MetaTrader 5 build 3210: добавлены новые методы матриц и управление минимальным/максимальным значением индикатора

Изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio — теперь он считается классическим способом, а его значение приводится к годовому интервалу

11 февраля 2022

MQL5

Добавлены функции Min, Max, ArgMin, ArgMax и Sum для векторов и матриц, которые позволяют находить минимальное и максимальное значения, соответствующие индексы и сумму.
Добавлена поддержка методов Flat для матриц. Это позволяет адресоваться к элементу матрицы через один индекс, а не через два.
```
double matrix::Flat(ulong index) const;      // getter
void matrix::Flat(ulong index,double value); // setter
```
Псевдокод вычисления адреса элемента матрицы:
```
ulong row=index / mat.Cols();
ulong col=index % mat.Cols();

mat[row,col]
```
Например, для матрицы matrix mat(3,3) доступы можно записать так:
на чтение — x=mat.Flat(4), что эквивалентно записи x=mat[1][1]
на запись — mat.Flat(5, 42), что эквивалентно записи mat[1][2]=42

В случае вызова функции с некорректным для матрицы индексом будет сгенерирована критическая ошибка исполнения OutOfRange.
Улучшено форматирование дробных чисел во входных параметрах MQL5-программы. При чтении некоторых вещественных чисел в input-параметры подставлялись числа с большим количеством нулей, например, 0.4 представлялось как 0.400000000002.
Исправлены ошибки в математической библиотеке Math\Stat\Math.mqh. Кроме того, изменена работа функции MathSample этой библиотеки, чтобы соответствовать классическому поведению таких же математических библиотек при выборке с возвратом.
Исправлена ошибка в работе CopyTicks/CopyTicksRange, приводящая к отдаче устаревших данных при переходе через полночь для тех случаев, когда по инструменту не поступают тики
Добавлены новые значения INDICATOR_FIXED_MINIMUM и INDICATOR_FIXED_MAXIMUM в перечисление ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER.
При помощи этих свойств можно включать/отключать фиксирование минимального и максимального значений индикатора с помощью функции IndicatorSetInteger. При вызове IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true) используется текущее минимальное/максимальное значение, соответственно

Tester

Изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio — теперь он считается классическим способом, а его значение приводится к годовому интервалу. Предыдущий алгоритм строился на разбросе полученных прибылей и убытков (PnL), но не учитывал колебания эквити при открытых позициях. Теперь в расчет принимаются взлеты и падения эквити, а само значение коэффициента Шарпа трактуется классическим образом:

Sharpe Ratio < 0 Стратегия убыточна, не годится. Плохо.
0 < Sharpe Ratio < 1.0 Риск не окупается. Такие стратегии могут браться в работу, если нет альтернатив. Неопределенно.
Sharpe Ratio ≥ 1.0 Если коэффициент Шарпа превышает единицу, это означает, что риск окупается, портфель/стратегия работает. Хорошо.
Sharpe Ratio ≥ 3.0 Высокий показатель говорит о том, что вероятность получить убыток в каждой конкретной сделке очень мала. Очень хорошо.

Terminal

Оптимизировано потребление памяти терминалом.
Улучшена работа сетевой подсистемы для повышения производительности и уменьшения сетевых задержек.
Убрано отображение нулевого уровня сетки в индикаторе в тех случаях, когда отрисовка сетки отключена.

Обновлена документация

Посмотрите предыдущие новости, пожалуйста:

MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг