新しいMetaTraderレポート：5つの主要取引指標

金融市場で取引を成功させるには、思慮深く、根拠のある意思決定が必要です。包括的なパフォーマンス分析により、トレーダーは十分な情報に基づいた投資判断を下し、ストラテジーを最適化することができます。この記事では、取引の効率性と安定性を特徴付ける5つの主要なパフォーマンス指標について見ていきます。

1.シャープレシオ

• 定義：リスクに対するストラテジーの収益性の尺度
• 重要な理由：高いシャープレシオ値は、ストラテジーが最小限のリスクで効率的に利益を生み出せることを示します。値は高ければ高いほどよくなります。
• 解釈：1より大きい値は、ストラテジーのリターンが関連リスクを正当化することを示します。3以上の値は、優れたストラテジーであることを示します。

以下は、年間1,500％以上の成長を示す成功した取引の報告書です。バランスと成長のグラフは非常に滑らかで、急激な落ち込みや急上昇はありません。しかし、シャープレシオが0.21であることから、このストラテジーは安定しているとは言えません。つまり、トレーダーはこれらの取引結果を達成するために非常に高いリスクを負っています。

シャープレシオは次のように解釈されます。

• シャープレシオ < 0：悪い。このストラテジーは一般的に採算が合わない。
• シャープレシオ < 1.0：未定義。リスクは正当化できない。このようなストラテジーの使用は、代替手段がない場合にのみ検討される。
• シャープレシオ≥ 1.0：良い。1より高ければ、リスクはポートフォリオ/ストラテジーのパフォーマンスによって正当化されている。
• シャープレシオ ≥ 3.0：優れている。比率が高いほど、個々の取引で損失が発生する確率が低い。

シャープレシオがゼロより小さければ、そのストラテジーは採算がとれません。ただし、シャープレシオを分析しなくとも、バランスと成長のグラフだけでこのような悪い結果は明らかです。

2.最大ドローダウン

• 定義：残高最高値からの減少の最大値
• 重要な理由：この指標は、最悪の取引期間中にリスクにさらされる資本の割合を示しています。
• 解釈：ドローダウンの値が低いほど、より信頼性の高いストラテジーであることが示されます。

上記のレポートの最大ドローダウンは72.3%に相当し、これは非常に高いリスクを示しています。上図は、2023年5月に67％のドローダウンを示しています。最適なドローダウン値は20～30％を超えてはならないため、このリスク値は極端とみなされます。

最適なドローダウンはなぜ30％以下（できれば20％以下）でなければならないのでしょうか。取引ストラテジーを選択する際には、歴史的に登録されているドローダウンが、実際には2倍以上上回る可能性があることを想定すべきです。最大ドローダウンが30％の場合、将来の価値は60％（2*30％）に達する可能性があります。取引口座はこのようなドローダウン値にも耐えることができます。しかし、最大ドローダウンが72％であれば、将来的に100％になってすべての資金が失われる可能性があります。

3.リカバリーファクター

• 定義：最大ドローダウンに対する発生利益の比率
• 重要な理由：この値は、ストラテジーの損失回復能力を示します。
• 解釈：リカバリーファクターが高ければ高いほど、ストラテジーは損失をカバーし、速く利益を生み出し始めます。

上記レポートのリカバリーファクターは8.26で、グリーンゾーンにあります。これは良好な値です。理想的には、取引ストラテジーのリカバリーファクターは3以上であるべきで、値が大きいほど望ましくなります。

資金モードの概要レポートでは、口座資本（333.83米ドル）が残高（558.29米ドル）を大幅に下回っています。この口座はドローダウンが大きかったのですが、結果的に利益が出たのでリカバリーファクターは高くなります。

リカバリーファクターが高い（3以上）ストラテジーは、現在のドローダウンを将来の利益で補うことができることを示しています。リカバリーファクターが1より小さい場合、何度か連続したドローダウンによって口座残高がゼロになる可能性があります。

4.プロフィットファクター

• 定義：総利益と総損失の比率
• 重要な理由：この値は、ストラテジーの潜在的な長期効率を示しています。
• 解釈：1より大きい値は収益性を示します。

金融取引の第一の目的は利益を生み出すことです。どのような取引ストラテジーにも勝ちトレードと負けトレードがありますが、勝ちトレードによる利益が不採算トレードによる損失を上回るべきです。プロフィットファクターは、発生した利益の合計が損失の合計をどれだけ上回ったかを正確に示します。

このレポートのプロフィットファクターは1.91に等しく、これは良い値です。従って、この図はグリーンゾーンにあります。

5.最大デポジットロード

• 定義：ポジションに利用される口座資金の最も高い割合
• 重要な理由：高いデポジットロードは、取引口座にとってさらなるリスクを伴います。市場が不利な方向に動いた場合、デポジットロードが高ければ、すべての資金を失う確率が高くなります。
• 解釈：数値が低いほど、潜在的な損失へのエクスポージャーが低いことを示します。

すべてのストラテジーに適した最適なデポジットロード値は存在しません。この値は特定の取引スタイルとポジション保有時間に依存します。スキャルピングストラテジーは、小さな価格変動から利益を得ることを目的とし、通常、取引量の多いポジションを建てるため、より高い保証金を利用することができます。

FXを含む証拠金取引では、レバレッジが提供されるため、必要証拠金は大幅に低くなります。これによって、小さな価格変動から利益を増やすことができますが、同時に、通貨ペアが不利な方向に動いた場合、潜在的な損失のリスクが高くなります。例えば、レバレッジが100の場合、ポジションを建てるのに必要な証拠金は100倍になります。その結果、トレーダーは保証金全額を賭けてポジションを建てます。価格が反対方向に100ポイント動いた場合、保証金全額が失われます。さらに、多くのブローカーはストップアウトのレベルを50％に設定しています。これは、不利な方向に50ポイント進むと大きな損失につながることを意味します。このような動きは、ほとんどの通貨ペアにとって、通常、1日の範囲内です。

このレポートでの最大預金負荷は57％です。このような取引はリスクが高いため、指標はレッドゾーンにあります。

概要

概要ページには、バランス／エクイティグラフや成長率推移などの主要指標が掲載されています。分析の概要は以下の通りです。

• 成長率と収支のグラフは非常に滑らかで、急激な変動はない - ✔️
• シャープレシオ＝0.21 X
• 最大ドローダウン = 72% X
• リカバリーファクター = 8.26 ✔️
• プロフィットファクター = 1.91 ✔️
• 最大デポジットロード = 57%　✔️

5つの指標のうち3つは有望ですが、取引ストラテジーは安定的で安全とは言えません。利益は高いリスクを伴います。

考察された統計はすべて、取引ストラテジーの分析と評価にとって重要です。特定の取引ストラテジーの特徴や市場の状況を考慮し、常にパフォーマンス指標を組み合わせて分析する必要があります。統計的指標を適切に使用し、理解することは、リスクを最小限に抑え、取引結果を改善するのに役立ちます。

更新されたMetaTrader 5取引レポートにより、トレーダーはターミナルで直接ストラテジーのパフォーマンスを評価することができます。このような包括的な分析は、ストラテジーのプラス面を浮き彫りにし、弱い部分を促し、それを改善すればリスクを減らし、取引の安定性を高めることができます。