11 二月 2022
MetaTrader 5 build 3210:修订夏普比率计算算法、新矩阵方法和对指标最小值/最大值的控制
修正夏普比率计算算法以匹配传统公式，公式值对应于一年的间隔。之前的算法基于获得的PnL的变量，却忽略了针对未结持仓的净值波动。
MQL5
- 为向量和矩阵添加Min、Max、ArgMin、ArgMax和Sum函数。使用函数查找最小值和最大值、相关指数和总和。
- 添加对矩阵平面方法的支持。使用这些方法，矩阵元素可以通过一个索引而不是两个索引来寻址。
double matrix::Flat(ulong index) const; // getter void matrix::Flat(ulong index,double value); // setter
计算矩阵元素地址的伪代码：
ulong row=index / mat.Cols(); ulong col=index % mat.Cols(); mat[row,col]
例如，对于'matrix mat(3,3)'，访问元素可以按如下写出：
阅读：'x=mat.Flat(4)'，相当于'x=mat[1][1]'
书写：'mat.Flat(5, 42)'，相当于'mat[1][2]=42'
如果使用无效的矩阵索引调用函数，则会抛出OutOfRange严重执行错误。
- 改进MQL5程序输入参数中浮点数的格式。在读取一些实数时，将带有许多零的数字代入输入参数，例如，0.4表示为0.400000000002。
- 修正Math\Stat\Math.mqh数学库中出现的错误。该数学库中的MathSample函数已经过修改，以匹配类似数学库在回溯采样时的传统行为。
- 修正当没有提供交易品种报价时，可能导致过夜返回过时数据的CopyTicks/CopyTicksRange错误。
- 在ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER枚举中，添加INDICATOR_FIXED_MINIMUM和INDICATOR_FIXED_MAXIMUM新值。
使用这些属性，您可以使用IndicatorSetInteger函数修正/取消修正最小和最大指标值。调用IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true)时，使用当前的最小值或最大值。
Tester
- 修正夏普比率计算算法以匹配传统公式，公式值对应于一年的间隔。之前的算法基于获得的PnL的变量，却忽略了针对未结持仓的净值波动。现在计算包括净值变动，而夏普比率则是按照经典方式进行解释：
- 夏普比率 < 0 该策略无利润，也不合适。不好。
- 0 < 夏普比率 < 1.0 风险不会得到回报。当没有其他选择时，可以考虑这种策略。不明确。
- 夏普比率 ≥ 1.0 如果夏普比率大于 1。这可能意味着风险得到回报，并且投资组合/策略可以显示结果。好。
- 夏普比率 ≥ 3.0 高数值表示在每笔特定交易中获得损失的概率非常低。非常好。
程序端
- 优化程序端的内存消耗。
- 通过网络子系统改进平台操作，以提高性能并减少网络延迟。
- 删除禁用网格渲染时指标中零网格级别的显示。