MetaTrader 5のヘルプ価格チャート、テクニカル及びファンダメンタル分析テクニカル指標トレンド指標Variable Index Dynamic Average(可変インデックス動的平均)

Variable Index Dynamic Average(可変インデックス動的平均)

可変インデックス動的平均(Variable Index Dynamic Average Technical Indicator、VIDYA)は、Tushar Chande によって開発されました。これは、動的に平均期間を変更して指数移動平均(Exponential Moving Average、EMA)を計算する、基本的な方法です。平均期間は相場のボラティリティに依存しています。ボラティリティを測るには Chande モメンタムオシレーター(Chande Momentum Oscillator、CMO)が使用されます。 このオシレーターは、特定の期間(CMO期間)における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。CMOの値は、スムージング要素であるEMAの比率として使用されます。そのため、VIDYAは CMO期間とEMA期間のパラメーターを設定する必要があります。

使用法

一般的に、取引システムにはVIDYA自体ではなくN%の幅をとるVIDYAの上下バンドが使用されます。この指標のシグナルとしての解釈は、ボリンジャーバンド ® と似ています。

Variable Index Dynamic Average(可変インデックス動的平均)

計算

一般的な指数移動平均は下記の公式で計算されます。

EMA(i) = 価格(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)

ここで

F =2/(Period_EMA+1) — 平滑化係数
Period_EMA — EMA平均化期間
価格(i) — 現在の価格
EMA(i-1) — 1つ前のEMAの値 です。

可変インデックス動的平均の値は、似たように CMOを使用して計算されます。

VIDYA(i) = 価格(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))

ここで

ABS(CMO(i)) — Chande モメンタムオシレーターの絶対値
VIDYA(i-1) — 1つ前のVIDYAの値 です。

CMOの値は、下記の公式で求められます。

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

ここで

UpSum(i) = 現在の正の増加の合計
DnSum(i) = 現在の負の増加の合計 です。