Desvio padrão

O Desvio Padrão é um valor da medida de volatilidade do mercado. Esse indicador descreve o intervalo de variação dos preços em relação à Média Móvel. Assim, se o valor deste indicador for alto, o mercado está volátil, e os preços das barras estão muito distantes em relação à média móvel. Se o valor do indicador for baixo, o mercado pode ser descrito como tendo uma baixa volatilidade, e os preços das barras estão bem próximos da média móvel.

Normalmente, este indicador é usado como um componente de outros indicadores. Para o cálculo das Bandas de Bollinger®,

o valor do desvio padrão do ativo é adicionado à sua média móvel.

O comportamento do mercado representa a alternância entre os períodos de alta atividade de negociação e um mercado ameno. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:

• se o seu valor está muito baixo, o mercado está absolutamente inativo, faz sentido esperar por uma alta volatilidade em breve;
• caso contrário, se está muito alto, isto significa que, muito provavelmente, a atividade cairá rapidamente.

Cálculo:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

onde:

StdDev (i) – Desvio Padrão da barra atual;
SQRT – raiz quadrada;
AMOUNT(j = i - N, i) – a soma dos quadrados de j = i - N até i;
N – o período de suavização;
ApPRICE (j) – o preço aplicado a j-ésima barra;
MA (ApPRICE , N, i) – o valor da média móvel de N períodos da barra atual;
ApPRICE (i) – o preço aplicado para a barra atual.