MetaTrader 5 build 1375: Fuente de operaciones y acceso a los ticks durante las pruebas

Terminal

1. Ha sido añadida la fuente de operaciones a la DOM (Profundidad del Mercado).
   

   
   
   

   
   ¿Qué significa la fuente de operaciones?
   En la fuente de operaciones se muestra la lista de todas las transacciones realizadas en la bolsa en tiempo real. Para cada transacción se muestra la hora de su formalización, la dirección (compra o venta), el precio y el volumen. Para que el análisis visual sea más cómodo, cada dirección se muestra con un color diferente: el azul se utiliza para compra, el rosado, para venta, el verde, para la dirección no determinada. Los volúmenes de las operaciones se muestran en forma de histogramas.
   
   ¿Cómo la fuente de operaciones ayuda a entender el mercado?
   La fuente de operaciones permite analizar los mercados más detalladamente. La dirección de la operación avisa al trader quién ha sido el iniciador de su formalización: el comprador o el vendedor. El volumen de las operaciones formalizadas permite comprender el comportamiento de los participantes del mercado: ¿son jugadores grandes o pequeños, qué actividad tienen? La velocidad de realización de las operaciones y su volumen en determinados niveles de precios permite concluir sobre la importancia de estos niveles.
   
   ¿Cómo usar los datos?
   Aparte del análisis visual de la tabla, Ud. puede descargar los datos sobre las operaciones en un archivo CSV. Luego se les puede estudiar en cualquier otra aplicación, por ejemplo en MS Excel. En este archivo, todos los datos van separados con coma:
   Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
   2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
   2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
   2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
   2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
   2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
   
   Para guardar los datos en el archivo, abra el menú contextual:
   

   
   
   

   Para identificar correctamente la dirección de las operaciones, la plataforma comercial del bróker tiene que estar actualizada a la versión 1375.
   
2. Se ha reducido considerablemente el tiempo entre la llegada del tick/cambio de la Profundidad del Mercado y la llamada de los puntos de entrada OnTick y OnCalculate. Además, se ha reducido el tiempo entre la llegada del evento del cambio del estado comercial y la llamada de los puntos de entrada OnTrade y OnTradeTransaction. De esta manera, los programas MQL5 van a reaccionar más rápido a los eventos comerciales.
3. Ha sido acelerado el envío de las solicitudes comerciales durante el uso de la autenticación ampliada mediante los certificados SSL.
4. Ha sido actualizada la traducción de la interfaz al iraní.
5. Ha sido corregida la visualización de los comandos de colocación de SL/TP en el menú contextual del gráfico durante el trabajo en el modo de la cobertura (hedging) .
   

Tester

1. Ha sido agregada la posibilidad de solicitar el historial de ticks usando la función CopyTicks durante la prueba. Antes esta función no funcionaba en el Probador de estrategias.
   
   
   • En el modo “Todos los ticks”, la función devolverá el historial de los ticks generados. Se puede solicitar no más de 128 000 últimos ticks.
   • En el modo “Cada tick a base de ticks reales”, la función devolverá el historial de los ticks reales. La profundidad de los datos solicitados se limita solo con la disponibilidad de estos datos. No obstante, tenga en cuestión que los últimos 128 000 ticks se ponen en la cache por el Probador de estrategias, por eso la solicitud de estos datos va a realizarse bastante rápido. El historial más profundo se solicita directamente desde el disco duro, con lo cual la ejecución de la solicitud va a durar más tiempo.
     
   • Esta función no va a funcionar en los modos Solo precios de apertura y M1 en OHLC porque el historial de los ticks prácticamente no se crea.
     
   
   
2. Ha sido agregado el soporte de tiempo con la precisión de hasta milisegundos. Antes, el cuanto de tiempo era un segundo en el Probador de estrategias.
   
   
   • Ahora las funciones EventSetMillisecondTimer y Sleep trabajan con más precisión en el Probador de estrategias.
   • Se ha aumentado la precisión de la entrega de los ticks durante el testeo de los EAs multidivisas. Antes, si en un segundo se colocaba varios ticks (el volumen de ticks de la barra de un minuto más de 60), cada uno recibía la misma hora. Durante la prueba de los EAs monodivisas esto no tiene mucha importancia porque los ticks simplemente se entregan al EA en serie. Sin embargo, durante la prueba en varios pares es importante saber cuál de los ticks y de qué par ha llegado el primero. Antes, los ticks se pasaban en serie para cada símbolo: primero todos los ticks en un segundo para un símbolo, luego todos los ticks para el otro. Ahora se pasan tomando en cuenta los milisegundos.
     
     Durante la prueba con los ticks reales, los milisegundos se toman desde los datos iniciales de los ticks. Durante la generación de los ticks, los milisegundos se ponen de acuerdo con el volumen de ticks. Por ejemplo, sin en un segundo caben tres ticks, obtienen el tiempo de 000, 333 y 666 milisegundos.
   
   
3. En los modos “Por los precios de apertura” y “M1 en OHLC”, la ejecución de las órdenes pendientes y SL/TP ahora se realiza por el precio solicitado en vez del precio actual en el momento de la ejecución. El algoritmo de ejecución por los precios del mercado que se utiliza en los modos precisos (todos los ticks y los ticks reales) no conviene para los modos aproximados. En los últimos, los ticks intermedios no se generan, y la diferencia entre el precio solicitado en la orden y el precio del mercado en el momento de ejecución (Open u OHLC) puede ser considerable. En los modos “Por los precios de apertura” y “M1 en OHLC”, la ejecución de las órdenes por el precio solicitado da los resultados más precisos de la prueba.
   
   
4. Ha sido agregado el soporte de la prueba forward en el modo visual. Ahora para la prueba back y forward van a abrirse dos ventanas separadas de la prueba visual, lo que permitirá comparar cómodamente los resultados del trabajo de los EAs en diferentes períodos.
   

   
   
   

   
   La ventana de la prueba forward aparece solo después de la finalización de la prueba en el intervalo de tiempo principal.
   
   
5. Ahora en el gráfico de la prueba, en vez del nivel del margen, aparece la carga sobre el depósito que se calcula como la relación entre el margen y la equidad (margin/equity).
   

   
   

6. Ha sido corregido el cálculo de la comisión en porcentajes anuales durante la prueba.
7. Ha sido corregido el recálculo y la visualización del balance en el gráfico formado en el proceso de la prueba.
   

MQL5

1. Se ha cambiado el comportamiento de la función OrderSend durante la colocación, modificación y cancelación de las órdenes. Los cambios influyen solo durante el envío de las órdenes a los sistemas externos de trading. Antes, el control se devolvía a la función OrderSend tras la colocación (procesamiento) con éxito de la orden en el servidor del bróker. Ahora, el control se devuelve solo después de que el servidor del bróker reciba la notificación del sistema externo sobre que la orden haya sido colocada con éxito.
   Abajo se muestra el comportamiento anterior (flecha roja) y el actual de esta función:

   
   
   

   
   
2. En la estructura del resultado comercial MqlTradeResult ha sido agregado el campo retcode_external: código del error en el sistema comercial externo. La colocación y la apariencia de estos errores depende del bróker y del sistema comercial externo al que se pasan las operaciones de trading. Por ejemplo, los valores retcode_external llenados por la Bolsa de Moscú van a diferenciarse de DGCX.
   
   
3. Han sido añadidas las propiedades CHART_EXPERT_NAME y CHART_SCRIPT_NAME a la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_STRING. Ahora, a través de la función ChartGetString se puede conocer el nombre del EA y/o script adjuntado al gráfico definido por el parámetro chart_id.

Signals

1. Ha sido corregido el error debido al cual las operaciones del cierre de la posición por la contraria (close by) no eran copiadas.
2. Mejorada la comparación de los pares de divisas que contienen RUB y RUR.

Market

1. Ha sido corregida la ordenación por la categoría del producto.

MetaEditor

1. Ha sido corregida la colocación del foco en el campo del texto de la sustitución durante la apertura del dialogo de sustitución.
2. Ha sido corregida la sustitución masiva del texto durante la búsqueda hacia arriba desde la posición actual.