- Adaptive Moving Average（適応型移動平均）
- Average Directional Movement Index（平均方向性指数）
- Average Directional Movement Index Wilder（ウェルズワイルダーの平均方向性指数）
- Bollinger Bands（ボリンジャーバンド）
- Double Exponential Moving Average（2 重指数移動平均）
- Envelopes（エンベローブ）
- Fractal Adaptive Moving Average（フラクタル適応型移動平均）
- Ichimoku Kinko Hyo（一目均衡表）
- Moving Average（移動平均）
- Parabolic SAR（パラボリック SAR ）
- Standard Deviation（標準偏差）
- Triple Exponential Moving Average（3 重指数移動平均）
- Variable Index Dynamic Average（可変インデックス動的平均）
Double Exponential Moving Average（2重指数移動平均）
2重指数移動平均（Double Exponential Moving Average、DEMA）は、Patrick Mulloy によって開発され、1994年2月に雑誌 「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」で公表されました。この指標は、価格の平滑化に使用され、有価証券のチャートに直接適応されます。また、他の指標の平滑化にも使用することができます。
この指標の優位性は、ジグザグな相場での誤ったシグナルを排除し、強いトレンドでのポジションを可能にすることです。
この指標の売買シグナルはMQL5Wizardでエキスパートアドバイザーを作成してテストすることが出来ます。 |
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計算
この指標は指数移動平均（EMA）に基づいています。EMAの値から価格のエラー（ノイズ）を見つけてみましょう。
err(i) = 価格(i) - EMA(価格, N, i)
ここで
err(i) — 現在のEMAエラー
価格(i) — 現在の価格
EMA(価格, N, i) — N期間における現在のEMAの値 です。
指数移動平均エラーを指数移動平均に追加すると、DEMAが得られます。
DEMA(i) = EMA(価格, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(価格, N, i) + EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =
=2* EMA(価格, N, i) - EMA(Price - EMA(価格, N, i), N, i) =2* EMA(価格, N, i) - EMA2(価格, N, i)
ここで
EMA(err, N, i) — 指数移動平均のエラーの値
EMA2(価格, N, i) — 価格を2回平滑化した値