EMA)
• Smoothed Moving Average (SMMA)
• Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Berechung

Simple Moving Average (SMA) #

Simple oder auch arithmetisch bedeutet die Berechnung durch das Aufsummieren der Preise des Instruments für die gewählte Periode. Dieser Wert wird geteilt durch die Anzahl der Perioden.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Wobei:

SUM — sum;
CLOSE (i) — Schlusspreis der Periode;
N — Anzahl an Perioden.

Exponential Moving Average (EMA) #

Exponentially Smoothed Movin Average wird berechnet durch das Summieren eines Anteils des Schlusskurses zum vorherigen Wert. Bei dieser Methode haben die neuesten Werte die höchste Wertigkeit. P-Prozent EMA sieht folgendermaßen aus:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Wobei:

CLOSE (i) — Schlusskurs der Periode;
EMA (i - 1) — Wert des Moving Average in der Vorperiode;
P — Prozentzahl der Gewichtung.

Smoothed Moving Average (SMMA) #

Der erste Wert des Smoothed Moving Average wird wie ein Simple Moving Average berechnet:

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Das zweite Moving Average wird wie folgt berechnet:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Die weiteren Moving Averages werden mit der folgenden Formel berechnet:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

Wobei:

SUM — Summe;
SUM1 — Summe der Schlusspreise für N Perioden; gezählt ab der vorherigen Kerze;
PREVSUM — geglättete Summe der vorherigen Kerze;
SMMA (i-1) — Smoothed Moving Average der vorherigen Kerze;
SMMA (i) — Smoothed Moving Average der aktuellen Kerze aus der ersten;
CLOSE (i) — aktueller Schlusskurs;
N — Glättungsperiode.

Nach der arithmetischen Konversion kann die Formel vereinfacht werden:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Linear Weighted Moving Average (LWMA) #

Bei dieser Methode haben die neuesten Werte die höchste Wertigkeit. Weighted Moving Average wird berechnet durch das Multiplizieren jedes Schlusspreises innerhalb der Serie mit einem Gewichtungskoeffizienten:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Wobei:

SUM — Summe;
CLOSE(i) — aktueller Schlusspreis;
SUM (i, N) — Summe der Gewichtungskoeffizienten;
N — Glättungsperiode.