Moving Average

O Indicador Técnico Moving Average mostra o valor médio de preços em um certo período de tempo. Quando se calcula a moving average, ela faz a média dos preços em um certo período de tempo. Quando os preços mudam, a moving average aumenta ou diminui.

Existem quatro tipos diferentes de moving averages: Simple (também referida como Arithmetic), exponencial, suavizado e ponderado. Moving Average pode ser calculada para qualquer conjunto de dados seqüencial, incluindo a abertura e o encerramento de preços, preços mais altos e mais baixos, o volume no comércio ou quaisquer outros indicadores. É frequentemente o caso quando é usada a moving averages dupla.

A única coisa que faz as moving averages de tipos diferentes divergirem entre elas é a diferença nos coeficientes, que são atribuídos aos dados mais recentes. No caso, a Simple Moving Average, todos os preços do período em questão, são iguais em valor. Exponential Moving Average e Linear Weighted Moving Average anexam um valor maior nos preços mais recentes.

A forma mais comum de interpretar a moving average de preços é comparar sua dinâmica no preço da ação. Quando o preço sobe acima de sua moving average, um sinal de compra aparece, se o preço cair abaixo de sua moving average, é um sinal de venda.

Este método, que é baseado na moving average, não é projetado para fornecer a entrada no mercado diretamente em seu ponto mais baixo, com sua saída diretamente no pico. Ele permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços atingirem a baixa, e vender logo após os preços atingirem o seu pico.

As moving averages podem também ser aplicadas aos indicadores. Isto é onde a interpretação das moving averages de indicadores é semelhante à interpretação das moving averages de preços: se o indicador sobe acima da sua moving average, significa que o movimento ascendente do indicador é susceptível de continuar; se o indicador cai abaixo da moving average, significa que é provável que continue indo para baixo.

Aqui estão os tipos de moving averages:

• Simple Moving Average (SMA) – média móvel simples
• Exponential Moving Average (EMA) – média móvel exponencial
• Smoothed Moving Average (SMMA) – média móvel suavizada
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) – média móvel ponderada linear

Cálculo

Simple Moving Average (SMA) #

Simple, ou em outras palavras, arithmetical moving average, é calculada através da soma dos preços de fechamento ao longo de um certo número de períodos individuais (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos.

SMA = SUM (FECHAMENTO (i), N) / N

Onde:

SUM – soma;
FECHAMENTO (i) – preço de fechamento do período atual;
N – número de períodos de cálculo.

Exponential Moving Average (EMA) #

Exponential Moving Average é calculada pela soma de uma determinada parte do preço de fechamento atual, no valor anterior da moving average. Com a exponential Moving Average, os últimos preços de fechamento são de maior valor. P - a porcentagem da exponential Moving Average será semelhante a:

EMA = (FECHAMENTO (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Onde:

FECHAMENTO (i) – preço de fechamento do período atual;
EMA (i - 1) – valor da moving average do período anterior;
P – porcentagem de uso do valor do preço.

Smoothed Moving Average (SMMA) #

O primeiro valor da smoothed moving average é calculado como a simple moving average (SMA):

SUM1 = SUM (FECHAMENTO (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

A segunda moving average é calculada de acordo com esta fórmula:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + FECHAMENTO (i)) / N

Sucessivas moving averages são calculadas de acordo com a fórmula abaixo:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + FECHAMENTO (i)) / N

Onde:

SUM – soma;
SUM1 – soma do preço de fechamento de N períodos, contada a partir da barra anterior;
PREVSUM – soma suavizada da barra anterior;
SMMA (i-1) – média móvel suavizada da barra anterior;
SMMA (i) – média móvel suavizada da barra atual (exceto a primeira);
FECHAMENTO (i) – preço de fechamento atual;
N – período de suavizamento.

Depois de simplificações aritméticas, a fórmula pode ser simplificada como:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + FECHAMENTO (i)) / N

Linear Weighted Moving Average (LWMA) #

No caso da weighted moving average, o dado mais recente é de maior valor do que o dado anterior. Weighted moving average é calculada pela multiplicação de cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um coeficiente determinado:

LWMA = SUM (FECHAMENTO (i) * i, N) / SUM (i, N)

Onde:

SUM – soma;
FECHAMENTO(i) – preço de fechamento atual;
SUM (i, N) – soma de coeficientes de ponderados;
N – período de suavização.