Moyenne Exponentielle Triple

La Moyenne Exponentielle Triple (TRIX) a été développée par Jack Huston comme un oscillateur des conditions de surachat/survente du marché. Il peut également être utilisé comme l'indicateur de Momentum. Le lissage Triple est utilisé pour éliminer les composants cycliques dans les mouvements de prix pour une période inférieure à celle du TRIX.

La zone est utilisée comme indicateur de l'état de surachat ou de survente (respectivement positive et négative). Le signal d'achat est le croisement de la ligne zéro à la hausse, ou divergence "haussière" ; le signal de vendre est le croisement à la baisse de l'indicateur avec la ligne zéro, ou divergence "baissière" avec les prix. La particularité de l'indicateur est la filtration parfaite des bruits des prix et l'absence de décalage qui sont typiques de la plupart des moyennes mobiles.

Méthode de Calcul

D'abord la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) d'un prix est calculée comme suit :

EMA1(i) = EMA(Prix, N, i)

Avec :

Price(i) – prix actuel ;
N – période de l'EMA ;
EMA1(i) – valeur actuelle de la Moyenne Mobile Exponentielle.

Ensuite, le deuxième lissage de la moyenne ainsi obtenue est effectué - lissage exponentiel double :

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).

La double Moyenne Mobile Exponentielle est lissée de manière exponentielle une fois de plus - nous obtenons la Triple Moyenne mobile Exponentielle :

EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i) ;

Maintenant, l'indicateur lui-même est calculé :

TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)