Variable Index Dynamic Average

Variable Index Dynamic Average Technical Indicator (VIDYA) wurde entwickelt von Tushar  Chande. Es ist eine Methode zur Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit einer dynamisch wechselnden Periode der Berechnung. Die Periode zur Durchschnittsberechnung wird durch die Markt-Volatilität beeinflusst; die Messung der Volatilität wird mit dem Chande Momentum Oscillator (CMO) durchgeführt. Dieser Oszillator misst die Rate zwischen positiven und negativen Veränderungen für eine bestimmte Periode (CMO period). Der CMO Wert basiert auf der Rate des Glättungsfaktor EMA. Somit müssen folgende Parameter eingestellt werden: Periode des CMO und Periode des EMA.

Anwendung

Normalerweise wird der Indikator nicht alleine als Handelssystem genutzt, sondern das obere und untere Band, die um N% nach oben und unten verschoben sind. Die Interpretation dieses Indikators für das Empfangen von Handelssignalen verläuft ähnlich den Bollinger Bands®.

Berechung

Das Standard Exponential Moving Average wird anhand der folgenden Formel berechnet:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)

Wobei:

F = 2/(Period_EMA+1) — Glättungsfaktor;
Period_EMA — EMA Periode zur Durchschnittsberechnung;
Price(i) — aktueller Preis;
EMA(i-1) — voheriger Wert des EMA.

Der Wert des Variable Index Dynamic Average wird analog berechnet zum CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))

Wobei:

ABS(CMO(i)) — absoluter aktueller Wert des Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) — vorheriger Wert des VIDYA.

Der Werd des CMO wird mit der folgenden Formel berechnet:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

Wobei:

UpSum(i) = aktuelle Summe der positiven Preis-Veränderungen;
DnSum(i) = aktuelle Summe der negativen Preis-Veränderungen.