Nouveau Rapport MetaTrader : 5 indicateurs clés du trading

Pour réussir à trader sur les marchés financiers, il faut prendre des décisions réfléchies et fondées. Une analyse complète des performances peut aider les traders à prendre des décisions d'investissement éclairées et à optimiser leurs stratégies. Dans cet article, nous examinerons 5 indices de performance clés qui caractérisent l'efficacité et la stabilité des transactions.

1. Ratio de Sharpe

• Ce que c'est : mesure de la rentabilité de la stratégie par rapport au risque.
• Pourquoi c'est important : Un ratio de Sharpe élevé indique qu'une stratégie peut générer efficacement des bénéfices avec des risques minimes. Plus le ratio est élevé, mieux c'est.
• Comment l’interpréter : Une valeur supérieure à 1 indique que les rendements de la stratégie justifient les risques associés. Un ratio de 3 ou plus indique une excellente stratégie.

Vous trouverez ci-dessous un rapport de transactions réussies qui montre une croissance annuelle de plus de 1 500 %. Les diagrammes du solde et de croissance sont assez lisses, sans chutes, ni pics brusques. Cependant, la stratégie ne peut pas être considérée comme stable puisque le ratio de Sharpe est de 0,21, ce qui signifie que le trader prend des risques très élevés pour obtenir ces résultats.

Le ratio de Sharpe s'interprète comme suit :

• Ratio de Sharpe < 0                Faible. Cette stratégie n'est généralement pas rentable.
• Ratio de Sharpe < 1,0            Non défini. Les risques ne sont pas justifiés. Le recours à ces stratégies ne peut être envisagé que lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions.
• Ratio de Sharpe ≥ 1,0             Bon. Si le ratio de Sharpe est supérieur à 1, cela signifie que les risques sont justifiés par la performance du portefeuille ou de la stratégie.
• Ratio de Sharpe ≥ 3,0             Excellent. Un ratio élevé indique une faible probabilité de pertes dans chaque transaction individuelle.

Si le ratio de Sharpe est inférieur à 0, la stratégie n'est pas rentable. Cependant, même sans analyser le ratio de Sharpe, de tels résultats médiocres peuvent être mis en évidence uniquement à partir des diagrammes du solde et de la croissance.

2. Prélèvement Maximal (maximum drawdown)

• Ce que c'est : La baisse maximale du solde du compte par rapport à sa valeur la plus élevée.
• Pourquoi c'est important : L'indicateur montre la part du capital à risque pendant la période de trading la plus défavorable.
• Comment l’interpréter : Des valeurs de drawdown plus faibles indiquent une stratégie plus fiable.

La réduction maximale dans le rapport ci-dessus est égale à 72,3%, ce qui indique un risque très élevé. Le diagramme ci-dessus montre une réduction de 67% en mai 2023. Cette valeur de risque est considérée comme extrême puisque la valeur optimale de la réduction ne devrait pas dépasser 20-30%.

Pourquoi la réduction optimale ne devrait-elle pas dépasser 30% (de préférence moins de 20%) ? Lorsque vous choisissez une stratégie de trading, vous devez partir du principe que le drawdown historiquement enregistré peut être dépassé par un facteur de 2 ou plus. Si la réduction maximale est de 30%, la valeur future peut atteindre 60% (2 x 30%). Un compte de trading peut supporter une telle valeur d'abaissement. Toutefois, si la réduction maximale est de 72%, elle pourrait être de 100% à l'avenir, ce qui signifie que tous les fonds pourraient être perdus.

3. Facteur de Récupération (recovery factor)

• Ce que c'est : Le rapport entre le profit généré et le drawdown maximum.
• Pourquoi c'est important : Ce facteur indique la capacité de la stratégie à se remettre des pertes subies.
• Comment l’interpréter : Plus le facteur de récupération est élevé, plus la stratégie couvre rapidement ses pertes et commence à générer des bénéfices.

Le facteur de récupération dans le rapport ci-dessus est égal à 8,26 et se situe dans la zone verte, ce qui est une bonne valeur. Idéalement, une stratégie de trading devrait avoir un facteur de récupération supérieur à 3. Des valeurs supérieures étant plus souhaitables.

L’Etat Récapitulatif en mode fonds montre que les fonds propres du compte (333,83 USD) sont nettement inférieurs au solde (558,29 USD). Le compte a subi une forte baisse, mais le profit qui en a résulté a constitué un bon facteur de récupération.

Une stratégie avec un facteur de récupération élevé (3 ou plus) indique que la baisse actuelle peut être compensée par des bénéfices futurs. Si le facteur de récupération est inférieur à 1, plusieurs drawdowns consécutifs peuvent potentiellement faire chuter le solde du compte à zéro.

4. Facteur de Profit (profit factor)

• Ce que c'est : Le rapport entre le total des bénéfices et le total des pertes.
• Pourquoi c'est important : Le facteur montre l'efficacité potentielle à long terme de la stratégie.
• Comment l’interpréter : Les valeurs supérieures à 1 indiquent une rentabilité.

L'objectif premier du trading financier est de générer des profits. Bien que toute stratégie de trading puisse comporter des opérations gagnantes et des opérations perdantes, les bénéfices des opérations gagnantes doivent être supérieurs aux pertes des opérations non rentables. Le facteur de profit indique précisément de combien le total des profits générés dépasse le total des pertes.

Le facteur de profit dans ce rapport est égal à 1,91, ce qui est une bonne valeur. Le diagramme se trouve donc dans la zone verte.

5. Charge Max de Dépôt (max deposit load)

• Ce que c'est : Le pourcentage le plus élevé des fonds du compte utilisés sur des positions ouvertes.
• Pourquoi c'est important : Les dépôts élevés comportent des risques supplémentaires pour un compte de trading. Si le marché évolue dans une direction défavorable, la probabilité de perdre tous les fonds augmente si les frais de dépôt sont élevés.
• Comment l’interpréter : Des valeurs plus faibles indiquent une exposition réduite aux pertes potentielles.

Il n'existe pas de valeur optimale de dépôt qui convienne à toutes les stratégies. La charge dépend du style de trading et du temps de maintien de la position. Les stratégies de scalping peuvent utiliser des parts de dépôt plus élevées car elles visent à générer des profits à partir de faibles variations de prix et ouvrent généralement des positions sur des volumes plus importants.

Pour les opérations sur marge, y compris le Forex, l'exigence de marge est nettement inférieure en raison de l'effet de levier fourni. Cela permet d'augmenter les profits sur de petites variations de prix, mais comporte en même temps des risques plus élevés de pertes potentielles si la paire de devises évolue dans une direction défavorable. Par exemple, si l'effet de levier est de 100, la marge requise pour ouvrir une position est réduite de 100 fois. Par conséquent, si un trader ouvre une position pour la totalité du dépôt et que le prix évolue de 100 points dans la direction opposée, la totalité du dépôt sera perdue. En outre, de nombreux courtiers fixent un niveau de Stop Out de 50%, ce qui signifie que 50 points dans une direction défavorable entraîneront des pertes importantes. Un tel mouvement se situe généralement dans la fourchette quotidienne de la plupart des paires de devises.

La charge de dépôt maximale dans ce rapport est de 57%. Ce type d'opération est risqué et la mesure se situe donc dans la zone rouge.

Résumé

La page Résumé présente les principaux indices, y compris les graphiques de solde et de capitaux propres et la dynamique des pourcentages de croissance. L'analyse est résumée ci-dessous :

• Les graphiques de croissance et d'équilibre sont assez lisses, sans fluctuations brusques ✔️
• Ratio de Sharpe = 0,21 X
• Drawdown maximal = 72 % X
• Facteur de récupération = 8,26 ✔️
• Facteur de profit = 1,91 ✔️
• Charge Max. de Dépôt = 57% ✔️

Bien que trois des cinq indicateurs soient prometteurs, la stratégie de trading ne peut être considérée comme stable et sûre. Les profits générés sont associés à des risques élevés.

Toutes les statistiques considérées sont importantes pour l'analyse et l'évaluation des stratégies de trading. Vous devez toujours analyser une combinaison d'indices de performance, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la stratégie de trading et des conditions du marché. Une utilisation et une compréhension adéquates des mesures statistiques peuvent contribuer à minimiser les risques et à améliorer les résultats des transactions.

Avec la mise à jour du rapport de trading de MetaTrader 5, les traders peuvent évaluer la performance de leur stratégie directement dans le terminal. Ces analyses complètes peuvent mettre en évidence les aspects positifs des stratégies et les points faibles qui, s'ils sont améliorés, peuvent réduire les risques et renforcer la stabilité des échanges.