Double Exponential Moving Average

Технический индикатор Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) был разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) и опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Он предназначен для сглаживания ценовых серий и накладывается прямо на ценовой график финансового инструмента. Кроме того, он может быть использован для сглаживания значений других индикаторов.

Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.

Расчет:

В основе индикатора лежит экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Рассмотрим ошибку отклонения цены от значения EMA:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)

где:

err(i)  — текущая ошибка EMA;
Price(i) — текущая цена;
EMA(Price, N, i) — текущее значение EMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению экспоненциальной скользящей средней цены значение экспоненциальной средней ошибки и получим DEMA:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.