Relatório de negociação

A plataforma de negociação permite salvar e publicar automaticamente relatórios sobre o estado da conta. Para salvar o relatório, clique em "Relatório" no menu de contexto da guia "Histórico".

O relatório está dividido em vários blocos:

Cabeçalho

No cabeçalho são exibidos:

• Nome da empresa de corretagem;
• Número da conta;
• Nome do titular da conta;
• Moeda de depósito;
• Data da geração do relatório.

Ordens (Orders)

Nesse bloco são exibidas, em forma de tabelas, todas as ordens do histórico da conta. Na tabela são exibidos todos os campos de informação disponíveis para ordens na guia correspondente.

Transações (Deals)

Aqui são exibidas as transações efetuadas durante todo o histórico da conta. Na tabela são exibidos todos os campos de informação disponíveis para transações na guia correspondente. Na parte inferior do bloco de ordens é mostrado o parâmetro adicional:

• Lucro/perda fixado (Closed P/L) – lucro/perda geral de todas as transações.

Posições (Positions)

Nesse bloco são exibidas todas as posições abertas da conta. Na tabela são exibidos todos os campos de informação disponíveis para posições na guia "Negociação". Na parte inferior do bloco das posições é mostrado o parâmetro adicional:

• Perda/lucro flutuante (Floating P/L) – lucro/perda atual de todas as posições abertas.

Ordens pendentes (Working Orders)

Nesse bloco são exibidas as ordens ativas (ordens pendentes, não executadas no momento da operação, para fechar a transação segundo o mercado). Na tabela são exibidos todos os campos de informação disponíveis para ordens na guia "Negociação".

Resumo (Summary)

Nesse bloco são exibidos os indicadores adicionais da conta:

• Depósito/Retirada (Deposit/Withdrawal) – informações sobre os movimentos da conta;
• Fundos de crédito (Credit Facility) – informações sobre os fundos creditórios da conta;
• Lucro/perda fixado (Closed Trade P/L) – lucro/perda geral de todas as transações;
• Perda/lucro flutuante (Floating P/L) – lucro/perda atual de todas as posições abertas;
• Saldo (Balance) – quantidade de fundos na conta sem contar com os resultados das posições atuais abertas;
• Fundos (Equity) – quantidade de fundos tendo em conta o resultado da atual posição aberta;
• Margem (Margin) – quantidade de fundos exigidos para garantir as posições abertas;
• Free Margin – volume de margem livre.

Detalhes (Details)

Na parte superior desse bloco é exibido o gráfico do saldo da conta em uma base mensal. Logo depois, são exibidos os dados estatísticos da conta:

• Lucro bruto (Gross Profit) – soma de todas as operações de lucro em unidades monetárias;
• Perda bruta (Gross Loss) – soma de todas as operações de perda em unidades monetárias;
• Lucro líquido (Total Net profit) – resultado financeiro de todas as operações. Esse indicador representa a diferença entre "Lucro bruto" e "Perda bruta";
• Retabilidade (Profit Factor) – relação entre o lucro bruto e a perda bruta em porcentagem. A unidade significa que a soma dos lucros é igual à soma das perdas;
• Retorno esperado (Expected Payoff) – esse indicador, calculado estatisticamente, reflete a média de rentabilidade/perda de uma operação. Você também pode considerar que ele reflete a rentabilidade/perda presumível da operação seguinte;
• Rebaixamento absoluto do saldo (Balance Drawdown Absolute) – diferença entre o valor do depósito inicial e o valor mínimo abaixo do depósito inicial, jamais atingido pelo saldo, durante todo o histórico da conta. Rebaixamento absoluto = Depósito inicial - Saldo mínimo. Veja o exemplo de cálculo de rebaixamentos.
• Rebaixamento máximo do saldo (Balance Drawdown Maximal) – maior queda do saldo entre o máximo local e o seguinte mínimo local, na moeda de depósito. A magnitude dessa queda em porcentagem é indicada entre parênteses. Rebaixamento máximo = Max[máximo local - próximo mínimo local]. Veja o exemplo de cálculo de rebaixamentos.
• Rebaixamento relativo do saldo (Balance Drawdown Relative) – maior queda do saldo entre o máximo local e o próximo mínimo local, em porcentagem. A magnitude dessa queda em termos monetários é indicada entre parênteses. Rebaixamento relativo = Max[(máximo local - próximo mínimo local)/máximo local * 100]. Veja o exemplo de cálculo de rebaixamentos.
• Total trades – número total de trades (negociações com as quais foram fixados lucros ou perdas);
• Operações curtas (% de ganhos) (Short Trades (won %)) – número de negociações com lucros de vendas e porcentagem de rentabilidade de operações curtas;
• Operações longas (% de ganhos) (Long Trades (won %)) – número de negociações com lucros de vendas e porcentagem de rentabilidade de operações longas;
• Trades rentáveis (% de todos) (Profit Trades (% of total)) – número de negociações rentáveis e sua renda em total de trades, representada em porcentagem;
• Trades desfavoráveis (% de todos) (Loss trades (% of total)) – número de negociações desfavoráveis e sua parte em total de trades, representada em porcentagem;
• Trade mais rentável (Largest profit trade) – o maior lucro entre todas as negociações rentáveis;
• Trade mais desfavorável (Largest loss trade) – a maior perda entre todas as negociações desfavoráveis;
• Trade rentável médio (Average profit trade) – média do lucro por negociação (soma do lucro dividida pelo número de operações rentáveis);
• Trade desfavorável médio (Average loss trade) – média da perda por negociação (soma das perdas dividida pelo número de operações desfavoráveis);
• Máximo de ganhos consecutivos ($) (Maximum consecutive wins ($)) – a mais longa série de negociações rentáveis e a soma dos seus ganhos;
• Máximo de perdas consecutivas ($) (Maximum consecutive losses ($)) – a mais longa série de negociações desfavoráveis e a soma das suas perdas;
• Máximo de lucros consecutivos (número de ganhos) (Maximal consecutive profit (count)) – máximo de lucros por série de negociações rentáveis e o número correspondente de operações rentáveis;
• Máximo de perdas consecutivas (número de perdas) (Maximal consecutive loss (count)) – máximo de perdas por série de negociações desfavoráveis e o número correspondente de operações desfavoráveis;
• Média de ganhos consecutivos (Average consecutive wins) – média de negociações rentáveis em séries rentáveis consecutivas;
• Média de perdas consecutivas (Average consecutive losses) – média de negociações desfavoráveis em séries desfavoráveis consecutivas.

Exemplo de cálculo de rebaixamentos #

O gráfico abaixo mostra a mudança no saldo. O depósito inicial é de 5 000.

• A maior queda no saldo abaixo do depósito inicial foi registrada no terceiro ponto, isto é, 4 000. Rebaixamento absoluto = 5 000 - 4 000 = 1 000.
• A maior queda no saldo em porcentagem foi registrada entre o segundo e terceiro pontos. Rebaixamento relativo = (6 000 - 4 000)/6 000 * 100 = 33.3%. Em termos monetários, essa diferença é de 2 000.
• A maior queda no dinheiro foi registrada entre o penúltimo e o último ponto. Rebaixamento máximo = 8 000 - 5 500 = 2 500. Em termos percentuais, essa diferença é igual a 31,25%.