Average Directional Movement Index Wilder

Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) hilft festzustellen, ob ein Preis-Trend vorliegt. Er wurde von Welles Wilder im Buch "New concepts in technical trading systems" entwickelt und beschrieben und strikt nach dem beschriebenen Algorithmus entwickelt.

Die Handelsregeln sind im Kapitel "Average Directional Movement Index" beschrieben.

Berechung

Zuerst werden positive (dm_plus) und negative (dm_minus) jeder Kerze berechnet und die True Range tr:

Wenn High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), ansonsten dm_plus(i) = 0.
Wenn Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), ansonsten dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - High(i-1)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

Wobei:

High(i) — maximaler Preis der aktuellen Kerze;
Low(i) — minimaler Preis der aktuellen Kerze;
High(i-1) — maximaler Preis der vorherigen Kerze;
Low(i-1) — minimal Preis der vorherigen Kerze;
Close(i-1)  — Schlusspreis der vorherigen Kerze;
Max (a, b , c) — maximaler Wert aus drei Zahlen: a, b und c;
ABS(X)  — Wert der Zahl X absolut im Modul.

Danach werden geglättete Werte berechnet: Plus_D(i), Minus_D(i) und ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Wobei:

SMMA(X, N, i) — Smoothed Moving Average durch die Werte der X Serie der aktuellen Kerze;
Period_ADX — Anzahl der Perioden für die Berechnung.

Nun wird der Directional Movement Index - DX(i) - berechnet:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

Nach der ersten Berechnung werden die Werte für den ADX(i) Indikator auf der aktuellen kerze durch Glättung der DX Index Werte erreicht:

ADX(i) = SMMA(DX, Period_ADX, i)