Relative Vigor Index
El indicador técnico "Índice de Vigor Relativo" (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre por lo general es más alto que el precio de apertura. Y en el mercado bajista, todo lo contrario. De esta manera, el vigor del movimiento se establece por la posición en que se encuentra el precio al final del período. Para normalizar el índice hacia el rango diario de trading, el cambio de precio se divide por el rango máximo de precios en el transcurso del día. Para realizar un cálculo más suavizado, se utiliza la media móvil simple. Un valor de 10 períodos se considera el mejor. Para excluir posibles ambigüedades, se construye una línea de señal - la media móvil suavizada, ponderada simétricamente de 4 períodos para los valores del Relative Vigor Index. El cruce de las lineas habla de una señal de compra o venta.
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Fórmula y valores:
El RVI se calcula prácticamente igual que el Oscilador Estocástico (Stochastic). No obstante, el RVI compara el nivel de cierre respecto al nivel de apertura, y no hacia el precio mínimo como lo hace el oscilador Stochastic. El indicador se calcula como el valor equivalente al cambio del precio actual para un período, normalizado a un rango máximo de precios de este período, por ejemplo, el día o la hora.
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
Aquí:
OPEN – precio de apertura;
HIGH – precio máximo;
LOW – precio mínimo;
CLOSE – precio de cierre.
Normalmente el RVI se muestra en forma de dos líneas:
1. La primera se construye como el RVI, pero en vez de la diferencia de precios Close y Open, y la diferencia High y Low se utilizan las sumas de medias móviles ponderadas simétricamente de 4 períodos. Es decir, se calcula la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos del numerador:
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
Aquí:
CLOSE - precio de cierre actual;
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - precios de cierre 1, 2 y 3 períodos atrás;
OPEN - precio de apertura actual;
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - precios de apertura 1, 2 y 3 períodos atrás.
Luego, se calcula la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos del denominador:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
Aquí:
HIGH - precio máximo de la última barra;
HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - precios máximos 1, 2 y 3 períodos atrás;
LOW - precio mínimo de la última barra;
LOW-1, LOW-2, LOW-3 - precios mínimos 1, 2 y 3 períodos atrás.
Al final se calcula la relación de las sumas de estas medias móviles para 4 últimos períodos, por ejemplo, el día o la hora:
2. La segunda línea es la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos de la primera:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6