Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average Technical Indicator (DEMA) wurde entwickelt von Patrick Mulloy und veröffentlicht im Februar 1994 im Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Es wird zur Glättung von Preis-Serien genutzt und wird direkt auf dem Chart angewendet. Es kann jedoch auch zur Glättung anderer Indikatoren genutzt werden.

Der Vorteil ist, dass dieser Indikator falsche Signale eliminiert und eine Position bei starken Trend-Bewegung so länger mitgenommen werden kann.

Berechung

Der Indikator basiert auf dem Exponential Moving Average (EMA). Schauen wir uns den Fehler in der Preis-Abweichung des EMA Wertes an:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)

Wobei:

err(i)  — aktueller EMA Fehler;
Price(i) — aktueller Preis;
EMA(Price, N, i) — aktueller EMA Wert der Preis-Serie aus N Perioden.

Dieser Wert err(i) wird dem Wert des EMA eines Preises hinzugefügt und wir erhalten das DEMA:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)

Wobei:

EMA(err, N, i) — aktueller EMA Wert mit Fehler err;
EMA2(Price, N, i) — aktueller Wert der zwischfachen Glättung von Preisen.