Desvio Padrão

O Standard Deviation, StdDev mede volatilidade do mercado. Esse indicador descreve o intervalo de variação de preços em relação à Moving Average. Assim, se o valor deste indicador é alto, o mercado é volátil, e os preços das barras estão muito distantes em relação à moving average. Se o valor do indicador é baixo, o mercado pode ser descrito como tendo uma baixa volatilidade, e os preços das barras estão bem perto da moving average.

Normalmente, este indicador é usado como um componente de outros indicadores. Assim, ao calcular Bollinger Bands®deve-se adicionar o valor do desvio padrão do ativo na sua moving average.

O comportamento do mercado representa o intercâmbio entre a alta atividade de negociação e um mercado debilitado. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:

• se o seu valor é muito baixo, isto é, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar um pico em breve;
• caso contrário, se é muito alto, isto significa que, muito provavelmente, a atividade cairá rapidamente.

Cálculo

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPREÇO (j) - MA (ApPREÇO , N, i)) ^ 2)

Onde:

StdDev (i) – desvio padrão da barra atual;
SQRT – raiz quadrada;
AMOUNT(j = i - N, i) – soma dos quadrados de j = i - N a i;
N – período de suavização;
ApPREÇO (j) – preço aplicado da barra j;
MA (ApPREÇO , N, i) – valor da média móvel com período N na barra atual;
ApPREÇO (i) – preço aplicado da barra atual.