Parabolic SAR

Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На "бычьем тренде" (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на "медвежьем тренде" (Down Trend) — выше.

Если цена пересекает линию Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.

Расчет

Для длинных позиций:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))

Для коротких позиций:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))

Где:

SAR (i - 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.