Relative Vigor Index
Технический индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчетов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Vigor Index. Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.
Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard. |
|---|
Расчет:
RVI рассчитывается практически так же, как и осциллятор Стохастик (Stochastic), однако индекс бодрости сравнивает уровень закрытия по отношению к уровню открытия, а не к минимальной цене, как это делает осциллятор Stochastic. Индикатор рассчитывается как величина, равная фактическому изменению цены за период, нормированная на максимальный диапазон изменения цен этого периода, например, дня или часа.
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
Где:
OPEN — цена открытия;
HIGH — максимальная цена;
LOW — минимальная цена;
CLOSE — цена закрытия.
Обычно RVI отображается в виде двух линий:
1. Первая строится как RVI, но вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних. Т.е., находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от числителя:
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
Где:
CLOSE - текущая цена закрытия;
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
OPEN - текущая цена открытия;
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.
Затем находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от знаменателя:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
Где:
HIGH - максимальная цена последнего бара;
HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
LOW - минимальная цена последнего бара;
LOW-1, LOW-2, LOW-3 - минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.
В конце находится отношение сумм этих скользящих средних за 4 последних периода, например, часа или дня:
2. Вторая линия является 4-периодным симметрично взвешенным скользящим средним от первой:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6