Average Directional Movement Index Wilder

El Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder (Average Directional Movement Index, ADX Wilder) ayuda a determinar si hay alguna tendencia o no en los precios. Este indicador está construido en estricta conformidad con el algoritmo descrito por Welles Wilder en su libro "Nuevos conceptos de los sistemas técnicos de trading".

Las reglas comerciales para este indicador están descritas en la sección "Average Directional Movement Index".

Fórmula y valores

Primero se calculan los cambios positivos (dm_plus) y negativos (dm_minus) en cada barra, y también el rango verdadero tr:

Si High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), de lo contrario dm_plus(i) = 0.
Si Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), de lo contrario dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - High(i-1)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

aquí:

High(i) – precio máximo de la barra actual;
Low(i) – precio mínimo de la barra actual;
High(i-1) – precio máximo de la barra anterior;
Low(i-1) – precio mínimo de la barra anterior;
Close(i-1)  – precio de cierre de la barra anterior;
Max (a, b , c) – valor máximo de tres números: a, b y c;
ABS(X)  – valor absoluto del número X en el módulo.

Luego se calculan los valores suavizados para Plus_D(i), Minus_D(i) y ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

aquí:

SMMA(X, N, i) – media móvil suavizada para los valores de la serie X en la barra actual;
Perod_ADX – número de períodos utilizados para el cálculo.

Ahora se calcula el valor del Índice de Movimiento Direccional DX(i) – DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

Tras unos cálculos previos, obtenemos el valor del indicador ADX(i) en la barra actual mediante el suavizado de los valores del índice DX:

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)