Rapport de Trading

La plateforme de trading vous permet de sauvegarder et de publier automatiquement des rapports d'état du compte. Pour sauvegarder le rapport, sélectionnez "Rapport" dans le menu contextuel de l'onglet Historique.

Le rapport est divisé en plusieurs blocs :

En-tête

L'en-tête contient :

• Le nom de la société de courtage
• Le numéro du compte
• Le nom du titulaire du compte
• La devise du dépôt
• La date du rapport

Ordres

Ce bloc contient tous les ordres de l'historique du compte sous la forme d'un tableau. Ce tableau explique tous les champs disponibles pour les ordres dans l'onglet correspondant.

Transactions

Toutes les positions exécutées sur le compte sont affichées ici. Ce tableau explique tous les champs disponibles pour les positions dans l'onglet correspondant. Un paramêtre supplémentaire est présenté en bas du bloc :

• Profit/Perte Enregistré (P/L Clos) – le bénéfice/perte total de toutes les positions.

Positions

Ce bloc montre toutes les positions ouvertes dans le compte. Ce tableau explique tous les champs disponibles pour les positions dans l'onglet "Trade". Un paramètre supplémentaire est présenté en bas du bloc des positions :

• Profit/Perte Flottant (P/L Flottant) – le bénéfice/perte actuel de toutes les positions ouvertes.

Ordres Actifs

Le bloc affiche tous les ordres actifs (ordres en attente et les ordres au marché encore non remplis). Le tableau comprend tous les champs disponibles pour les positions dans l'onglet "Trade".

Résumé

Un résumé des valeurs sont présentées ici :

• Dépôt/Retrait – information sur les dépôts et retraits du compte ;
• Facilité de Crédit – informations sur les fonds de crédit du compte ;
• P/L Trade Fermé – bénéfice/perte total de tous les trades fermés ;
• P/L Flottant – le bénéfice/perte courant de toutes les positions ouvertes ;
• Balance – la balance du compte ne comprenant pas les résultats des positions actuellement ouvertes ;
• Capitaux Propres – les capitaux propres du compte comprenant les résultats des positions actuellement ouvertes ;
• Marge – le montant des fonds nécessaires pour maintenir des positions ouvertes ;
• Marge Libre – montant de la marge libre du compte.

Détails

La partie supérieure de ce bloc montre le graphique de la balance du compte par mois. Les statistiques du compte sont affichées comme suit :

• Profit Brut – la somme de toutes les positions gagnantes en terme d'argent ;
• Perte Brute – la somme de toutes les positions perdantes en terme d'argent ;
• Profit Total Net – le résultat financier de toutes les positions ;
• Facteur de profit – le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute en pourcentage. 1 signifie que ces paramètres sont égaux ;
• Rendement Attendu – c'est une valeur calculée statistiquement montrant le retour moyen d'une transaction. Il est également considéré comme étant le retour attendu de la prochaine position ;
• Drawdown Absolu du Solde – différence entre le dépôt initial et le niveau le plus bas atteint en-dessous du montant du dépôt initial dans tout l'historique du compte. DrawdownAbsoluDuSolde = DepotInitial - SoldeMinimal Voir l'exemple de calcul du drawdown.
• Drawdown Maximal du Solde – différence dans la devise du dépôt entre la valeur du solde local le plus haut et la valeur la plus basse suivante. La valeur maximale du drawdown est donnée en pourcentage entre parenthèses. DrawdownMaximalDuSolde = Max[PlusHautLocal - PlusBasLocalSuivant] Voir l'exemple de calcul du drawdown.
• Drawdown Relatif du Solde – différence en pourcentage entre la valeur du plus haut solde local et la valeur la plus basse suivante. La valeur maximale du drawdown en termes financiers est donnée entre parenthèses. DrawdownRelatif = Max[(PlusHautLocal - PlusBasLocalSuivant)/PlusHauitLocal * 100)] Voir l'exemple de calcul du drawdown.
• Positions Totales – le montant total des positions exécutées (les positions qui ont donné lieu à un profit ou à une perte) ;
• Positions Courtes (gagnantes %) – le nombre de positions qui ont abouti à un profit obtenu de la vente d'un instrument financier, et le pourcentage des positions courtes rentables ;
• Positions Longues (gagnantes %) – le nombre de positions qui ont abouti à un profit obtenu de l'achat d'un instrument financier, et le pourcentage des positions longues rentables ;
• Positions Gagnantes (% du total) – le nombre de positions gagnantes et le pourcentage par rapport au nombre total de positions ;
• Positions perdantes (% du total) – le nombre de positions perdantes et le pourcentage par rapport au nombre total de positions ;
• Plus grande position gagnante – le plus important bénéfice de toutes les positions gagnantes ;
• Plus grande position perdante – la plus importante perte de toutes les positions perdantes ;
• Gain moyen par position – la valeur du gain moyen d'une position (le total des gains divisé par le nombre de positions gagnantes) ;
• Perte moyenne par position – la valeur de la perte moyenne d'une position (le total des pertes divisé par le nombre de positions perdantes) ;
• Gains consecutifs maximum ($) – la plus longue série de positions gagnantes et leur bénéfice total ;
• Pertes consécutives maximum ($) – la plus longue série de positions perdantes et leur perte totale ;
• Gain consécutif maximum (nombre) – le profit maximum d'une série de positions gagnantes et le nombre de positions gagnantes dans cette série ;
• Perte consécutive maximale (nombre) – la perte maximum d'une série de positions perdantes et le montant des positions perdantes dans cette série ;
• Moyenne des gains consécutifs – le nombre moyen de positions gagnantes dans les séries gagnantes.
• Moyenne des pertes consécutives – le nombre moyen de positions perdantes dans les séries perdantes.

Exemple de Calcul du Drawdown #

Le graphique ci-dessous montre la courbe du solde. Le Dépôt Initial est de 5000.

• La plus grande chute en-dessous du Dépôt Initial s'est produite au point 3 – 4000. Drawdown Absolu = 5000 - 4000 = 1000.
• La plus grande chute du Solde en pourcentage s'est produite entre les points 2 et 3. Drawdown Relatif = (6000 - 4000)/6000 * 100 = 33.3%. La différence est égale à 2000 en termes financiers.
• La plus grande chute en termes financiers s'est produite entre le dernier point et le précédent. Drawdown Maximum = 8000 - 5500 = 2500. La différence est égale à 31.25% en pourcentage.