Wilder 平均方向性走势指标

Wilder平均方向性运动指标(ADX Wilder)有助于决定是否有价格趋势。该技术指标严格对应Welles Wilder 的"技术交易系统新概念"书中的算法而建造。

该指标交易规则在"平均方向性运动指标"部分描述。

计算

首先计算每柱上的正值(dm_plus)和负值(dm_minus)的变化，以及真值范围tr：

If High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), otherwise dm_plus(i) = 0.
If Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), otherwise dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - High(i-1)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

此处:

High(i) ― 当前柱的最高价格;
Low(i) ― 当前柱的最低价格;
High(i-1) ― 前柱的最高价;
Low(i-1) ― 前柱的最低价;
Close(i-1)  ― 前柱的收盘价;
Max (a, b , c) ― a,b,c三个变量中的最大值;
ABS(X)  ― X的绝对值。

平滑值计算后： Plus_D(i), Minus_D(i) 和 ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

此处:

SMMA(X, N, i) ― 当前柱X系列值的平滑移动平均数;
Period_ADX ― 用来计算的柱数。

现在方向性运动指标 - DX(i) - 被计算：

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

预算之后通过平滑DX指数值获得当前柱的 ADX(i) 指标值：

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)