Что нового в MetaTrader 5?

История обновлений десктопной, мобильной и веб-платформ

6 июля 2018
MetaTrader 5 build 1880: расчет полной истории синтетических инструментов

Терминал

  1. Добавлен расчет ценовой истории синтетических инструментов на всю доступную глубину данных.

    Для синтетических инструментов платформа рассчитывает историю минутных баров на основе минутных баров инструментов, входящих в его формулу. Ранее расчет по умолчанию производился только для двух последних месяцев в истории. Более глубокая история достраивалась только при явном запросе (прокрутке графика влево или вызове Copy-функций). Теперь история рассчитывается по всем доступным данным безусловно.




    Ценовая история каждого инструмента, входящего в формулу, может иметь разную глубину. В связи с этим расчет производится по самому короткому промежутку. Например, в формуле используются три инструмента:

    • EURUSD с историей до 2009.01.01
    • USDJPY с историей до 2012.06.01
    • EURJPY с историей до 2014.06.01

    В этом случае история синтетического инструмента будет рассчитана только с 2014.06.01 по настоящий момент. Дополнительно от этой даты будет отброшено еще 100 минут для обеспечения целостности расчета (при отсутствии отдельного минутного бара в истории в расчете используется бар за предыдущую минуту).

    При наличии глубокой истории расчет синтетического инструмента может занять продолжительное время. Чтобы вы могли сразу посмотреть его график, не дожидаясь завершения всех расчетов, в первую очередь рассчитывается история за два последних месяца (аналогично тому, как это происходило в предыдущих версиях). Только после этого начинается расчет более ранней истории.

MQL5

  1. Добавлено свойство ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS — число знаков после запятой у валюты депозита счета. Для его получения используйте функцию AccountInfoInteger. Свойство может быть использовано при самостоятельном расчете прибыли для нормализации полученных значений.
  2. Исправлена задержка выполнения Copy-функций и i-функций при работе с недельным таймфреймом.
  3. Исправлены ошибки в работе функции WebRequest.

Tester

  1. Добавлена возможность одиночного тестирования эксперта после загрузки результатов оптимизации из кэш-файла.
  2. Ускорена начальная закачка ценовой истории локальными агентами тестирования.

Обновлена документация.

26 июня 2018
MetaTrader 5 build 1870: добавление символов в Обзор рынка по ISIN

Терминал

  1. В окно "Обзор рынка" добавлен поиск инструментов по международному идентификационному код ценной бумаги (ISIN). Теперь инструменты можно добавлять тремя способами: по имени, по описанию и по ISIN.



  2. Исправлено замедление работы пользовательского интерфейса при смене пароля у торгового счета.
  3. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к повышенной загрузке процессора клиентским терминалом.

MQL5

  1. Исправлена передача пользовательских HTTP-заголовков в функции WebRequest.
  2. Исправлено поведение функции Bars при указании одинаковой даты в качестве начала и конца диапазона. Теперь при наличии бара она возвращает 1. Ранее в этом случае функция безусловно возвращала 0.

Tester

  1. Исправлен запуск одиночного тестирования в визуальном режиме после форвард-оптимизации.
  2. Исправлена сортировка результатов оптимизации. Теперь она учитывает проходы с некорректными входными параметрами (INIT_INCORRECT_PARAMETERS) и с отсутствующим фактором прибыльности.
  3. Исправлен пересчет графика генетической оптимизации после смены критерия оптимизации.

Обновлена документация.

15 июня 2018
MetaTrader 5 build 1860: функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий

Терминал

  1. Полностью переработан диалог открытия счетов. Теперь вы сначала выбираете интересующего брокера, а затем — тип счета, который хотите открыть. Благодаря этому список брокеров стал более компактным, поскольку в нем теперь отображаются названия компаний, а не всех доступных серверов.

    Также для облегчения поиска в список добавлены логотипы компаний. Если нужного брокера нет в списке, просто наберите название компании или адрес сервера в поисковой строке и нажмите "Найти вашего брокера".

    Чтобы помочь начинающим трейдерам, в диалог добавлены описания типов счетов. Также в связи с обновлением General Data Protection Regulation (GDPR) при открытии счета теперь могут показываться ссылки на различные соглашения и политики брокерских компаний:

    Значительно расширены возможности для открытия реальных счетов. Функция загрузки документов для подтверждения личности и адреса, представленная ранее в мобильных терминалах, теперь доступна и в десктопной версии. MiFID-регулируемые брокеры теперь могут запрашивать всю необходимую информацию для идентификации клиента, включая данные о занятости, доходах, опыте торговли и т.п. Все это позволит проще и быстрее получать реальные счета, а также избавит от лишней бюрократии.

  2. В историю сделок добавлено отображение значений Стоп Лосс и Тейк Профит. Для сделок входа и разворота они устанавливаются в соответствии со значениями Стоп Лосс и Тейк Профит ордеров, в результате исполнения которых они были совершены. Для сделок выхода используются значения Стоп Лосс и Тейк Профит соответствующих позиций на момент их закрытия. Последнее позволяет сохранять и показывать информацию о том, какие значения Стоп Лосс и Тейк Профита были у позиции в момент ее закрытия. До этого такая информация нигде не сохранялась, так как позиция после закрытия исчезает, а история позиций в терминале формируется на основе сделок.

  3. В историю позиций добавлено отображение значений Стоп Лосс и Тейк Профит. Они заполняются в соответствии со значениями Стоп Лосс и Тейк Профит сделок, открывающих и закрывающих соответствующие позиции.

  4. Теперь при отображении отложенных ордеров на графике используется текущий объем ордера вместо изначально запрошенного.

  5. Оптимизировано и значительно ускорено отображение стакана цен в расширенном режиме с включенным показом спреда.
  6. Оптимизирована обработка результатов выполнения торговых запросов. В некоторых случаях это может дать значительное ускорение обработки.
  7. Исправлена ошибка работы Трейлинг Стопа, в некоторых случаях приводившая к отправке нескольких запросов на изменение уровня Стоп Лосс у одной позиции.
  8. Исправлена установка минимального и максимального объема, а также шага объема в свойствах пользовательских инструментов.
  9. Исправлена ошибка, из-за которой опция "Фиксировать масштаб" не учитывалась при применении шаблона к графику торгового инструмента.
  10. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к некорректному накоплению тиковой истории.

MQL5

  1. Увеличена скорость работы MQL5-программ за счет дополнительной оптимизации исходного кода при компиляции. Чтобы получить прирост скорости, перекомпилируйте ваши программы в новой версии MetaEditor.
    К сожалению, дополнительная оптимизация привела к потере совместимости новых программ с предыдущими версиями терминала. Все программы, скомпилированные в MetaEditor версии 1860 и выше, не будут запускаться в терминалах версии ниже 1860. При этом программы, скомпилированные ранее в предыдущих версиях MetaEditor, будут в работать в новых терминалах.
  2. Добавлены функции iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iBars, iBarShift, iLowest, iHighest, iRealVolume, iTickVolume, iSpread. Эти функции аналогичны используемым в MQL4. Таким образом, пользователям будет проще переносить код торговых программ в платформу пятого поколения.

    Ранее большинство задач, решаемых этими функциями, можно было легко выполнить при помощи функций Copy*. Однако для поиска максимальных/минимальных значений на графике и поиска баров по времени пользователю требовалось реализовывать собственные функции. Теперь это можно легко выполнить функциями iHighest, iLowest и iBarShift.

    iTime
    Возвращает значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    datetime  iTime(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iOpen
    Возвращает значение цены открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    double  iOpen(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iHigh
    Возвращает значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    double  iHigh(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iLow
    Возвращает значение минимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    double  iLow(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iClose
    Возвращает значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    double  iClose(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iVolume
    Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    long  iVolume(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iBars
    Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду.
    int  iBars(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe        // период
   );

    iBarShift
    Поиск бара по времени. Функция возвращает индекс бара, в который попадает указанное время.
    int  iBarShift(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   datetime         time,            // время
   bool             exact=false      // режим
   );

    iLowest
    Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика. 
    int  iLowest(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              type,            // идентификатор таймсерии
   int              count,           // число элементов
   int              start            // индекс
  );

    iHighest
    Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика. 
    int  iHighest(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              type,            // идентификатор таймсерии
   int              count,           // число элементов
   int              start            // индекс
  );

    iRealVolume
    Возвращает значение реального объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    long  iRealVolume(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iTickVolume
    Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    long  iTickVolume(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

    iSpread
    Возвращает значение спреда бара (указанного параметром shift) соответствующего графика. 
    long  iSpread(
   string           symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

  3. Добавлена функция TesterHideIndicators. Она задает режим показа/скрытия индикаторов, которые используются в эксперте. Функция предназначена для управления видимостью используемых индикаторов только при тестировании. Укажите флаг true, если необходимо скрывать создаваемые индикаторы, иначе false.
    void  TesterHideIndicators(
   bool      hide     // флаг
   );
  4. Добавлена генерация события CHARTEVENT_CLICK при нажатии мышью на торговых уровнях графика.
  5. Исправлена и оптимизирована работа функций CopyTicks.
  6. Исправлено значение, отдаваемое функцией SymbolInfoDouble для свойства SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE.
  7. Исправлена ошибка копирования строковых массивов с пересекающейся областью памяти.
  8. Исправлена ошибка выделения строкового массива в функции FileReadArray.
  9. Исправлен ряд ошибок в стандартной библиотеке MQL5.

Tester

  1. Полностью обновлена система работы с кэшем оптимизации. Кэш — это данные о ранее рассчитанных проходах оптимизации. Тестер стратегий хранит их, чтобы возобновлять оптимизацию после паузы и не пересчитывать уже рассчитанные проходы тестирования.

    Изменения в формате хранения кэша оптимизации

    Ранее кэш оптимизации хранился в виде одного XML-файла, в который попадали все проходы оптимизации эксперта с заданными настройками тестирования. В один и тот же файл попадали результаты оптимизации с разными входными параметрами.

    Теперь кэш оптимизации хранится в виде бинарных файлов отдельно для каждого набора оптимизируемых параметров. За счет изменения формата и сокращения размера файлов работа тестера с кэшем оптимизации значительно ускорилась. Это ускорение будет особенно заметно при продолжении ранее приостановленной оптимизации.

    Просмотр результатов ранее выполненных оптимизаций

    Теперь вы можете просматривать результаты ранее выполненных оптимизаций прямо в тестере стратегий, не разбирая огромные XML-файлы в сторонних программах. Откройте вкладку "Результаты оптимизации", выберите эксперта и файл с кэшем оптимизации:

    В списке отображаются все файлы кэша оптимизации, которые есть на диске для выбранного эксперта. Для каждого файла показывается дата оптимизации, настройки тестирования (символ, таймфрейм, даты), а также информация о входных параметрах. Дополнительно вы можете отфильтровать результаты оптимизации по торговому серверу, на котором они были получены.

    Пересчет критерия оптимизации на ходу

    Критерий оптимизации — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров.

    Ранее при оптимизации рассчитывался только один критерий, выбранный перед началом оптимизации. Теперь при просмотре результатов вы можете на ходу изменить критерий оптимизации, тестер стратегий автоматически пересчитает все значения.

    Как использовать кэш оптимизации вручную

    Ранее кэш оптимизации хранился в виде XML-файла, который можно было открывать и анализировать в сторонних программах. Теперь он хранится в закрытых бинарных файлах. Чтобы получить данные в формате XML, экспортируйте их через контекстное меню вкладки "Результаты оптимизации".

  2. Добавлена возможность вручную задавать валюту депозита и размер плеча для тестирования и оптимизации. Ранее валюта депозита устанавливалась в соответствии с текущим подключенным счетом. Соответственно, для ее изменения пользователю приходилось переключаться на другие счета. Размер плеча можно было выбирать только из предопределенного списка, теперь вы можете указывать любое значение.

    Учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита.




  3. Убран запрет на использование OpenCL в агентах тестирования. Ранее OpenCL-устройства можно было использовать только при тестировании на локальных агентах. Теперь агентам разрешено использовать все доступные OpenCL-устройства (процессор, видеокарту) при работе в локальной сети и в MQL5 Cloud Network.

MetaEditor

  1. Оптимизирована и ускорена работа с версионным хранилищем данных MQL5 Storage.
  2. Исправлено возобновление отладки после приостановки в MQH-файле.
  3. Исправлены ошибки подсветки исходного кода в редакторе.
  4. Исправлена ошибка перехода по результатам поиска.
  5. Исправлена массовая замена текста. В некоторых случаях заменялось только первое вхождение заменяемой последовательности вместо всех.

Обновлена документация.

18 января 2018
MetaTrader 5 build 1755

Terminal

  1. Исправлена ошибка, из-за которой терминал и MetaEditor блокировали выключение и перезагрузку Windows.
  2. Исправлено выставление отступа графика при применении шаблона.

MQL5

  1. Исправлены ошибки, приводившие к замедлению компиляции в некоторых условиях.

Исправления по крешлогам.

12 января 2018
MetaTrader 5 build 1745

MetaTrader 5 build 1745 — последняя версия торговой платформы, которая поддерживает Microsoft Windows XP/2003/Vista.

Несколько месяцев назад мы уже сообщали о завершении поддержки старых версий операционных систем. Windows 2003, Windows Vista и в особенности Microsoft Windows XP являются устаревшими. Microsoft прекратила поддержку Windows XP 3 года назад, так как ввиду технических ограничений эта система не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности аппаратного обеспечения.

MetaTrader 5 build 1745, а также ранее выпущенные версии платформы продолжат свою работу на указанных операционных системах, но никаких обновлений они получать не будут. Также на указанных операционных системах не будут запускаться инсталляторы.

Минимальной версией для работы MetaTrader 5 является Windows 7, но мы настоятельно рекомендуем использовать 64-битную версию Windows 10.

Terminal

  1. В инсталлятор добавлен ключ /auto, позволяющий устанавливать программу в автоматическом режиме — без дополнительных действий со стороны пользователя. При запуске инсталлятора с этим ключом не показываются настройки установки, терминал сразу устанавливается по стандартному пути и со стандартным именем папки для программы в меню "Пуск". Пример запуска:
    C:\mt5setup.exe /auto
  2. Исправлена работа инсталлятора при недостатке прав у пользователя операционной системы.
  3. Исправлено лишнее потребление ресурсов процессора, когда в терминале не выполняется никаких активных действий (нет открытых графиков, нет действий со стороны пользователя).
  4. Включено автоматическое сжатие файлов *.log на уровне файловой системы. Это позволяет сократить объем дискового пространства, занимаемого журналами.

Tester

  1. Увеличены объемы кешей при одиночных проходах тестирования, что дает некоторое ускорение тестирования в 64-битных операционных системах.
  2. Исправлена оптимизация торговых роботов через облачную вычислительную сеть MQL5 Cloud Network. Проблемы могли возникать у продуктов, купленных в магазине MetaTrader Market.
  3. Исправлено формирование спредов у баров, генерируемых в режиме тестирования "По всем тикам".
  4. Исправлен выбор OpenCL-устройства в тестере стратегий. Визуальному тестеру теперь разрешен доступ ко всем имеющимся OpenCL-устройствам.
  5. Включено автоматическое сжатие файлов *.log на уровне файловой системы. Это позволяет сократить объем дискового пространства, занимаемого журналами.

MQL5

  1. Исправлено удаление баров пользовательского инструмента методом CustomRatesDelete.
Исправления по крешлогам.
Обновлена документация.
20 декабря 2017
MetaTrader 5 build 1730: проекты в MetaEditor и синтетические инструменты

Прекращается поддержка старых версий терминалов

В новой версии платформы прекращается поддержка десктопных и мобильных терминалов старых версий:

  • Клиентский терминал: версии ниже 730 от 23 ноября 2012
  • Мобильный терминал для iPhone: версии ниже 1171 от 11 ноября 2015
  • Мобильный терминал для Android: версии ниже 1334 от 5 августа 2016

Такие терминалы не смогут подключаться к серверам новых версий. Мы настоятельно рекомендуем заранее обновить ваши терминалы.

Изменен протокол работы с MQL5 Storage

Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.

Перед обновлением на новую версию платформы мы рекомендуем отправить все локальные изменения в хранилище (выполнить Commit).

Терминал

  1. Добавлена возможность создавать синтетические финансовые инструменты — инструменты на основе одного или нескольких имеющихся. Нужно просто задать формулу для расчета котировок, и платформа в режиме реального времени будет генерировать тики синтетического инструмента, а также создаст его минутную историю.

    Как это происходит

    • Вы создаете синтетический инструмент и задаете для него формулу.
    • Платформа будет рассчитывать его тики с частотой 10 раз в секунду (и только если изменилась цена хотя бы одного инструмента, входящего в формулу).
    • Платформа рассчитает историю минутных баров (за два последних месяца) на основе минутных баров инструментов, входящих в его формулу. Все новые бары (текущий и последующий) будут строиться в режиме реального времени на основе генерируемых тиков синтетического инструмента.

    Например, вы можете создать инструмент, который будет показывать индекс доллара (USDX). Его формула будет выглядеть следующим образом:

    50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)

    Примечание: в исходной формуле индекса доллара используются пары USDEUR и USDGBP. Поскольку в платформе есть только обратные валютные пары, в формуле синтетического инструмента для них используется отрицательная степень и цена Ask вместо Bid.

    В режиме реального времени платформа будет рассчитывать цену нового инструмента на основе котировок шести других инструментов, предоставляемых вашим брокером. В Обзоре рынка и на графике вы будете видеть, как изменяется его цена:




    Создайте новый пользовательский инструмент, откройте его спецификацию и укажите формулу:




    Для удобства редактор формул показывает список возможных вариантов по мере ввода имен инструментов и функций.

    Расчет тиков и минутных баров синтетического инструмента начнется при его добавлении в "Обзор рынка". При этом в "Обзор рынка" сразу же автоматически добавляются все символы, необходимые для его расчета. В журнал платформы будет добавлена запись о начале расчета: Synthetic Symbol USDX: processing started.
    • Расчет синтетического инструмента прекращается при его скрытии из "Обзора рынка".
    • Символы, которые в настоящий момент используются для расчета синтетических инструментов, невозможно скрыть из "Обзора рынка".

    Расчет котировок в реальном времени
    Каждые 100 мс (десять раз в секунду) проверяется, изменилась ли цена хотя бы одного из инструментов, участвующих в формуле. Если да, происходит расчет цены синтетического инструмента и генерируется тик. Расчет осуществляется параллельно в трех потоках для цен Bid, Ask и Last. Например, если в формуле указан EURUSD*GBPUSD, расчет цен синтетического инструмента будет следующим:

    • Bid — bid(EURUSD)*bid(GBPUSD)
    • Ask — ask(EURUSD)*ask(GBPUSD)
    • Last — last(EURUSD)*last(GBPUSD)

    Наличие изменений проверяется для каждой цены отдельно. Например, если при очередном расчете у исходного инструмента поменялась только цена Bid, то и для тика синтетического инструмента будет рассчитана только та цена, где были изменения.

    Построение истории минутных баров
    Помимо сбора тиков в реальном времени, платформа создает и минутную историю синтетического инструмента. Таким образом, трейдер может просматривать его графики аналогично обычным инструментам, проводить на них технический анализ при помощи объектов и индикаторов.

    Как только трейдер добавляет синтетический инструмент в Обзор рынка, платформа проверяет, есть ли для него рассчитанная минутная история. Если нет, она будет создана для последних 60 дней — это около 50 000 баров. Если в настройках платформы в параметре "Макс. баров в окне" указана меньшая величина, то будет использовано именно это ограничение.

    Если часть баров за этот период уже построена, то платформа досоздаст новые бары. Более глубокая история создается только при попытке просмотреть соответствующий временной период на графике (если прокрутить его назад или запросить историю из MQL5-программы).

    История минутных баров синтетического инструмента рассчитывается на основе минутных баров (не тиков) инструментов, входящих в его формулу. Например, чтобы посчитать цену Open минутного бара синтетического инструмента, платформа берет цены Opеn инструментов, входящих в его формулу. Аналогично производится расчет для цен High, Low и Close.

    Если для какого-либо инструмента из формулы отсутствует нужный минутный бар, платформа возьмет для расчета цену Close предыдущего бара. Например, используются три инструмента: EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Если при расчете бара, соответствующего минуте 12:00, для инструмента USDJPY такого минутного бара не окажется, при расчете будут использованы следующие цены:

    • Для Open — EURUSD Open 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Open 12:00
    • Для High — EURUSD High 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD High 12:00
    • Для Low — EURUSD Low 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Low 12:00
    • Для Close — EURUSD Close 12:00, USDJPY Close 11:59, GBPUSD Close 12:00

    Если минутный бар отсутствует у всех инструментов из формулы, соответствующий минутный бар синтетического инструмента не будет рассчитан.

    Построение новых минутных баров
    Все новые бары (текущий и последующие) синтетического инструмента создаются на основе генерируемых тиков. Цена, по которой строятся бары, зависит от параметра "Построение графиков" в спецификации:





    Какие операции можно использовать в формуле инструмента
    В формуле можно использовать ценовые данные, а также некоторые свойства имеющихся символов (предоставляемых брокером). Для этого укажите:

    • Имя символа — в зависимости от того, какая цена синтетического инструмента рассчитывается, в формуле будет использована цена Bid, Ask или Last указанного инструмента. Например, если указать EURUSD*GBPUSD, то Вid будет рассчитываться как bid(EURUSD)*bid(GBPUSD), а цена Ask — как ask(EURUSD)*ask(GBPUSD).
    • bid(имя символа) — для расчета цены Bid синтетического инструмента будет принудительно использоваться цена Bid указанного символа. Фактически этот вариант соответствует предыдущему (без указания типа цены).
    • ask(имя символа) — для расчета цены Bid синтетического инструмента будет принудительно использоваться цена Ask указанного символа. Для расчета цены Ask наоборот будет использоваться цена Bid указанного инструмента. Для расчета цены Last будет использоваться цена Last указанного инструмента. Например, если указать ask(EURUSD)*GBPUSD, расчет будет следующим:
      • Вid = ask(EURUSD)*bid(GBPUSD)
      • Ask = bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)
      • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
    • last(имя символа) — цена Last указанного символа будет использоваться при расчетах всех цен синтетического инструмента (Bid, Ask и Last). Например, если указать last(EURUSD)*GBPUSD, расчет будет следующим:
      • Вid = last(EURUSD)*bid(GBPUSD)
      • Ask = last(EURUSD)*ask(GBPUSD)
      • Last = last(EURUSD)*last(GBPUSD)
    • volume(имя символа) — в формуле будет использован объем тика указанного инструмента. Убедитесь, что информация об объемах транслируется для указанного инструмента.
    • point(имя символа) — в формулу будет подставлен размер минимального изменения цены указанного инструмента.
    • digits(имя символа) — в формулу будет подставлено количество знаков после запятой в цене указанного инструмента.

    Если символ имеет сложное название (содержит дефисы, точки и т.п.), оно должно быть заключено в кавычки. Например, "RTS-6.17".
    В формуле можно использовать арифметические операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) и остаток от деления (%). Например, EURUSD+GBPUSD означает, что цена будет рассчитываться как сумма цен EURUSD и GBPUSD. Также в формуле можно использовать унарный минус для смены знака, например: -10*EURUSD.

    Для арифметических операций существует приоритет их выполнения:

    • Операции умножения, деления и остатка от деления выполняются первыми, далее выполняются операции сложения и вычитания.
    • Операции выполняются слева направо. Если в формуле используется несколько операций, имеющих одинаковый приоритет (например, умножение и деление), первой будет выполнена операция слева.
    • Для изменения приоритета операций можно использовать скобки ( и ). Выражения в скобках имеют наивысший приоритет при расчете. Для них также действует принцип слева направо: первыми вычисляются выражения в скобках, находящиеся в формуле левее.

    Также в формуле можно использовать константы:

    • Числовые (целочисленные и вещественные с точкой). Например, EURUSD*2+GBPUSD*0.7.
    • Свойства символа _Digits и _Point. Они подставляют в формулу свойства пользовательского символа из спецификации: _Digits — количество знаков после запятой в цене инструмента, _Point — размер минимального изменения цены инструмента.

    Также в формуле можно использовать все математические функции, поддерживаемые в MQL5, кроме MathSrand, MathRand и MathIsValidNumber. Для всех функций используются только короткие имена: fabs(), acos(), asin() и т.д.

  2. Добавлена возможность вбрасывать котировки для пользовательских инструментов в режиме реального времени. Теперь на MQL5 можно написать эксперта, который будет вбрасывать любые котировки по заданному пользовательскому инструменту. Для этого используется новая функция CustomTicksAdd.
    int  CustomTicksAdd(
   const string           symbol,       // имя символа
   const MqlTick&         ticks[]       // массив с тиковыми данными, которые необходимо применить к пользовательскому инструменту
   );
    Функция CustomTicksAdd позволяет транслировать тики так, как если бы они приходили от сервера брокера. Данные записываются не напрямую в базу тиков, а отправляются в окно "Обзор рынка". И уже из него терминал сохраняет тики в своей базе. При большом объеме данных, передаваемых за один вызов, функция меняет свое поведение для экономии ресурсов. Если передается более 256 тиков, данные делятся на две части. Первая часть (большая) сразу напрямую записывается в базу тиков (как это делает CustomTicksReplace). Вторая часть, состоящая из последних 128 тиков, передается в окно "Обзор рынка" и после этого сохраняется терминалом в базе.
  3. Добавлено отображение цен High и Low в Обзоре рынка. По умолчанию, эти колонки выключены. Включить их можно через контекстное меню:




    Для инструментов, чьи графики строятся по ценам Bid (указано в спецификации), показываются цены Bid High и Bid Low. Для инструментов, чьи графики строятся по ценам Last, показываются Last High и Last Low.

    Вместе с колонками High/Low автоматически включается колонка Last, если в Обзоре рынка есть хотя бы один инструмент, чьи графики строятся по ценам Last.

  4. Добавлена возможность редактирования тиковой истории пользовательских финансовых инструментов. Нажмите "Символы" в контекстном меню Обзора рынка, выберите пользовательский инструмент и запросите необходимый интервал данных на вкладке "Тики".

    • Чтобы изменить значение, дважды нажмите на него.
    • Для добавления или удаления записей воспользуйтесь контекстным меню.
    • Чтобы удалить сразу несколько баров/тиков, выделите их мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl+Shift.




    Для удобства измененные записи подсвечиваются:

    • зеленый фон — измененная запись
    • серый фон — удаленная запись
    • желтый фон — добавленная запись

    Для сохранения изменений нажмите "Применить изменения" в нижней части окна.

  5. Добавлено отображение предварительных счетов в дереве Навигатора.

    Трейдеры могут отправлять брокеру запросы на открытие реальных счетов прямо из десктопных терминалов. Для этого достаточно заполнить простую форму с контактными данными как при открытии демо-счета. После этого для трейдера создается специальный предварительный счет. Далее брокер связывается с трейдером для оформления взаимоотношений и создает из предварительного счета реальный.




  6. Добавлен показ времени в миллисекундах в Окне котировок:




  7. Ускорено сканирование доступных серверов в диалоге открытия нового счета.
  8. Исправлено отображение графического объекта "Трендовая линия" с включенными опциями "Луч влево" и "Луч вправо".
  9. Оптимизирована работа с большим количеством писем внутренней почты (сотни тысяч).
  10. Оптимизирована работа терминала с большим количеством торговых инструментов (50 тысяч и более).
  11. Добавлена оптимизация тиковой истории пользовательских инструментов, выполняемая после редактирования истории.

MetaEditor

  1. В MetaEditor появились полноценные проекты. Разрабатывать программы стало значительно удобнее.

    Теперь в качестве проекта не выступает основной MQ5 файл программы. Проект — это отдельный файл "MQPROJ", в котором хранятся настройки программы, параметры компиляции и информация обо всех используемых файлах. Доступ к основным настройкам проекта организован через отдельное диалоговое окно, больше нет необходимости указывать их в исходном коде через #property.

    Для удобной работы с проектом предусмотрена отдельная вкладка в Навигаторе. В ней по категориям отображаются все используемые файлы: включаемые, ресурсные, заголовочные и т.д. При этом файлы добавляются в навигатор проекта автоматически. Например, если вы включите новый MQH-файл в код, он будет автоматически показан в разделе "Dependencies" навигатора.

    Мы сразу же предусмотрели возможность работы с новыми проектами в онлайн хранилище MQL5 Storage. Теперь намного удобнее заниматься разработкой больших проектов вместе с другими участникам сообщества MQL5.community.

    Для работы с групповыми проектами добавлен новый раздел Shared Projects. Проект, созданный в этом разделе, сразу же отправляется в хранилище: вы можете быстро раздать права на него другим участникам и приступить к совместной разработке.




    При компиляции проекта в Shared Project исполняемый файл EX5 автоматически копируется в локальный каталог Experts, Indicators или Scripts, в зависимости от типа программы. Вы можете сразу запустить программу на графике, не копируя файлы каждый раз вручную.


    Изменения в работе с хранилищем MQL5 Storage

    Для реализации полноценной работы с групповыми проектами был полностью переделан протокол взаимодействия с хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.

    Перед обновлением на новую версию платформы мы рекомендуем отправить все локальные изменения в хранилище (выполнить Commit).

    Команда "Извлечь данные из хранилища" (Checkout from Storage) теперь недоступна. Для извлечения данных используются команды "Активировать MQL5 Storage" и "Получить файлы из хранилища":

    • Если в текущей копии MetaEditor вы еще не пользовались хранилищем, нажмите "Активировать MQL5 Storage" в контекстном меню окна "Навигатор". Все имеющиеся в вашем хранилище каталоги и файлы будут перенесены на локальный компьютер.
    • Если вы уже работаете с хранилищем, то для извлечения данных нажмите "Получить файлы из хранилища" в контекстном меню конкретного проекта или корневого элемента MQL5 в окне "Навигатор".

    Новые проекты: пример создания и подробности работы

    В MetaEditor появилась новая сущность — собственно проект. Это файл с расширением mqproj, в котором хранятся общие свойства программы, а также информация обо всех используемых файлах. Теперь свойствами программы можно удобно управлять в отдельном диалоговом окне MetaEditor, а не изменять их вручную в исходном коде (директивы #property).

    Если у вас уже есть разработки, то самый простой способ попробовать новые проекты — воспользоваться командой "Новый проект из исходного файла".




    В том же каталоге, что и выбранный исходный файл, будет создан одноименный файл проекта с расширением mqproj. В проект автоматически добавятся основные свойства программы, указанные в виде #property в исходном файле: имя, копирайт, версия, ссылка на разработчика и описание.

    Свойства программы в файле проекта имеют приоритет над свойствами, указанными в исходном коде. Если вы укажете свойства и в проекте, и в исходном коде, будут использоваться свойства из проекта.




    В свойствах проектов появились две новые опции для компиляции MQL5-программ:

    • Включить дополнительную оптимизацию — приложения с отключенной оптимизацией компилируются быстрее, но работают медленнее.
    • Проверять вещественные делители — приложения с отключенной проверкой работают несколько быстрее, поскольку ошибки деления на ноль не проверяются при исполнении кода.

    Для работы с проектом предназначена отдельная вкладка "Проект" в окне "Навигатор". В ней удобно показываются все файлы, используемые в проекте. При генерации проекта из исходного файла в раздел "Dependencies" автоматически добавляются все используемые включаемые файлы (указанные при помощи директивы #include в основном MQ5-файле и во всех включенных в него файлах).

    При добавлении новых включаемых файлов в исходный код, они также будут появляться в Навигаторе проекта. В раздел Headers будут добавляться используемые заголовочные файлы, а в раздел Resources — изображения, звуки и другие MQL5-программы, включенные в проект в виде ресурсов. В разделе Sources показываются MQ5-файлы с исходным кодом. В раздел Settings and files можно добавлять другие файлы, например, настройки для тестирования или шаблоны для графиков.

    Для добавления существующих файлов в проект и удаления из него файлов воспользуйтесь командами контекстного меню. Будьте внимательны при удалении: вы можете убрать файл из проекта (убрать привязку) или полностью удалить его с жесткого диска:




    Новый проект создать также легко, как и обычную MQL5-программу. Нажмите "Новый проект", а затем в Мастере MQL5 выберите тип создаваемой программы и укажите ее свойства (имя, обработчики событий и т.п.).

    Для получения исполняемого файла EX5 вы можете открыть проект и выполнить команду компиляции (F7) или же, как раньше, открыть основной MQ5-файл программы и скомпилировать его.


    Групповые проекты в MQL5 Storage: подробности работы

    Для работы с групповыми проектами предусмотрен раздел Shared Projects. Если у вас еще не подключено хранилище, выполните в контекстном меню этой папки команду Activate MQL5 Storage. MetaEditor сразу же проверит, есть ли в вашем хранилище сохраненные данные, а также доступны ли вам какие-либо групповые проекты. Имеющиеся данные будут сразу же извлечены из хранилища и загружены на компьютер (Checkout). Доступные групповые проекты будут показаны в разделе Shared Projects; чтобы получить их, нажмите "Извлечь файлы из хранилища" в контекстном меню.

    Для создания нового группового проекта выберите папку Shared Projects и нажмите "Новый проект":




    Далее пройдите стандартные шаги Мастера MQL5: задайте тип, имя и свойства будущей программы. Выбирайте для групповых проектов четкие и понятные имена, чтобы другие участники легко их различали. В имени допускаются только латинские буквы и цифры, пробелы не допускаются.

    Сразу после создания проект будет автоматически добавлен в хранилище MQL5 Storage. Используемые файлы стандартной библиотеки в хранилище не добавляются, при необходимости вы можете добавить их вручную.

    Чтобы разрешить другим участникам работать с проектом, откройте его свойства: здесь можно назначить права конкретным пользователям (указать логин MQL5.community), а также задать общие параметры групповой работы:

    • Приватный проект
    • К проекту может присоединиться любой
    • Участие в проекте по запросу




    Для удобства работы при компиляции группового проекта конечный исполняемый файл (EX5) автоматически копируется в папку Experts, Indicators или Scripts в зависимости от типа программы. Таким образом, вы сразу можете запустить программу в терминале без ее ручного копирования в нужный каталог.


    Публичные проекты в MQL5 Storage: участие в разработках

    Как уже упоминалось выше, у каждого группового проекта в MQL5 Storage есть настройки публичности: проект может быть приватным или же открытым для участия других пользователей. Теперь все проекты, к которым можно свободно присоединиться, отображаются в отдельной вкладке "Публичные проекты".

    Каждый может найти интересный проект и принять участие в его разработке. Достаточно нажать "Присоединиться", а затем получить проект из хранилища.





    Каждый присоединившийся пользователь получает права только на просмотр проекта. Для получения прав на отправку собственных изменений в хранилище обратитесь к автору проекта. Чтобы узнать его логин, откройте свойства проекта через контекстное меню.

  2. Добавлена возможность легкой вставки различных свойств и ресурсов в код программы. Например, вы можете быстро добавить в код включаемый файл. Выберите команду "Вставить — MQH в виде #include", а затем в открывшемся окне выберите нужный включаемый файл. После этого в код программы будет добавлена директива #include с правильно указанным путем к выбранному файлу.




    При помощи этого же меню в код программы можно легко добавить файлы в виде бинарного или текстового массива. Например, вы можете переносить шаблоны графиков вместе с экспертами/индикаторами: включите свой шаблон в код программы в виде массива, затем при помощи функции FileSave сохраните его на диск. После этого шаблон можно применить к графику прямо из эксперта при помощи функции ChartApplyTemplate.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- файл шаблона в виде бинарного массива
   unsigned char my_template[]=
     {
      0xFF,0xFE,0x3C, ... ,0x00 // массив данных в примере сокращен
     };
//--- сохранение и применение шаблона
   if(FileSave("my_template.tpl",my_template))
     {
      Print("Custom template saved in \\MQL5\\Files");
      if(ChartApplyTemplate(0,"\\Files\\my_template.tpl"))
         Print("Custom template applied to the current chart");
      else
         Print("Failed to apply custom template");
     }
   else
      Print("Failed to save custom template");
  }

  3. Добавлена возможность преобразования строк между форматами ASCII, HEX и Base64. Выделите строку в исходном коде, а затем нажмите нужную команду в меню "Правка — Преобразовать":




  4. Исправлен поиск по файлам без учета регистра.
  5. Исправлена ошибка в отладчике при вычислении значения выражения вида x.y[0][1].z.
  6. Исправлен переход по коду при помощи кнопок "Вперед" и "Назад".

MQL5

  1. Добавлен новый онлайн-сервис для дополнительной защиты MQL5-программ — MQL5 Cloud Protector. Эта защита аналогична используемой в крупнейшем магазине торговых приложений MetaTrader Маркет, где присылаемые продавцами файлы продуктов (EX5) дополнительно компилируются в нативный код.

    Теперь использовать защиту как в Маркете может каждый. Достаточно выполнить команду Сервис — MQL5 Cloud Protector в MetaEditor. Единственное отличие этой защиты от Маркета заключается в том, что файл не привязывается к компьютеру пользователя. Файлы, защищенные через MQL5 Cloud Protector, можно запускать на любых компьютерах как обычные EX5-файлы.
    Сервис MQL5 Cloud Protector работает безопасно. Дополнительная защита накладывается только на уже скомпилированный файл. Исходный код никуда не передается. Сначала программа компилируется в EX5-файл на компьютере пользователя, затем скомпилированный файл по зашифрованному соединению отправляется в сервис, защищается и возвращается обратно пользователю.



  2. Добавлены функции для работы с пользовательскими финансовыми инструментами.

    Функция Действие
    CustomSymbolCreate Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе
    CustomSymbolDelete Удаляет пользовательский символ с указанным именем
    CustomSymbolSetInteger Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа
    CustomSymbolSetDouble Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа
    CustomSymbolSetString Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа
    CustomSymbolSetMarginRate Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
    CustomSymbolSetSessionQuote Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели
    CustomSymbolSetSessionTrade Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели
    CustomRatesDelete Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
    CustomRatesReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates
    CustomRatesUpdate Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates
    CustomTicksAdd Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)
    CustomTicksDelete Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
    CustomTicksReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick

  3. В Стандартную библиотеку добавлены Шаблонные коллекции данных, которые содержат классы и интерфейсы для определения коллекций на основе шаблонов. Новые строго типизированные коллекции обеспечивают большее удобство в разработке программ и высокую производительность работы с данными.

    Библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Generic.

  4. Добавлена поддержка шаблонов для данных типа union.
  5. Добавлено свойство торгового инструмента SYMBOL_VISIBLE. Вызов SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_VISIBLE) вернет false, если указанный символ не виден в Обзоре рынка.
  6. Добавлено событие CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL. Событие вызывается при прокрутке или нажатии колеса мыши на графике (если для него установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true).
  7. Добавлены новые свойства графика:

    • CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL — включение/отключение генерации события прокрутки и нажатия колеса мыши на графике CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL. Возможные значения: 0 и 1.
    • CHART_CROSSHAIR_TOOL — включение/отключение возможности переключения курсора в режим "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мыши. Возможные значения: 0 и 1.
    • CHART_CONTEXT_MENU — включение/отключение отображения контекстного меню при нажатии правой клавишей мыши на графике. Возможные значения: 0 и 1.

  8. Теперь при вычислении масштаба окна индикатора не учитываются буферы рисования со стилем DRAW_NONE.
  9. Добавлена генерация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при выставлении свойства CHART_SCALEFIX (фиксированный масштаб) для графика.
  10. Добавлена функция ArraySwap, позволяющая быстро обменяться содержимым динамических массивов.
    bool  ArraySwap(
   void&  array1[],      // первый массив
   void&  array2[]       // второй массив
   );
    Функция принимает динамические массивы одинакового типа и одинаковых размерностей. Для многомерных массивов количество элементов во всех измерениях кроме первого должно совпадать.

  11. Добавлено новое свойство TERMINAL_RETRANSMISSION — процент повторно отправляемых сетевых пакетов (ретрансмитов) в TCP/IP протоколе для всех запущенных приложений и служб на данном компьютере. Даже в самой быстрой и правильно настроенной сети происходят потери пакетов и, как следствие, отсутствие подтверждений о доставке пакетов между получателем и отправителем. В таких случаях производится повторная отправка "потерянного" пакета.

    Терминал не рассчитывает этот показатель, он запрашивается раз в минуту из операционной системы. Он не является показателем качества подключения конкретного терминала к конкретному торговому серверу, так как считается для всей сетевой активности, включая системную и фоновую.

    Свойство TERMINAL_RETRANSMISSION добавлено в перечисление ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE, для его получения используется функция TerminalInfoDouble.
  12. Оптимизирована работа с торговой историей.

Сигналы

  1. Исправлено проставление типа исполнения ордера по остатку (filling) при принудительном закрытии позиций, открытых по сигналу. В настройках копирования сигналов предусмотрена опция "Стоп, если счет ниже XXX USD": если уровень средств на счете падает ниже указанного, то копирование торговых сигналов автоматически прекращается, принудительно закрываются все позиции. Ранее при принудительном закрытии позиций в некоторых случаях для ордеров на закрытие неправильно указывался тип заливки. Теперь терминал проверяет разрешенные типы заливки в настройках символа и указывает в ордерах допустимый вариант.

Tester

  1. Поведение функции HistoryOrderSelect в тестере стратегий приведено в соответствие с клиентским терминалом.
  2. Поведение функций CopyTicks и CopyTicksRange в тестере стратегий приведено в соответствие с клиентским терминалом.
  3. Оптимизировано отображение графических объектов при тестировании в визуальном режиме.
  4. Исправлен показ результатов тестирования биржевых инструментов (с биржевой моделью управления рисками). Теперь на графике отображаются только средства (эквити), баланс и нагрузка на депозит не показываются. Торговое состояние таких счетов оценивается по уровню средств. Сам по себе баланс показывает лишь сумму собственных денег на счету и не учитывает активы и обязательства трейдера. Нагрузка на депозит (margin/equity) не показывается, так как маржа в биржевом расчете представляет собой текущую стоимость актива/обязательства с учетом дисконта, и она изменяется вместе с эквити.

  • Добавлен перевод пользовательского интерфейса на голландский язык.
  • Обновлена документация.
21 июля 2017
MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Terminal

  1. Добавлена возможность создавать собственные финансовые инструменты. Теперь вы можете создать любой инструмент, задать для него всевозможные настройки, импортировать в него свои ценовые данные и просматривать по нему графики.

    Создание пользовательского символа
    Откройте окно управления символами через контекстное меню "Обзора рынка" и нажмите "Создать символ":


    Для настройки доступно множество параметров. Их список и описание можно посмотреть в документации. Вы можете быстро настроить собственный инструмент — скопируйте параметры из любого схожего инструмента, а затем измените то, что вам нужно. Для этого выберите имеющийся инструмент в поле "Скопировать из".
    Имя пользовательского символа не должно пересекаться с именами символов, транслируемых брокерами. Если вы подключитесь к серверу, и на нем окажется символ, совпадающий с пользовательским, то пользовательский символ будет удален.
    Здесь же присутствуют команды импорта и экспорта настроек. Вы можете легко обмениваться пользовательскими символами друг с другом или переносить символы между своими терминалами. Настройки экспортируются в текстовые файлы формата JSON.

    Управление пользовательскими символами
    Все символы отображаются в отдельной группе Custom. Чтобы изменить или удалить символ, воспользуйтесь контекстным меню в списке:



    Импорт ценовой истории
    Вы можете импортировать ценовые данные в собственный символ из любого текстового файла. Выберите символ, а затем перейдите на вкладку "Бары".


    В диалоге импорта укажите путь к файлу с данными и задайте настройки:

    • Разделитель — разделитель элементов в текстовом файле.
    • Пропуск столбцов и строк — количество колонок (слева направо) и строк (сверху вниз), которое необходимо пропустить при импорте.
    • Сдвиг — сдвиг времени по часам. Эта опция используется при импортировании данных, сохраненных в другом часовом поясе.
    • Только выделенные — эта опция позволяет импортировать только выделенные в окне просмотра строки. Строки можно выделить с помощью мыши, удерживая клавиши "Ctrl" или "Shift".

    Файл с минутными барами должен иметь формат: Дата Время Open High Low Close ТиковыйОбъем Объем Спред. Например:
    2016.06.27    00:01:00    1.10024    1.10136    1.10024    1.10070    18    54000000    44
    2016.06.27    00:02:00    1.10070    1.10165    1.10070    1.10165    32    55575000    46
    2016.06.27    00:03:00    1.10166    1.10166    1.10136    1.10163    13    13000000    46
    2016.06.27    00:04:00    1.10163    1.10204    1.10155    1.10160    23    51000000    41
    Для собственного символа вы можете использовать данные любого существующего инструмента. Экспортируйте их (эта возможность была добавлена в предыдущей версии платформы), при необходимости модифицируйте, а затем импортируйте обратно.
    В MetaTrader 5 ценовая история хранится в виде минутных баров. Все остальные таймфреймы создаются на их основе. При импорте вы можете использовать данные и с более высоких таймфреймов, но следует учитывать, что графики более низких таймфреймов при этом будут иметь пропуски. Например, при импорте часовых данных на минутном графике вы увидите по одному бару на каждый час.
    Ценовые данные пользовательских символов сохраняются в отдельном каталоге Custom (вне каталогов данных конкретных торговых серверов):
    C:\Users\[windows account]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[instance id]\bases\Custom

    Использование собственных символов
    Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер. Они также показываются в окне "Обзор рынка", по ним можно открывать графики, на которые можно накладывать индикаторы и аналитические объекты. При этом по пользовательским символам нельзя торговать.

    Тестирование стратегий на собственных символах
    Созданные собственные символы можно использовать для проверки торговых роботов и индикаторов в тестере стратегий. Это позволяет проводить оптимизацию стратегий даже для тех финансовых инструментов, которые недоступны в данный момент у брокера. Достаточно лишь правильно произвести импорт истории и настроить свойства пользовательского символа.

     

    При расчете маржи и прибыли тестер стратегий автоматически использует доступные кросс-курсы. Например, мы создали собственный символ AUDCAD.custom с типом расчета маржи Forex, и валюта нашего счета — USD. Тогда на основе имени форексного инструмента тестер ищет необходимые символы в следующем порядке:
    1.     сначала ищутся символы вида AUDUSD.custom (для расчёта маржи) и USDCAD.custom (для расчёта прибыли по сделкам)
    2.     затем, если какого-то из этих инструментов нет, ищется первый символ, который соответствует по имени необходимым валютным парам  — AUDUSD и USDCAD соответственно. Например, найдены AUDUSD.b и NZDUSD.b — значит, именно курсы этих инструментов будут использоваться при расчетах маржи и прибыли.

    Для инструментов с остальными типами расчета маржи (Futures, Stock Exchange) необходимо наличие валютной пары для пересчета валюты инструмента в валюту депозита. Например, мы создали собственный символ с валютой прибыли и валютой маржи, выраженными в британских функтах (GBP), а валютой депозита является швейцарский франк (CHF). Тогда поиск инструментов для тестирования ведется в следующем порядке:
    1. Проверяется наличие торгового инструмента, соответствующего валютной паре GBPCHF (GBP vs CHF).
    2. Если он отсутствует, то ищется первый торговый инструмент, который соответствует по имени валютной паре GBPCHF, например GBPCHF.b или GBPCHF.def.

    При тестировании на собственных инструментах убедитесь, что на торговом счете доступны все необходимые валютные пары для расчетов. В противном случае расчет финансовых результатов и залоговых требований при тестировании будет невозможен.

    Больше возможностей в следующих версиях платформы
    Работа над собственными инструментами еще не завершена, и в следующих версиях платформы появятся новые функции. Вы сможете импортировать историю в пользовательские символы прямо из экспертов, а также транслировать по ним данные (вбрасывать котировки) в режиме реального времени.

  2. Добавлена фильтрация ленты сделок по объему.

    Из ленты можно скрыть сделки с объемом меньше указанного. Таким образом, в ленте останутся только крупные сделки, оказывающие наибольшее влияние рынок.

    Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен. Сделки будут отфильтрованы, а текущее значение фильтра появится в заголовке колонки объема.


    Задать минимальный объем можно также через контекстное меню ленты сделок.

  3. Добавлена возможность привязки стакана цен к активному графику. Каждый раз, когда вы будете переключаться к просмотру графика какого-либо финансового инструмента, в стакане цен будет автоматически включаться точно такой же инструмент. Вам не придется отдельно открывать стакан цен для каждого нового символа.


  4. Исправлено обновление панелей инструментов после сворачивания и разворачивания окна терминала.
  5. Исправлено формирование торговой истории позиций при пересечении тикетов сделок и позиций.

MQL5

  1. Добавлена возможность профилирования MQL5-программ на ценовой истории. Это позволит быстро проверять производительность программ без ожидания новых тиков.

    При профилировании на реальных данных программа запускается на обычном графике в терминале. Многие программы, в особенности индикаторы, осуществляют какие-либо расчеты только при приходе нового тика (OnTick, OnCalculate). Таким образом, для оценки производительности приходится ждать поступления новых тиков в режиме реального времени. При тестировании на исторических данных вы сразу сможете дать нужную нагрузку на программу. Профилирование запустится в тестере стратегий в визуальном режиме, и вы сразу получите множество событий прихода нового тика.


  2. Добавлена поддержка Объединения (union). Это особый тип данных, который состоит из нескольких переменных, разделяющих одну и ту же область памяти. Следовательно, объединение обеспечивает возможность интерпретации одной и той же последовательности битов двумя (или более) различными способами. Объявление объединения начинается с ключевого слова union.
    union LongDouble
{
  long   long_value;
  double double_value;
};
    В отличие от структуры, разные члены объединения относятся к одному и тому же участку памяти. В данном примере объявлено объединение LongDouble, в котором значение типа long и значение типа double разделяют одну и ту же область памяти. Важно понимать — невозможно сделать так, чтобы это объединение хранило одновременно целочисленное значение long и вещественное double (как это было бы в структуре), поскольку переменные long_value и double_value накладываются (в памяти) друг на друга. Но зато MQL5-программа в любой момент может обрабатывать информацию, содержащуюся в этом объединении, как целочисленное значение (long) или как вещественное (double). Следовательно, объединение позволяет получить два (или больше) варианта представления одной и той же последовательности данных.

    При объявлении объединения компилятор автоматически выделяет область памяти, достаточную для хранения в объединении переменных самого большого по объему типа. Для доступа к элементу объединения используется тот же синтаксис, как и для структур – оператор "точка".
    union LongDouble
{
  long   long_value;
  double double_value;
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   LongDouble lb;
//--- получим недействительное число -nan(ind) и выведем его
   lb.double_value=MathArcsin(2.0);
   printf("1.  double=%f                integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);
//--- наибольшее нормализованное число (DBL_MAX)
   lb.long_value=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;
   printf("2.  double=%.16e  integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);
//--- наименьшее положительное нормализованное (DBL_MIN)
   lb.long_value=0x0010000000000000;    
   printf("3.  double=%.16e  integer=%.16I64X",lb.double_value,lb.long_value);
  }
/*  Результат выполнения
    1.  double=-nan(ind)                integer=FFF8000000000000
    2.  double=1.7976931348623157e+308  integer=7FEFFFFFFFFFFFFF
    3.  double=2.2250738585072014e-308  integer=0010000000000000
*/

  3. Добавлена автоматическая генерация неявного оператора копирования для объектов структур и классов. Теперь компилятор автоматически создает операторы копирования, что позволяет писать для объектов простые записи вида b=a:
    class Foo
  {
   int               value;
public:
   string Description(void){return IntegerToString(value);};
   //--- конструктор по умолчанию
                     Foo(void){value=-1;};
   //--- конструктор с параметрами   
                     Foo(int v){value=v;};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|  структура, содержащая объекты типа Foo                          |
//+------------------------------------------------------------------+
struct MyStruct
  {
   string            s;
   Foo               foo;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   MyStruct a,b;
   Foo an_foo(5);
   a.s="test";
   a.foo=an_foo;
   Print("a.s=",a.s," a.foo.Description()=",a.foo.Description());
   Print("b.s=",b.s," b.foo.Description()=",b.foo.Description());
//---
   Print("b=a");
   b=a;
//---
   Print("a.s=",a.s," a.foo.Description()=",a.foo.Description());
   Print("b.s=",b.s," b.foo.Description()=",b.foo.Description());
/*
   Результат выполнения;
   a.s=test a.foo.Description()=5
   b.s= b.foo.Description()=-1
   b=a
   a.s=test a.foo.Description()=5
   b.s=test b.foo.Description()=5
*/
  }
    В неявном операторе осуществляется почленное копирование объектов.

    • Если член является объектом, вызывается соответствующий для этого объекта оператор копирования.
    • Если член является массивом объектов, то перед вызовом соответствующего оператора копирования для каждого элемента принимающий массив увеличивается или уменьшается до нужного размера через ArrayResize.
    • Если член является массивом простых типов, для копирования используется функция ArrayCopy.
    • Если член является указателем на объект, копируется сам указатель, а не объект, на который он указывает.

    При необходимости можно переопределить поведение и вместо неявного оператора копирования создать собственный вариант с помощью перегрузки.

  4. Оптимизировано использование памяти при обращении к ценовой истории из экспертов при помощи Copy* функций. При работе с большими объемами данных потребление памяти будет снижено многократно.

  5. Теперь функция TimeToStruct возвращает булево значение, позволяя проверять успешность конвертации datetime в MqlDateTime.
  6. Добавлен запрет на использование функций FileWriteStruct и FileReadStruct для структур, содержащих строки, динамические массивы, объекты и указатели.
  7. Добавлены коды ответа:

    • TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL — запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен
    • TRADE_RETCODE_LONG_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только длинные позиции"
    • TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только короткие позиции"
    • TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY — запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешено только закрывать существующие позиции"

  8. Добавлено новое значение, возвращаемое функцией SymbolInfoInteger c параметром SYMBOL_ORDER_MODE. SYMBOL_ORDER_CLOSEBY — флаг возможности выставления ордеров на закрытие позиции встречной (Close By).
  9. В перечисление ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER добавлено булево свойство SYMBOL_CUSTOM. Оно позволяет узнать, является ли символ пользовательским. Для получения свойства используйте функцию SymbolInfoInteger.
  10. Добавлена возможность получения причины создания ордера, сделки и позиции.

    Новые свойства

    Причины создания ордера, сделки и позиции
    Для получения причин создания торговых операций добавлено три перечисления:

    ENUM_POSITION_REASON ENUM_DEAL_REASON ENUM_ORDER_REASON Описание причины
    POSITION_REASON_CLIENT DEAL_REASON_CLIENT ORDER_REASON_CLIENT Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала
    POSITION_REASON_MOBILE DEAL_REASON_MOBILE ORDER_REASON_MOBILE Операция совершена в результате ордера, выставленного из мобильного приложения
    POSITION_REASON_WEB DEAL_REASON_WEB ORDER_REASON_WEB Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы
    POSITION_REASON_EXPERT DEAL_REASON_EXPERT ORDER_REASON_EXPERT Операция совершена в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом
    - DEAL_REASON_SL ORDER_REASON_SL Операция совершена в результате срабатывания Stop Loss
    - DEAL_REASON_TP ORDER_REASON_TP Операция совершена в результате срабатывания Take Profit
    - DEAL_REASON_SO ORDER_REASON_SO Операция совершена в результате наступления события Stop Out
    - DEAL_REASON_ROLLOVER - Сделка совершена по причине переноса позиции
    - DEAL_REASON_VMARGIN - Сделка совершена по причине начисления/списания вариационной маржи
    - DEAL_REASON_SPLIT - Сделка совершена по причине сплита (понижения цены) акции или иного актива, по которому открыта имелась позиция на момент объявления сплита

  11. Оптимизирована синхронизация и доступ к тиковой истории.
  12. Исправлена ошибка отдачи тиков в статический массив в функции CopyTicksRange. Ранее в этом случае всегда возвращалось 0 тиков.
  13. Внесены различные исправления в библиотеку нечеткой логики Fuzzy.

Сигналы

  1. Исправлено открытие сигнала с сайта при отсутствии подключения торговым счетом.

Тестер

  1. Оптимизирована и значительно ускорена работа с историей ордеров и сделок. При работе с большим объемом данных (десятки тысяч записей в истории и более) скорость работы увеличится многократно.
  2. Исправлено вычисление времени удержания позиции в отчёте тестирования.

MetaEditor

  1. В отладчике исправлено отображение содержимого статических массивов-членов класса.
  2. Добавлен список точек останова в отлаживаемой программе. Для перехода к нему используйте контекстное меню вкладки "Отладка":


    Для перехода к любой из точек дважды нажмите на ней.
Обновлена документация.
26 апреля 2017
MetaTrader 5 build 1596: доступ к ценовой истории

Terminal

  1. Добавлен доступ к баровой и тиковой истории. Теперь закачать полную минутную и тиковую историю с сервера можно не только через MQL5, но и через интерфейс торговой платформы. Доступ к ценовым данным расширяется в рамках подготовки к запуску функций пользовательских источников данных. Уже в ближайшем будущем в платформе появится возможность строить графики на основе собственных ценовых данных, создавать синтетические символы и использовать оффлайновые графики.

    Для закачки данных откройте диалог управления символами в контекстном меню "Обзора рынка":


    Теперь в нем доступны две новые вкладки: "Бары" и "Тики". Выберите символ, временной диапазон и нажмите "Запрос". Платформа запросит все доступные данные с сервера или отобразит их моментально, если они уже закачаны. Сохраненные ценовые данные можно экспортировать в CSV-файл.

  2. Добавлен показ времени с точностью до миллисекунд для позиций, сделок и ордеров.




  3. В диалоге торговли исправлено уведомление об отказе в выполнении запроса на закрытие позиции встречной.

MQL5

  1. Исправлена работа функции PositionSelect. В некоторых случаях выбиралась позиция не с наименьшим тикетом.
  2. Исправлена работа функций CopyTicks и CopyTicksRange при запросах тиковой истории на большую глубину.

Signals

  1. Исправлена ошибка копирования сигналов при увеличении размера уже имеющейся позиции. Ошибка возникала в некоторых случаях на неттинговых счетах.

Tester

  1. Исправлена обработка лимитных ордеров для биржевых инструментов. Ордера, установленные лучше рынка (цена покупки ниже рыночной, или цена продажи выше рыночной), исполняются без проскальзывания. Ордера, установленные хуже или по рынку, исполняются сразу после установки по рыночной цене на момент установки.

Обновлена документация.

24 марта 2017
MetaTrader 5 build 1570: улучшение витрины Маркета и расширение шаблонных функций в MQL5

Terminal

  1. Обновлена витрина магазина приложений MetaTrader Market. Выбирать торговых роботов и технические индикаторы стало удобнее. Мы обновили дизайн и добавили подборки продуктов:

    • На главной странице теперь показываются популярные эксперты, индикаторы, новинки Маркета, а также топ бесплатных приложений.
    • В разделах экспертов, индикаторов и утилит появились подкатегории: сеточные и хеджирующие роботы, трендовые и мультивалютные индикаторы, многое другое.



  2. Исправлено обновление клиентского терминала и работа встроенных покупок в Маркете, Сигналах и Виртуальном хостинге при использовании учетной записи Windows с ограниченными правами.
  3. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к нарушению сортировки истории позиций.
  4. Оптимизировано и исправлено отображение вкладки "Активы".

MQL5

  1. Добавлена поддержка перегрузки шаблонных функций по параметрам. Например, есть шаблонная функция, которая записывает в первый параметр значение второго параметра с помощью явного приведения типов. В языке MQL5 запрещено приведение типа string к типу bool, но мы можем сделать это сами. Создадим перегрузку шаблонной функции:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Шаблонная функция                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T1,typename T2>
string Assign(T1 &var1,T2 var2)
  {
   var1=(T1)var2;
   return(__FUNCSIG__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Специальная перегрузка для случая bool+string                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string Assign(bool &var1,string var2)
  {
   var1=(StringCompare(var2,"true",false) || StringToInteger(var2)!=0);
   return(__FUNCSIG__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int i;
   bool b;
   Print(Assign(i,"test"));
   Print(Assign(b,"test"));
  }
    В результате выполнения кода мы увидим, что для пары int+string была использована шаблонная функция Assign(), а при втором вызове для пары bool+string уже использовалась перегруженная версия. 
    string Assign<int,string>(int&,string)
string Assign(bool&,string)

  2. Добавлена возможность явной специализации шаблонных функций. Для этого перед списком параметров вызова необходимо указать параметры типизации:
    template<typename T>
T Func() { return (T)0; }
  
  
void OnInit()
  {
   Func<double>();   // явная специализация шаблонной функции
  }
    Таким образом, специализация происходит не через параметры вызова, а прямым указанием типов.

  3. Оптимизировано отображение пользовательских индикаторов с типом рисования DRAW_ZIGZAG.
  4. В перечисление типов сделок ENUM_DEAL_TYPE добавлены новые значения:

    • DEAL_DIVIDEND — сделка начисления дивиденда.
    • DEAL_DIVIDEND_FRANKED — сделка начисления франкированного дивиденда (не облагается налогом, налог за клиента оплачивает компания).
    • DEAL_TAX — сделка удержания налога.

  5. Исправлено отображение пользовательских индикаторов с типом рисования DRAW_FILLING. При совпадении координат верхней и нижней линии теперь рисуется тонкая линия.
  6. Исправлено вычисление координат объекта "Графическая метка" (Bitmap Label) при выставлении параметра CHART_SHOW в состояние false. Этот параметр устанавливается функцией ChartSetInteger и позволяет скрыть все элементы ценового графика для создания собственного интерфейса программы.
  7. Исправлена ошибка перекодировки 24-битных изображений при помещении их в ресурсы MQL5-приложения.
  8. Исправлена ошибка вывода на печать структур функцией ArrayPrint.
  9. Обновлены стандартные библиотеки MQL5.

MetaEditor

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на малайский язык.

Signals

  1. Исправлено открытие страницы сигнала в терминале при переходе с сайта MQL5.community в случае отсутствия подключения торговым счетом.

Tester

  1. Исправлены ошибки при работе функции CopyTicks в тестере стратегий.
  2. Исправлена сортировка сделок типа "Снятие" (Withdrawal) при формировании отчета тестирования.
  3. Исправлена модификация отложенных ордеров.

Hosting

  1. Исправлено отображение мастера виртуального хостинга на экранах сверхвысокого разрешения (4К).

Обновлена документация.

17 февраля 2017
MetaTrader 5 build 1545: быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью

Terminal

  1. Добавлено быстрое переключение между окнами "Инструменты" и "Тестер стратегий".



  2. Добавлена возможность изменения цен и объемов ордеров при помощи колеса мыши:




  3. Теперь при переходе к скачиванию мобильных терминалов запоминается список ваших торговых серверов. При последующей установке MetaTrader 5 для iPhone или Android на мобильном устройстве вам сразу будет показан готовый список серверов. Вы сможете быстро подключить существующие торговые счета. Сервер текущего подключенного счета будет показан в мобильном терминале первым.




  4. Значительно снижена нагрузка на терминал, создаваемая невидимыми (свернутыми) графиками и объектами.
  5. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к некорректному срабатыванию трейлинг-стопов.
  6. Исправлена ошибка фильтрации сделок по символу в торговой истории счета.
  7. Исправлена ошибка отображения поля "Тип" в истории позиций.
  8. Исправлена ошибка в формировании и представлении торговой истории в виде позиций.
  9. Исправлено отображение пользовательских индикаторов с типом построения DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_ZIGZAG и DRAW_COLOR_SECTION при использовании цвета CLR_NONE.

MQL5

  1. Исправлена ошибка в шаблонах при типизации константным указателем.
  2. Исправлен контроль доступа к private и protected членам класса.

Tester

  1. Исправлено срабатывание лимитных ордеров на биржевых инструментах при выставлении ордеров хуже текущего рынка (цена покупки выше рыночной, или цена продажи ниже рыночной).
  2. Снято ограничение на тестирование пользовательских индикаторов с более чем 64 входными параметрами.
  3.  Добавлен перевод пользовательского интерфейса на хинди.

Обновлена документация.

27 января 2017
MetaTrader 5 build 1525: представление истории в виде позиций и улучшение тестера

Terminal

  1. Добавлено представление торговой истории в виде позиций. Терминал собирает данные по сделкам, относящимся к позиции (открытие, наращивание, частичное и полное закрытие), и группирует эти данные в единую запись, где можно сразу посмотреть:
    • Время открытия и закрытия позиции, определяемое по первой и последней сделке соответственно
    • Объем позиции; если позиция закрыта частично, показывается закрытый объем и исходный объем
    • Средневзвешенную цену открытия и цену закрытия позиции
    • Суммарный финансовый результат по сделкам, относящимся к позиции




    Для хеджинговых счетов данный вид представления позиций фактически аналогичен истории счета в MetaTrader 4.



  2.   Добавлена команда для визуализации истории сделок на графике по конкретному символу.

    • Чтобы показать все сделки только по символу выбранной позиции/сделки, нажмите "Добавить сделки по [Имя символа]". Сделки будут добавлены на все открытые в данный момент графики по этому символу. Если таких графиков нет, будет открыт новый.
    • Чтобы показать сделки по всем символам из истории счета, нажмите "Добавить все сделки". На все открытые графики будут добавлены все сделки по соответствующим символам.




  3. Добавлен показ международного имени торгового инструмента в спецификации контракта, а также возможность поиска по нему в диалоге управления инструментами.




  4. Добавлена возможность быстро установить разрешение для окна терминала. Функция будет удобна для тех, кто снимает видеоролики. В меню доступны наиболее популярные разрешения для публикации роликов в видеосервисах, таких как YouTube.



  5. Шаблоны и профили графиков перенесены из [каталога данных терминала\Profiles] в [каталог данных терминала\MQL5\Profiles]. Теперь можно легко добавлять шаблоны в хранилище MQL5 Storage и использовать их с любого вашего компьютера.

MQL5

  1. Добавлена поддержка ресурсных переменных. Использование таких переменных может существенно облегчить написание некоторых программ. Например, вы можете написать OpenCL код в отдельном CL-файле, а затем включить этот файл в виде строки в ресурсы вашей MQL5-программы. Раньше вместо этого код пришлось бы описывать в виде одной большой строковой переменной.

    Объявление ресурсной переменной
    #resource путь_к_файлу_ресурса as тип_ресурсной_переменной имя_ресурсной_переменной

    Особенности
    • Для строковых файлов производится автоматическое определение кодировки по BOM (заголовку). Если BOM отсутствует, кодировка определяется по содержимому. Поддерживаются кодировки ANSI, UTF-8 и UTF-16. Все строки переводятся в Unicode.
    • К данным такого ресурса можно обращаться только через переменную. Автоматическая адресация через "::<resource name>" не работает.
    • Специальный тип ресурсной переменной bitmap указывает компилятору, что ресурс является графическим изображением. Ресурсная переменная в данном случае получает тип uint.
    • При использовании 24-битного изображения для всех его пикселей компонента альфа-канала устанавливается в значение 255.
    • При использовании 32-битного изображения без альфа-канала для всех его пикселей компонента альфа-канала также устанавливается в значение 255.
    • При загрузке 32-битного изображения с альфа-каналом никаких манипуляций с пикселями не происходит.
    • Ресурсная переменная-массив типа bitmap может иметь две размерности. В этом случае размер массива будет установлен как [высота_картинки][ширина_картинки].
    • В случае одномерного массива количество элементов будет установлено как высота_картинки*ширина_картинки.
    • Если размер файла ресурса не кратен размеру элемента массива, то остаток данных отсекается. Например, при размере файла в 14 байт, для массива int количество элементов будет составлять 3, а оставшиеся 2 байта (14 - sizeof(int)*3) будут отброшены.
    Примеры использования
    #resource "data.bin" as int ExtData[]             // объявление массива числового типа, содержащего данные из файла data.bin
#resource "data.bin" as MqlRates ExtData[]        // объявление массива простых структур, содержащего данные из файла data.bin

#resource "data.txt" as string ExtCode            // объявление строки, содержащей данные файла data.txt
#resource "data.txt" as string ExtCode[]          // объявление строкового массива, содержащего строки файла data.txt

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap[]       // объявление одномерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, размер массива = height * width
#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap2[][]    // объявление двумерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, размер массива [height][width]

  2. Добавлено свойство CHART_SHOW для отключения отображения графика. Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.

    Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.

    Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.

    Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.

  3. Добавлено свойство CHART_KEYBOARD_CONTROL для включения/отключения управления графиком при помощи клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх"  и т.д.). Установка  CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent.

    Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.

  4. Добавлены новые функции и свойства для работы с OpenCL.

    Новые свойства для работы с памятью
    С помощью CLGetInfoIntegrer теперь можно получить четыре новых свойства:
    • CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE — общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL устройства.
    • CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE — общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL программы.
    • CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE — размер локальной памяти в байтах, которую использует OpenCL программа для всех параллельных задач в группе. Используйте CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE для получения доступного максимума.
    • CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE — минимальный размер приватной памяти в байтах, используемой каждой задачей в кернеле OpenCL программы.

    bool CLExecutionStatus(int kernel)
    Возвращает состояние выполнения OpenCL программы. В качестве параметра передается хэндл на кернел программы OpenCL.

    bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
    Задает локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции. В качестве параметров передаются хэндл на кернел программы OpenCL, номер аргумента OpenCL функции и размер буфера.

  5. Добавлен код ответа TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Количество открытых позиций, которое можно одновременно иметь на счете, может быть ограничено настройками сервера. При достижении лимита в ответ на выставление ордера сервер вернет ошибку TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Ограничение работает по-разному в зависимости от типа учета позиций на счете:

    • Неттинговая система — учитывается количество открытых позиций. При достижении лимита платформа не позволит выставлять новые ордера, в результате исполнения которых может увеличиться количество открытых позиций. Фактически платформа позволит выставлять ордера только по тем символам, по которым уже есть открытые позиции. В неттинговой системе при проверке лимита не учитываются текущие отложенные ордера, поскольку их исполнение может привести к изменению текущих позиций, а не увеличению их количества.
    • Хеджинговая система — помимо открытых позиций, учитываются выставленные отложенные ордера, поскольку их срабатывание всегда приводит к открытию новой позиции. При достижении лимита платформа не позволит выставлять рыночные ордера на открытие позиций, а также отложенные ордера.

  6. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к пропуску тиков в тиковой истории.
  7. Исправлены ошибки косвенной типизации шаблонов.
  8. Обновлена библиотека работы с математической статистикой.
  9. Добавлена функция TranslateKey, которая возвращает  Unicode-символ по виртуальному коду клавиши, учитывая текущий язык ввода и состояние управляющих клавиш. Функция использует ToUnicodeEx для преобразования нажатых пользователем клавиш в Unicode-символы.
    void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
      {
       if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
         {
          short sym=TranslateKey((int)lparam);
          //--- если введённый символ успешно преобразован в Юникод
          if(sym>0)
             Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
          else
             Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
         }
      }

Market

  1. Исправлено открытие страницы продукта при скачивании демо-версии.

Tester

  1. После завершения оптимизации результаты теперь автоматически сортируются по колонке "Результат".
  2. В контекстное меню вкладки результатов оптимизации и журнала добавлена опция автоматического переключения на результаты после завершения оптимизации.
  3. Тестер стратегий теперь остается в режиме оптимизации после запуска одиночного тестирования. Ранее, если из вкладки результатов оптимизации запускалось одиночное тестирование, тестер стратегий полностью переходил в режим одиночного тестирования. Для проведения повторной оптимизации было необходимо включать ее вновь в настройках.
  4. Теперь наборы входных параметров можно сохранять не только в виде set-файлов, но и в виде настроек локального тестера стратегий с удобным доступом к ним через контекстное меню.




  5. Добавлен перевод интерфейса на монгольский, венгерский, румынский языки и язык урду.

MetaEditor

  1. Добавлена возможность менять порядок наблюдаемых выражений в окне отладки. Просто перетащите выражение в нужную позицию мышью.




  2. Исправлена ошибка определения кодировки исходных файлов.
  3. Исправлен поиск по файлам в кодировке UTF-8.
  4. Исправлена ошибка выделения текста мышью при наличии в нем знаков табуляции.
  5. Добавлен перевод интерфейса на венгерский и румынский языки.

Обновлена документация.

9 декабря 2016
MetaTrader 5 build 1495: улучшения в MQL5 для работы с пользовательской графикой

MQL5

  1. Добавлена функция CopyTicksRange.
  2. В класс CCanvas добавлены улучшенные функции сглаживания:
  3. В документацию MQL5 добавлено описание графической библиотеки, с помощью которой можно быстро строить гистограммы, распределения и линейные графики прямо на ценовых чартах.
  4. В константы Состояние клиентского терминала добавлены идентификаторы состояния системных клавиш. Вызов TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) возвращает такой же код состояния клавиши, как и функция GetKeyState() из MSDN.
  5. Отключена поддержка приведения типа string к типу bool. Для проверки строк потребуется явно прописать условие. Например, для следующего кода в новой версии будет выдаваться ошибка компиляции:
    string str;
...
if(str)                        // будет ошибка компиляции "Cannot convert type 'string' to 'bool'" (в предыдущих билдах ошибки не было)
   Print("str is true");
    Следует написать явное условие:
    string str;
...

//--- проверка, инициализирована ли строка
if(str!=NULL)
   Print("str is true");

или

//--- проверка, является ли значение строки "true"
if(StringCompare(str,"true",false))
   Print("str is true");

или

//--- проверка, что строка является числом и не равна нулю
if((int)str!=0)
   Print("str is true");

Исправления по крешлогам.

2 декабря 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: двухфакторная авторизация и смена пароля
  • Для усиления защиты торговых счетов добавлена двухфакторная авторизация при помощи одноразовых паролей. Чтобы включить двухфакторную авторизацию, воспользуйтесь мобильным приложением MetaTrader 5. Авторизуйтесь и в окне "Настройки" откройте генератор One-time password (OTP). Привяжите к нему все свои торговые счета — и для каждого будет автоматически создаваться уникальный одноразовый пароль из шести цифр. Введите его при авторизации в веб-платформу. 

  • Добавлена возможность смены обычного и инвесторского паролей. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы создать удобный для запоминания персональный идентификатор.
  • Веб-платформа также получила автоматическую генерацию демо-счетов. Теперь вы можете зайти в MetaTrader 5 Web из любого браузера и немедленно начать торговать на Форексе, фондовой бирже, фьючерсами.
24 ноября 2016
MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке

Terminal

  1. Изменен порядок отображения записей в журналах терминала и MetaEditor. Ранее в начале журнала показывались самые свежие записи, теперь — самые старые. Обратный порядок сортировки сделает чтение журнала более удобным и привычным.



    Кроме того, через контекстное меню журнала теперь можно скрыть столбцы "Время" и "Источник".

  2. В торговой истории у ордеров и сделок закрытия позиций в режиме хеджинга теперь показывается тикет закрытой позиции. Это облегчит поиск парных операций открытия и закрытия.



  3. Исправлена ошибка, приводившая к копированию уровней SL/TP из имеющейся позиции в новую позицию по тому же инструменту. Ошибка проявлялась при использовании функций торговли одним кликом (например, на графике, в окне "Обзор рынка") в режиме хеджинга.
  4. Исправлено отображение объектов-стрелок на экранах сверхвысокого разрешения (4К).

MQL5

  1. Добавлена функция ArrayPrint для вывода в журнал массивов простых типов и структур.
    void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // выводимый массив
   uint          digits=_Digits,      // количество десятичных знаков после запятой
   const string  separator=NULL,      // разделитель между значениями полей структуры
   ulong         start=0,             // индекс первого выводимого элемента
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // количество выводимых элементов
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );
    ArrayPrint выводит в журнал не все поля массива структур – поля-массивы и поля-указатели объектов пропускаются. Для вывода всех полей такой структуры понадобится собственная функция массового вывода с желаемым форматированием.
    //--- выводит значения 10 последних баров
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Проверка\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- пример вывода
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
   Проверка
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

  2. Исправлена ошибка сложения строк вида S1=S2+S1
  3. Изменено поведение функции ArrayResize. При передаче в качестве параметра reserve_size значения -1 функция освобождает неиспользованную (зарезервированную) память, если при этом не происходит увеличение размера массива. Изменение размера массива на 0 со значением reserve_size=-1 эквивалентно вызову ArrayFree. Новое поведение позволяет оптимизировать использование памяти в MQL5-программах.
    void OnStart()
  {
   int arr[];
//--- сколько памяти использовано изначально 
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- сколько памяти использовано для массива размером 1, но с резервом
   ArrayResize(arr,1,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- после увеличения массива размер используемой памяти не изменится за счет резерва
   ArrayResize(arr,1024*512,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- после уменьшения массива размер памяти также не изменится
   ArrayResize(arr,1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- не используемая массивом память освободится за счет удаления резерва
   ArrayResize(arr,1,-1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
  }

  4. В стандартную библиотеку добавлены функции для построения графиков. Для использования включите файл MQL5\Include\Graphics\Graphic.mqh в свой проект.

    Построение графика из 3 серий данных при помощи GraphPlot:
    #include <Graphics/Graphic.mqh>

double Func1(double x) { return MathPow(x,2); }
double Func2(double x) { return MathPow(x,3); }
double Func3(double x) { return MathPow(x,4); }

void OnStart()
  {
   GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES);
  }
    Результат:


    Построение графика на основе массива данных при помощи GraphPlot:
    #include <Math/Stat/Binomial.mqh>
#include <Graphics/Graphic.mqh>

void OnStart(void)
  {
   double    vars[101];
   double    results[101];
   const int N=2000;
//---  
   MathSequence(0,N,20,vars);
   MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results);
   ArrayPrint(results,4);
   GraphPlot(results);
//---
  }
    Результат:



  5. Обновлены функции работы с математической статистикой в стандартной библиотеке. Проведена большая проверка качества и точности всех функций как в MQL5-версии, так и в исходном языке R. Для контроля точности и скорости работы вместе со статистической библиотекой распространяются юнит-тесты. Они находятся в каталоге \MQL5\Scripts\UnitTests\Stat.

    • TestStat.mq5 — основной тестовый скрипт для проверки результатов вычислений
    • TestPrecision.mq5 — тест точности вычислений
    • TestBenchmark.mq5 — тест с замером производительности вычислений

Tester

  1. Расширены настройки задержки исполнения торговых запросов при тестировании. Теперь проверить торгового робота можно в еще большем количестве разнообразных торговых условий: от идеального случая без задержек до любой задержки, заданной пользователем.


    Ранее был доступен только режим произвольных задержек.

  2. Исправлена ошибка формирования тикового объема баров при тестировании в режиме OHLC на М1.
  3. Исправлено проставление времени открытия у ордеров и позиций с точностью до миллисекунд при торговле в режиме хеджинга.
  4. Исправлена ошибка "old tick" (тик устарел), появлявшаяся при мультивалютном либо мультитаймфреймовом тестировании в режиме реальных тиков.
  5. Ускорена работа функции CopyTicks в случае, когда запрошенные тики читались из базы на диске.

MetaEditor

  1. Команды работы с версионным хранилищем исходных кодов MQL5 Storage добавлены в контекстное меню файла в Навигаторе и на панель инструментов.



  2. Исправлена ошибка, приводившая к нарушению целостности локальной базы MQL5 Storage при работе более чем с 1024 файлами в хранилище.
  3. Исправлены ошибки отображения дерева файлов MQL5 Storage.
  4. Исправлено отображение файла после массовой замены текста.

Обновлена документация.

14 октября 2016
MetaTrader 5 build 1455: Библиотеки математических функций в MQL5

Terminal

  1. Добавлены всплывающие подсказки для кнопок Buy, Sell и Close в диалогах торговли. Подсказки поясняют, какие именно активы будут куплены и проданы при выполнении той или иной операции, помогая начинающим трейдерам понять суть торгового процесса.




  2. Добавлены новые пиктограммы ордеров, сделок и позиций на вкладках "Торговля" и "История".




  3. Оптимизировано и значительно ускорено (до 4 — 5 раз) отображение и обновление стакана цен, тикового графика стакана цен и ленты сделок.
  4. Исправлена ошибка синхронизации тиковой истории в неторговое время. В некоторых случаях ошибка приводила к чрезмерному потреблению сетевого трафика.

MQL5

  1. В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки численного анализа ALGLIB.

    Возможности библиотеки

    • Линейная алгебра
    • Решение систем уравнений — линейных и нелинейных
    • Интерполяция
    • Оптимизация
    • Быстрое преобразование Фурье
    • Численное интегрирование
    • Линейная и нелинейная аппроксимация по методу наименьших квадратов
    • Решение обыкновенных дифференциальных уравнений
    • Вычисление специальных функций
    • Описательная статистика и проверка гипотез
    • Анализ данных — классификация, регрессия
    • Реализация алгоритмов линейной алгебры, интерполяции и т.д. в арифметике высокой точности (с использованием MPFR)

    Как использовать

    Файлы библиотеки ALGLIB расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Alglib. Для использования функций включите основной файл библиотеки в свою программу:

    #include <Math\Alglib\alglib.mqh>

  2. В стандартную библиотеку включены функции работы с математической статистикой. Теперь в MQL5 доступны возможности языка R —  одного из лучших инструментов статистической обработки и анализа данных.

    Возможности библиотеки

    Статистическая библиотека содержит функции для расчета статистических характеристик данных, а также функции для работы со статистическими распределениями:

    • Функции для расчета статистических характеристик элементов массива
    • Функции для работы со статистическими распределениями: нормальное распределение, логнормальное распределение, бета-распределение и т.д.

    Как использовать

    Файлы статистической библиотеки расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Stat. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:

    #include <Math\Stat\Binomal.mqh>
#include <Math\Stat\Cauchy.mqh>

    Подробное описание функций библиотеки читайте в статье Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R.


  3. В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки Fuzzy, в которой реализованы системы нечеткого логического вывода Мамдани и Сугено.

    Возможности библиотеки

    • 13 функций принадлежностей
    • Гибкая форма написания правил для нечетких систем
    • Система нечеткого логического вывода Мамдани
    • Система нечеткого логического вывода Сугено
    • 5 методов дефаззификации для систем типа Мамдани
    • Неограниченное количество входных и выходных переменных

    Как использовать

    Файлы библиотеки Fuzzy расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:

    #include <Math\Fuzzy\mamdanifuzzysystem.mqh>
#include <Math\Fuzzy\sugenofuzzysystem.mqh>

    Подробное описание библиотеки можно найти в Code Base: Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой


  4. Добавлено свойство CHART_QUICK_NAVIGATION для включения/отключения строки быстрой навигации на графике. Для изменения и получения состояния свойства используйте функции ChartSetInteger и ChartGetInteger.




    Строка вызывается нажатием клавиши Enter или Space. При помощи нее можно быстро переместиться к заданной дате на графике, переключить символ и таймфрейм. Если ваша MQL5-программа обрабатывает нажатия клавиш Enter или Space, отключите свойство CHART_QUICK_NAVIGATION, чтобы терминал не перехватывал эти события. При этом останется возможность вызова строки навигации двойным кликом мыши.

  5. Добавлены функции FileLoad и FileSave для легкого чтения и сохранения массивов в файлы. В отличие от FileRead* и FileWrite*, этим функциям не требуется хэндл файла. FileLoad и FileSave работают с массивами числовых типов, а также с простыми структурами, не имеющими строк, динамических массивов или объектов класса.
    long  FileLoad(
   const string filename,      // [in] имя файла
   void         &buffer[],     // [out] массив, в который считывается файл
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - поиск файла в папке Files терминала, FILE_COMMON - в общей папке терминалов
   );

bool  FileSave(
   const string filename,      // [in] имя файла
   const void   &buffer[],     // [in] массив, который сохраняется в файл
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - создание файла в папке Files терминала, FILE_COMMON - в общей папке терминалов
   );
    Пример записи массива тиков в файл с последующим чтением этих данных:
    //--- входные параметры
input int      ticks_to_save=1000; // количество тиков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- если тиковая история синхронизирована, то код ошибки равен нулю
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized. Error=",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  запишем тики в файл
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- теперь прочитаем эти тики обратно из файла
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

  6. Модифицировано отображение пользовательского индикатора с режимом рисования DRAW_CANDLES. Теперь для этого стиля можно задавать от одного до трех цветов, в зависимости от этого меняется внешний вид свечей.

    Если указан один цвет, все свечи на графике будут полностью окрашены этим цветом.
    //--- одинаковые свечи, окрашенные в один цвет 
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- указан только один цвет, поэтому все свечи будут одного цвета
#property indicator_color1  clrGreen  
    Если указано два цвета, контуры свечи будут отрисовываться первым цветом, а тело — вторым цветом.
    //--- цвет свечей отличается от цвета теней
#property indicator_label1  "Two color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- тени и контур свечей зеленого цвета, тело белого цвета
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite
    Если указано три цвета, контур свечи будет нарисован первым цветом, а цвет бычьей и медвежьей свечей будет задаваться вторым и третьим цветом.
    //--- цвет свечей отличается от цвета теней
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- тени и контур зелёного цвета, тело бычьей свечи белого цвета, тело медвежьей свечи красного цвета
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite,clrRed
    Таким образом, с помощью стиля DRAW_CANDLES можно создавать собственные пользовательские варианты раскраски свечей. Все цвета можно также менять динамически в процессе работы индикатора с помощью функции PlotIndexSetInteger(индекс_построения_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, номер_модификатора, цвет) , где номер_модификатора можеть иметь следующие значения:
    • 0 – цвет контура и теней
    • 1– цвет тела бычьей свечи
    • 2 – цвет тела медвежьей свечи
    //--- установим цвет контура и теней
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue);
//--- установим цвет тела для бычьей свечи
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen);
//--- установим цвет тела для медвежьей свечи
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);
  7. Исправлен ряд ошибок и ускорена работа с тиковой историей при помощи функций CopyTicks.
  8. Разрешено использование операторов в интерфейсах.

Market

  1. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к повторному запросу авторизации на MQL5.community при покупке в Маркете.

Tester

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на греческий язык, малайский язык и иврит.

Обновлена документация.

29 сентября 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: оптимизация кода и новые возможности интерфейса
  • Добавлена возможность изменять размеры блоков веб-приложения — от "Обзора рынка" до окон с графиками котировок.
  • Стала доступна сортировка по столбцам во вкладках "Торговля" и "История" в окне "Инструменты". Ширину столбцов при этом можно менять.
  • В Market Watch добавлен инструмент быстрого выделения символа и вкладка "Детали".
  • Проведена оптимизация кода для ускорения общей работы веб-терминала — инициализация счета, выделение символов и сама торговля стали работать еще быстрее.


16 сентября 2016
MetaTrader 5 build 1430: Обновленная вкладка Exposure

Terminal

  1. Реализован новый алгоритм формирования вкладки "Активы" для фондового рынка. Теперь терминал адаптирует представление активов в зависимости от того, какая система управления рисками используется для торгового счета: Retail Forex, Futures или Биржевая модель.

    Тем, кто торгует на Forex или фьючерсами на бирже, раздел "Активы" поможет понять свое текущее положение в рынке. Одни и те же валюты встречаются во множестве различных инструментов: в качестве одной из валют в паре, в качестве базовой валюты и т.д. Например, у вас могут быть разнонаправленные позиции по GBPUSD, USDJPY и GBPJY. В этой ситуации понять, сколько в итоге у вас есть той или иной валюты, и сколько вы должны, весьма проблематично. Еще сложнее, когда таких позиций не три, а гораздо больше. В этой ситуации итоговое состояние счета можно легко посмотреть на вкладке "Активы".
    Рассмотрим пример на тех же трех позициях:

    Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — получили 100 000 GBP, отдали 134 027 000 JPY
    Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — отдали 100 000 USD, получили 102 320 000 JPY
    Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — отдали 100 000 GBP, получили 103 920 USD

    Мы одновременно купили и продали 100 000 GPB. Суммарно по GBP у нас 0, и вкладка "Активы" эту валюту не показывает. По USD в одном случае мы отдали валюту, в другом — получили. Вкладка "Активы" посчитает итог и просуммирует его с текущим балансом, поскольку валюта депозита у нас также USD. JPY участвовала в двух сделках, вкладка также покажет итоговое значение.




    Тем, кто торгует по биржевой модели, раздел поможет понять, как используются деньги. В отличие от предыдущей модели, при совершении сделок деньги сразу списываются/начисляются на баланс. Например, при покупке EURRUB вы сразу получаете евро, а с баланса списывается соответствующая сумма в рублях. Во время торговли баланс счета даже может стать отрицательным: когда вы торгуете на заемные средства, а в роли обеспечения выступают приобретенные активы. В этой ситуации вкладка "Активы" позволит вам легко понять торговое состояние счета.

    Дополнительно здесь показывается стоимость ликвидации — сумма денежных средств на счету и стоимости (результата) закрытия текущих позиций по рыночной цене.





  2. Исправлена ошибка отображения типа сделки в истории торговых операций.
  3. Исправлен повторный показ окна уведомления о рисках при переподключении к торговому счету.
  4. Оптимизирована и исправлена работа с диалогом выбора торговых инструментов при большом числе символов (несколько тысяч и более).
  5. Исправлено отображение уровней у встроенных индикаторов, рассчитываемых на основе Moving Average (Bollinger Bands, Adaptive Moving Average и т.д.). Проблема возникала при построении индикаторов в отдельном подокне.
  6. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к невозможности выставить ордер по фьючерсном контракту. Проблема возникала, если цена в ордере совпадала с верхним или нижним лимитом цен по контракту.

MQL5

  1. Оптимизирована и ускорена компиляция MQL5-программ.
  2. Добавлена поддержка модификаторов final и override для классов, структур и функций.

    Модификатор final для классов и структур
    Наличие модификатора final при объявлении структуры или класса запрещает дальнейшее наследование от него. Если класс (структура) таков, что нет необходимости вносить в него дальнейшие изменения, или изменения недопустимы по соображениям безопасности, объявите его с модификатором final. При этом все методы класса будут также неявно считаться final.
    class CFoo final
  {
  //--- тело класса
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
  //--- тело класса
  };
    При попытке наследования от класса с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
    cannot inherit from 'CFoo' as it has been declared as 'final'
    see declaration of 'CFoo'

    Модификатор override для функций
    Модификатор override означает, что объявляемая функция обязательно должна переопределить метод родительского класса. Использование этого модификатора позволяет избежать ошибок при переопределении, таких как случайное изменение сигнатуры метода. Например, в базовом классе определен метод func, принимающий в качестве аргумента переменную типа int:
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) const { }
  };
    Далее метод переопределяется в наследуемом классе:
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) { }
  };
    Но по ошибке тип аргумента изменяется с int на short. Фактически, в этом случае уже происходит не переопределение, а перегрузка метода. Действуя в соответствии с алгоритмом определения перегруженной функции, в определенных ситуациях компилятор может выбрать метод, определенный в базовом классе, вместо переопределенного метода.

    Чтобы избежать подобных ошибок, к переопределяемому методу следует явно добавлять модификатор override.
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) override { }
  };
    Если при переопределении будет изменена сигнатура метода, компилятор не сможет найти в родительском классе метод с точной такой же сигнатурой и выдаст ошибку компиляции:
    'CBar::func' method is declared with 'override' specifier but does not override any base class method

    Модификатор final для функций
    Модификатор final действует наоборот — он запрещает переопределение метода в классах-наследниках. Если реализация метода самодостаточна и полностью завершена, объявите его с модификатором final, чтобы он гарантированно не был изменен в последующем.
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) final { }
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
   void func(int) { }
  };
    При попытке переопределения метода с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
    'CFoo::func' method declared as 'final' cannot be overridden by 'CBar::func'
    see declaration of 'CFoo::func'
  3. Исправлена ошибка компиляции шаблонных функций с параметрами по умолчанию.

Market

  1. Исправлен ряд ошибок в сортировке продуктов Маркета.

Tester

  1. Исправлены обновления текущих рыночных цен у открытых ордеров и позиций в режиме визуального тестирования.
  2. Убрано проскальзывание исполнения ордеров Buy Limit и Sell Limit при тестировании на биржевых инструментах.
  3. Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к генерации некорректных цен в режиме тестирования "По ценам открытия".
  4. Исправлено формирование событий OnTradeTransaction при тестировании.
  5. При тестировании на основе реальных тиков в журнал тестера выводится информация о несоответствии цен тиков (bid или last, в зависимости от того, по какой цене строится бар) значениям low или high имеющегося минутного бара.

MetaEditor

  1. Исправлены ошибки отображения данных профилировки на файлах исходного кода.
  2. Обновлена документация.
19 августа 2016
MetaTrader 5 build 1395: Ускорение торговых операций и улучшения в визуальном тестировании

Терминал

  1. Оптимизирована и значительно ускорена отправка торговых команд клиентским терминалом.
  2. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности выполнения MQL5-программ в терминалах при работе в 32-х разрядной версии Windows 10, build 1607.
  3. В навигатор добавлен показ режима работы торгового счета — Hedging или Netting.
  4. В навигатор добавлена команда контекстного меню для подключения выбранным счетом к веб-терминалу.
  5. Переработан раздел меню "Справка", добавлены ссылки на обучающие видеоролики.
  6. Исправлен ряд ошибок интерфейса при работе на экранах высокого разрешения (4К).
  7. Исправлены ошибки в переводе пользовательского интерфейса на персидский язык.

MQL5

  1. Добавлены указатели 'void *', что позволит создавать абстрактные коллекции объектов. В переменную этого типа можно сохранить указатель на объект любого класса.
    Для обратного преобразования рекомендуется использовать оператор dynamic_cast<имя класса *>(указатель void *). Если приведение невозможно, результатом будет NULL. 
    class CFoo { };
class CBar { };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   void *vptr[2];
   vptr[0]=new CFoo();
   vptr[1]=new CBar();
//---
   for(int i=0;i<ArraySize(vptr);i++)
     {
      if(dynamic_cast<CFoo *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CFoo * object at index ",i);
      if(dynamic_cast<CBar *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CBar * object at index ",i);
     }
   CFoo *fptr=vptr[1];  // выдаст ошибку приведения указателей, vptr[1] не является объектом CFoo
  }
//+------------------------------------------------------------------+
  2. Добавлена поддержка оператора [ ] для строки, что позволит получать символ из строки по индексу. Если указанный индекс выходит за пределы строки, результатом будет 0. 
    string text="Hello";
ushort symb=text[0];  // вернет код символа 'H'
  3. Добавлен второй вариант обработчика события TesterInit с сигнатурой int OnTesterInit(void), который может возвращать коды INIT_SUCCEEDED (0) или INIT_FAILED (либо любое ненулевое значение). Если OnTesterInit возвращает ненулевое значение, то оптимизация не начинается.
  4. Исправлена ошибка, в результате которой разные перегрузки функции ChartGetString отдавали разный результат.

Тестер

  1. Добавлены дополнительные команды и горячие клавиши для визуального тестирования. Теперь графики в визуальном тестере можно настраивать так же, как и в терминале: менять цвета, управлять показом различных элементов, применять шаблоны и т.д.




  2.  Исправлена работа функции Sleep в режиме тестирования "По ценам открытия".
  3.  Исправлена ошибка, приводившая к формированию некорректного состояния баров при работе на таймфреймах W1 и MN1.

MetaEditor

  1. Добавлен перевод пользовательского интерфейса на традиционный китайский язык.

Обновлена документация.

15 июля 2016
MetaTrader 5 build 1375: Лента сделок и доступ к тикам при тестировании

Terminal

  1. Добавлена лента сделок в стакане цен.




    Что такое лента сделок
    В ленте сделок в режиме реального времени отображается список всех сделок, заключаемых на бирже. По каждой сделке показывается время ее заключения, направление (покупка или продажа), цена и объем. Для удобного визуального анализа каждое направление сделки показывается отдельным цветом: синим - покупки, розовым - продажи, зеленым - неопределенное направление. Объемы сделки дополнительно показываются в виде гистограммы.

    Как лента сделок помогает понять рынок
    Лента сделок позволит анализировать рынки более детально. Направление сделки в ленте сообщает трейдеру, кто был инициатором ее заключения: покупатель или продавец. Объем заключаемых сделок позволит понять поведение участников рынка: крупные это игроки или мелкие, какова их активность. Скорость совершения сделок и их объем на определенных ценовых уровнях позволит сделать вывод о значимости этих уровней.

    Как использовать данные
    Помимо визуального анализа таблицы, вы можете выгрузить данные по сделкам в CSV файл. Далее их можно изучать в любом другом приложении, например MS Excel. В файле все данные разделены запятой:
    Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
    2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
    2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
    2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
    Для сохранения данных в файл откройте контекстное меню:



    Для точного определения направления сделок торговая платформа брокера должна быть обновлена до версии 1375.
  2. Значительно уменьшено время между приходом тика/изменения стакана цен и вызовом точек входа OnTick и OnCalculate. Также уменьшено время между приходом события изменения торгового состояния и вызовом точек входа OnTrade и OnTradeTransaction. Таким образом, MQL5-программы теперь будут быстрее реагировать на рыночные события.
  3.  Ускорена отправка торговых запросов при использовании расширенной аутентификации с помощью SSL-сертификатов.
  4.  Обновлен перевод пользовательского интерфейса на персидский язык.
  5. Исправлено отображение команд установки SL/TP в контекстном меню графика при работе в режиме хеджинга.

Tester

  1. Добавлена возможность запрашивать тиковую историю при тестировании с помощью функции CopyTicks. Ранее данная функция не работала в тестере стратегий.

    • В режиме "Все тики" функция вернет историю сгенерированных тиков. Запросить можно не более 128 000 последних тиков.
    • В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" функция вернет историю реальных тиков. Глубина запрашиваемых данных ограничена только доступностью этих данных. Однако учитывайте, что последние 128 000 тиков кэшируются тестером стратегий, и запрос этих данных будет выполнен достаточно быстро. Более глубокая история запрашивается непосредственно с жесткого диска, а соответственно выполнение запроса займет значительно больше времени.
    • В режимах "Только цены открытия" и "M1 на OHLC" функция по-прежнему не будет работать, поскольку тиковая история фактически не создается.

  2. Добавлена поддержка времени с точностью до миллисекунд. Ранее в тестере стратегий квантом времени являлась одна секунда.

    • Теперь функции EventSetMillisecondTimer и Sleep работают более точно в тестере стратегий.
    • Повысилась точность подачи тиков при тестировании мультивалютных экспертов. Раньше, если в одну секунду укладывалось несколько тиков (тиковый объем минутного бара больше 60), всем им проставлялось одно и то же время. При тестировании моновалютных экспертов это не имеет большого значения, поскольку тики просто последовательно передаются эксперту. Однако при тестировании на нескольких парах важно знать, тик с какой пары пришел первым. Раньше тики по каждому символу передавались эксперту последовательно: сначала все тики за секунду по одному символу, затем - все тики по другому. Теперь они передаются с учетом миллисекунд.

      При тестировании на реальных тиках миллисекунды берутся из исходных тиковых данных. При генерации тиков проставление миллисекунд происходит в соответствии с тиковым объемом. Например, если в одной секунде умещается 3 тика, то им будет проставлено время 000, 333 и 666 миллисекунды.

  3. В режимах "По ценам открытия" и "M1 на OHLC" исполнение отложенных и SL/TP ордеров теперь осуществляется по заявленной, а не по текущей цене на момент исполнения. Алгоритм исполнения по рыночным ценам, используемый в точных режимах (все тики и реальные тики), не подходит для грубых режимов. В последних, промежуточные тики не генерируются, и разница между заявленной в ордере ценой и рыночной ценой на момент исполнения (Open или OHLC), может быть значительной. Исполнение ордеров по заявленной цене в режимах "По ценам открытия" и "M1 на OHLC" дает более точные результаты тестирования.

  4. Добавлена поддержка форвардного тестирования в визуальном режиме. Теперь для бэктеста и форвард-теста будут открываться два отдельных окна визуального тестирования, что позволит удобно сравнивать результаты работы советников на разных периодах.




    Окно форвард-тестирования появляется только после завершения тестирования на основном промежутке времени.

  5. На графике тестирования теперь вместо уровня маржи выводится нагрузка на депозит, которая вычисляется как отношение маржи к средствам (margin/equity).


  6. Tester: Исправлен расчет комиссии в годовых процентах при тестировании.

  7. Tester: Исправлен пересчет и отображение баланса на графике, формируемом в процессе тестирования.

MQL5

  1. Изменено поведение функции OrderSend при выставлении, модификации и снятии ордеров. Поведение изменяется только при выводе ордеров во внешние торговые системы. Ранее управление функции OrderSend возвращалось после успешного размещения (обработки) ордера на сервере брокера. Теперь управление возвращается только после того, как сервер брокера получит уведомление от внешней торговой системы, что ордер в ней успешно размещен.

    Ниже схематично изображено предыдущее (красная стрелка) и текущее поведение функции:




  2. В структуру торгового результата MqlTradeResult добавлено поле retcode_external - код ошибки во внешней торговой системе. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней торговой системы, в которую выводятся торговые операции. Например, значения retcode_external, заполняемые Московской Биржей будут отличаться от DGCX.

  3. В перечисление ENUM_CHART_PROPERTY_STRING добавлены свойства CHART_EXPERT_NAME и CHART_SCRIPT_NAME. Теперь при помощи функции ChartGetString можно выяснить имена эксперта и/или скрипта, прикрепленного к графику, определенного параметром chart_id.

Signals

  1. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях операции закрытия позиции встречной (close by) не копировались.
  2. Доработано автоматическое сопоставление валютных пар, содержащих RUB и RUR.

Market

  1. Исправлена сортировка по категории продукта.

MetaEditor

  1. Исправлена установка фокуса в поле текста замены при открытии диалога замены.
  2. Исправлена массовая замена текста при поиске вверх от текущей позиции.


Обновлена документация.
5 июля 2016
Веб-платформа MetaTrader 5: Состоялся официальный релиз

После 2 месяцев публичного тестирования состоялся официальный выпуск веб-версии мультирыночной платформы MetaTrader 5. Она позволяет торговать на финансовых рынках в любом браузере и любой операционной системе. При этом не требуется устанавливать программу на компьютер, достаточно доступа в интернет и любого веб-браузера.

Приложение сочетает в себе ключевые преимущества десктопной платформы (скорость, мультирыночность и расширенные торговые функции) с удобством и кроссплатформенностью веб-решения. Важным новшеством релизной версии является стакан, который позволяет видеть глубину рынка, а также выставлять одним кликом рыночные и отложенные ордера.

Веб-платформа позволяет проводить технический анализ и совершать торговые операции точно так же, как в десктопной версии. В приложении доступны:

  • неттинговая и хеджинговая системы учета позиций,
  • 31 технический индикатор,
  • 23 аналитических объекта,
  • one-click trading и полный набор торговых ордеров,
  • интерфейс программы на 41 языке мира.
←12345678910111213→
MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг
Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. Правовая информация