MetaTrader 5 Build 1325: Handel mit Hedging und Testen anhand realer Ticks

Für die Erweiterung der Möglichkeiten von Retail-Devisenhändlern, wurde der Plattform das zweite System der Positionsberechnung — Hedging —

22 April 2016

Terminal

Für die Erweiterung der Möglichkeiten von Retail-Devisenhändlern, wurde der Plattform das zweite System der Positionsberechnung — Hedging — hinzugefügt. Nun kann man eine Vielzahl von Positionen pro Symbol haben, darunter auch gegenläufigen Positionen. Dank Hedging kann man Handelsstrategien mit dem sogenannten "Locking" umsetzen: wenn sich der Preis gegen den Trader entwickelt, kann der Trader eine Position in eine entgegengesetzten Richtung eröffnen.

Das neue System ist dem von MetaTrader 4 ähnlich, Trader sind also mit diesem System vertraut. Dabei können sie von allen Vorteilen der fünften Version der Plattform profitieren, zu welchen Ausführung von Orders durch mehrere Trades (darunter auch Teilausführung), Mehrwährungs- und Multithread-Tester mit MQL5 Cloud Network Netz und vieles mehr gehören.

Nun kann man mit einem Konto an der Börse traden, wo man nur eine Position pro Symbol haben darf und wo Netting verwendet wird. Gleichzeitig kann man direkt auf derselben Plattform, aber auf einem anderen Konto am Devisenmarkt handeln und Hedging verwenden.

Wie man ein Konto mit Hedging eröffnen und wo man den Kontotyp prüfen kann
Der Typ der Berechnung von Positionen wird auf Konto-Ebene gesetzt, er wird in der Überschrift des Fensters im Terminal sowie im Journal angezeigt:

Um ein Demokonto mit Hedging zu eröffnen, aktivieren Sie die entsprechende Option:

Netting
In diesem System kann zur gleichen Zeit nur eine Position pro Symbol vorhanden sein:
- Wenn es auf dem Symbol bereits eine Position gibt, erhöht die Ausführung eines Trades in der gleichen Richtung das Volumen dieser Position.
- Die Ausführung eines Trades in einer entgegengesetzten Richtung führt zur Reduzierung des Volumens der vorhandenen Position, ihrer Schließung (wenn das Volumen des Trades dem Volumen der laufenden Position gleich ist) oder Umkehrung (wenn das Volumen des entgegengesetzten Trades größer als das der laufenden Position ist).
Dabei ist es irrelevant, was den Trade in der entgegengesetzte Richtung hervorgerufen hat — die Ausführung einer Marktorder oder Auslösung einer Pending-Order.

Das Beispiel unten zeigt die Ausführung von zwei Buy-Trades EURUSD mit dem Volumen in Höhe von 0.5 Lots:

Aus der Ausführung dieser Trades ergab sich eine gemeinsame Position mit einem Volumen in Höhe von einem Lot.

Hedging-System
Beim Hedging kann man eine Vielzahl von Positionen auf einem und demselben Symbol haben, darunter auch von entgegengesetzte Positionen.

Wenn eine offene Position für das Symbol vorhanden ist, und der Händler einen neuen Trade ausführt (bzw. eine Pending-Order ausgelöst wird), wird eine neue Position eröffnet. Die vorhandene Position ändert sich nicht.

Das Beispiel unten zeigt die Ausführung von zwei Buy-Trades EURUSD mit dem Volumen in Höhe von 0.5 Lots:

Die Ausführung dieser Trades führte zur Eröffnung zwei separater Positionen.

Neuer Typ von Handelstransaktionen Close By
Für Konten mit Hedging wurde ein neuer Typ von Transaktionen hinzugefügt — Schließung einer Position zur Gegenposition. Diese Operation ermöglicht es, zwei gegensätzliche Positionen auf einem Instrument gleichzeitig zu schließen. Wenn die Gegenpositionen unterschiedliche Zahl von Lots haben, bleibt nur eine der Orders offen. Ihr Volumen ist der Differenz der Lots dieser zwei geschlossener Positionen gleich, und die Richtung der Position sowie der Eröffnungspreis stimmen mit der größeren (nach Volumen) Position überein.

Im Gegensatz zur einzelnen Schließung von zwei Positionen, lässt die Schließung zur Gegenposition einen Spread sparen:
- Bei einzelner Schließung muss der Trader den Spread zweimal zahlen: er schließt den Kauf zum niedrigeren Preis (Bid), und den Verkauf — zum höheren Preis (Ask).
- Bei der Schließung zur Gegenposition werden die erste Position zum Eröffnungspreis der zweiten Position und die zweite Position zum Eröffnungspreis der ersten Position geschlossen.
Beim Schließen einer Position zur Gegenposition wird eine Order vom Typ "close by" platziert. Im Kommentar zur Order sind die Tickets der Positionen angegeben, die geschlossen werden. Die Schließung eines Paares gegenläufiger Positionen erfolgt durch zwei Trades vom Typ "out by". Der Gesamtgewinn/-verlust nach der Schließung der beiden Positionen wird nur in einem Trade angegeben.
Neben dem Hedging wurden die Möglichkeiten zur Übertragung von Konten aus dem MetaTrader 4 erweitert. Nun können Broker Konten mit allen Transaktionen in den MetaTrader 5 im automatischen Modus übertragen: mit offenen Orders und Pending Orders sowie mit der ganzen Handelshistorie.

Wenn Sie sich in das aus dem MetaTrader 4 übertragene Konto zum ersten Mal einloggen, erscheint ein Willkommensfenster. Die Übertragung ist sicher. Geben Sie Ihr Passwort ein, der früher im MetaTrader 4 verwendet wurde, und setzen Sie anschließend ein neues Passwort.

Danach können Sie wie gewohnt arbeiten, als ob das Konto im MetaTrader 5 eröffnet wurde, dabei wird die ganze Historie aus dem MetaTrader 4 auf dem neuen Konto automatisch gespeichert.

Beim Import werden Tickets von Orders und Positionen (Orders der Historie eingeschlossen) nicht gespeichert, denn einem Satz in der Historie des MetaTrader 4 können bis zu vier Sätze in der Historie des MetaTrader 5 entsprechen. Allen Eintragungen werden neue Tickets zugewiesen.

Kontonummern können erhalten bleiben oder durch neue ersetzt werden, je nach dem, wie Ihr Broker den Import durchgeführt hat.
Chat hinzugefügt. Nun können Sie mit Ihren Freunden und Kollegen auf MQL5.community direkt in der Plattform kommunizieren. Im Chat werden alle persönlichen Nachrichten eines MQL5-Benutzerkontos angezeigt. Um einen neuen Chat zu starten, loggen Sie sich ins Ihr Benutzerkonto direkt im Chat-Fenster oder über die Einstellungen der Plattform ein: Extras -> Optionen -> Community.
Der Dialog der Eröffnung eines Demokontos wurde wesentlich vereinfacht; es wurden Demokonten mit Hedging hinzugefügt. Nun brauchen Sie keine lange Form mehr auszufüllen, geben Sie nur die wichtigsten Daten an und wählen Sie die Handelsparameter aus: Kontotyp, Anlage, Hebel und Hedging.
Für einen schnellen Start wurde eine automatische Eröffnung eines Demokontos hinzugefügt. Wenn es noch kein einziges Konto in der Plattform gibt, wird beim Starten ein Demokonto auf einem verfügbaren Handelsserver eingerichtet. Nach einer erfolgreichen Eröffnung wird das Konto direkt mit dem Server verbunden.
Nun hat jede Position ein Ticket - eine individuelle Nummer. In der Regel entspricht sie dem Ticket der Order, mit der die Position eröffnet wurde, außer den Fällen, wenn das Ticket infolge Operationen auf dem Server geändert wurde. Z.B. Anrechnung von Swaps durch eine erneute Eröffnung einer Position. Allen früher eröffneten Positionen werden Tickets nach der Aktualisierung der Terminalversion automatisch zugewiesen.
Es wurden Fehler beim Setzens von Stop Loss und Take Profit Levels behoben, wenn eine Marktorder platziert wird, die zum Richtungswechsel der Position führt. Früher konnten solche Grenzen für eine neue Position nicht gesetzt werden.
Die Darstellung von Preisen mit vier und mehr Zeichen nach dem Komma wurde auf den Steuerelementen des Ein-Klick-Handel-Panels verbessert.
Die Anzeige von Nachrichten wurde im Vorschaufenster vor dem Ausdrucken korrigiert.
Es wurden Fehler der Anzeige von Tickcharts behoben.
Es wurde ein Fehler beim Öffnen der Markttiefe nach dem Absturz des Terminals behoben.
Es wurden Prüfungen hinzugefügt, ob Marktorders bei Anzeige von Steuerelementen des Ein-Klick-Handel-Panels erlaubt sind.
Die Berechnung des Profits und der Margin wurde bei einer großen Anzahl offener Orders und Positionen optimiert.
Es wurde eine Übersetzung der Benutzeroberfläche ins Malaiische hinzugefügt.
Das Benutzerhandbuch wurde komplett aktualisiert. Neues Design, interaktive Screenshots und integrierte Videos — alles, damit man den Handel mithilfe vom MetaTrader 5 möglichst einfach erlernen könnte:
Die Anzeige grafischer Objekte wurde im Modus "Chart im Vordergrund" korrigiert.

Tester

Es wurde die Option hinzugefügt, Handelsroboter und technische Indikatoren anhand realer Tick-Historie zu testen.

Das Testen und die Optimierung anhand realer Ticks sind möglichst nah an realen Bedingungen. Statt den anhand Minutendaten generierten werden reale Ticks verwendet, die vom Broker nach Finanzinstrumenten gespeichert wurden. Das sind Ticks von Börsen und Liquiditätsanbietern.

Wählen Sie den entsprechenden Modus im Strategietester aus, um das Testen oder die Optimierung anhand realer Ticks zu starten:

Tickdaten haben ein erheblich größeres Volumen, als Minutendaten. Beim ersten Testerstart kann die Ladung der Daten eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Die heruntergeladenen Tickdaten werden nach Monaten in TKC-Dateien im Ordner \bases\[Name des Handelsservers]\ticks\[Symbolname]\ gespeichert.

Besonderheiten des Testens anhand realer Ticks
Beim Testen anhand realer Ticks kann sich der Spread innerhalb des Minutenbalkens ändern, während bei der Generierung von Ticks innerhalb des Minutenbalkens der Spread genutzt wird, der im entsprechenden Balken festgelegt wurde.

Wenn die Markttiefe für das Symbol angezeigt wird, werden die Balken strikt nach den Preisen der Ausführung des letzten Trades — Last — gebildet. Im anderen Fall versucht der Tester die Balken zuerst anhand Last-Preise zu bilden und erst wenn diese nicht vorhanden sind anhand Bid-Preise. Das Ereignis des eingehenden Ticks OnTick wird auf allen Ticks ausgelöst, unabhängig davon, ob der Last-Preis vorliegt oder nicht.

Beachten Sie bitte, dass Transaktionen immer nach Bid- und Ask-Preisen ausgeführt werden, auch wenn der Chart auf Last-Preisen beruht. Der Expert Advisor, der für den Handel nur Eröffnungspreise verwendet (unter Anderem, den integrierten Moving Average), erhält z.B. ein Signal mit einem Preis (Last), wird aber den Trade zu einem anderen Preis ausführen (Bid oder Ask je nach der Richtung). Wenn man den Alle-Ticks-Modus verwendet werden die Balken nach Bid-Preisen gebildet, und Trades werden nach Bid und Ask ausgeführt. Dabei wird Ask als Bid plus festgelegter Spread des entsprechenden Minutenbalkens berechnet.

Wenn der Minutenbalken in der Historie des Symbols vorhanden ist und es aber keine Tickdaten für diese Minute gibt, generiert der Tester Ticks im Alle-Ticks-Modus. So kann man den Expert Advisor anhand einer bestimmten Periode testen, wenn der Broker unvollständige Tickdaten hat. Wenn die Historie des Symbols über keinen Minutenbalken verfügt, Tickdaten für diese Minute aber vorhanden sind, werden diese Ticks ignoriert. Minutendaten gelten als zuverlässiger.

Testen anhand realer Ticks im Cloud Computing Netz MQL5 Cloud Network
Das Testen anhand realer Ticks ist nicht nur auf lokalen und Remote-Agenten sondern auch über MQL5 Cloud Network verfügbar. Die Optimierung einer Strategie hätte Monate in Anspruch genommen, wenn man aber die Rechenleistung von Tausenden Computern nutzt, kann die Optimierung innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden.

Für das Testen über das Netz aktivieren Sie Cloud Agenten:

Beim Testen anhand realer Ticks kann viel Internet-Traffic über MQL5 Cloud Network übertragen werden. Dies kann sich auf den Endpreis für die Nutzung des Rechnernetzes auswirken.
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem für einige Symboltypen Komission nicht berechnet wurde.
Die Ausfüllung des Expert-Feldes wurde bei den Orders, die bei der Auslösung von SL/TP entstanden sind, in Übereinstimmung mit dem Wert des Expert-Feldes der entsprechenden Position korrigiert. Früher wurde das Feld nicht ausgefüllt.
Das Umschalten auf die Tabs von Ergebnissen der normalen und Forward-Optimierung wurde korrigiert.
Die Berechnung und Anzeige des Envelopes-Indikators wurden korrigiert.
Die Ausführung des visuellen Testens wurde optimiert.
Die Berechnung des Profits und der Margin wurde bei einer großen Anzahl offener Orders und Positionen optimiert.
Die Ausführung von Handelsoperationen im Hochfrequenzhandel wurde optimiert.
Ab jetzt wird die Historie nicht beim Abruf der Eigenschaften eines Nebensymbols (der aktuelle Kurse nicht verlangt) synchronisiert. Zum Beispiel, SYMBOL_SELECT, SYMBOL_DIGITS, SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_TRADE_MODE, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_TRADE_EXEMODE usw. Früher wurde die Historie des Nebensymbols bei jedem Abruf seiner Eigenschaften synchronisiert.
Die Berechnung von SWAPs in Prozent pro Jahr wurde korrigiert.

MQL5

Da der Programmiersprache MQL5 neue Möglichkeiten hinzugefügt wurden und im Hinblick auf Hedging in der MetaTrader 5 Plattform, hat sich das Format ausführbarer EX5-Dateien geändert. Alle alten EX5-Programme, die im MetaEditor vorheriger Versionen kompiliert wurden, werden nach der Aktualisierung richtig funktionieren. Auf diese Weise bleibt die Aufwärtskompatibilität erhalten.

Gleichzeitig funktionieren die EX5-Programme, die in der Version 1325 und höher kompiliert wurden, in den Terminals alter Versionen nicht — es gibt keine Abwärtskompatibilität.

Nun werden abstrakte Klassen und rein virtuelle Funktionen unterstützt.

Die abstrakten Klassen sind für die Erstellung generalisierter Entitäten bestimmt, aufgrund deren später konkretere abgeleitete Klassen erstellt werden. Als abstrakte wird die Klasse bezeichnet, die nur als Basisklasse für eine andere Klasse genutzt werden kann. Aus diesem Grund ist es unmöglich, ein Objekt vom Typ abstrakter Klasse zu erstellen.

Eine Klasse, die mindestens eine rein virtuelle Funktion enthält, gilt als abstrakt. Deswegen müssen Klassen, die von einer abstrakten Klasse abgeleitet wurden, alle ihre rein virtuellen Funktionen umsetzen, sonst werden sie auch zu abstrakten Klassen.

Eine virtuelle Funktion wird als "rein" mit der Syntax des Reinheit-Spezifikators deklariert. Schauen wir uns die CAnimal-Klasse an, die nur für die Gewährleistung allgemeiner Funktionen erstellt wird - Objekte vom Typ CAnimal sind für eine praktische Anwendung zu allgemein. Auf diese Weise ist die CAnimal-Klasse ein guter Kandidat für eine abstrakte Klasse:

class CAnimal
  {
public:
                      CAnimal();     // Konstruktor
   virtual void       Sound() = 0;   // rein virtuelle Funktion
private:
   double             m_legs_count;  // Pfotenzahl
  };

Die Sound() Funktion ist hier rein virtuell, weil diese mit dem Spezifikator der rein virtuellen PURE-Funktion (=0) deklariert wurde.

Als rein virtuell werden nur die virtuellen Funktionen bezeichnet, für welche der PURE-Spezifikator angegeben wurde, und zwar: (=NULL) oder (=0). Beispiel der Deklaration und Anwendung einer abstrakter Klassen:

class CAnimal
  {
public:
   virtual void       Sound()=NULL;   // PURE method, muss in der abgeleiteten Klasse neu definiert werden; die CAnimal Klasse selbst ist abstrakt geworden und kann nicht erstellt werden
  };
//--- abgeleitet von der abstrakten Klasse
class CCat : public CAnimal
 {
public:
  virtual void        Sound() { Print("Myau"); } // PURE wurde neu definiert, die Klasse Ccar ist nicht abstrakt und kann erstellt werden
 };

//--- Beispiele für die falsche Anwendung
new CAnimal;         // Fehler 'CAnimal' - der Compiler zeigt die Fehlermeldung "cannot instantiate abstract class" an
CAnimal some_animal; // Fehler 'CAnimal' - der Compiler zeigt die Fehlermeldung "cannot instantiate abstract class" an

//--- Beispiele für die richtige Anwendung
new CCat;  // kein Fehler - die CCat Klasse ist nicht abstrakt;  // kein Fehler - die Klasse CCat ist nicht abstrakt

Begrenzungen bei der Anwendung abstrakter Klassen
Wenn der Konstruktor einer abstrakten Klasse eine rein virtuelle Funktion (direkt oder indirekt) aufruft, wird das Ergebnis undefiniert sein.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Abstrakte Basisklasse                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CAnimal
  {
public:
   //--- rein virtuelle Funktion
   virtual void      Sound(void)=NULL;
   //--- Funktion
   void              CallSound(void) { Sound(); }
   //--- Konstruktor
   CAnimal()
    {
     //--- expliziter Aufruf der virtuellen Methode
     Sound();
     //--- impliziter Aufruf (über eine dritte Funktion)
     CallSound();
     //--- Konstruktor bzw. Destruktor ruft immer eigene Funktionen auf,
     //--- trotz der Virtualität und Neudefinierung der aufgerufenen Funktion in einer abgeleiteten Klasse
     //--- wenn die Funktion rein virtuell ist,
     //--- führt der Aufruf zum kritischen Ausführungsfehler: "pure virtual function call"
    }
  };

Jedoch können Konstruktoren und Destruktoren abstrakter Klassen andere Memberfunktionen aufrufen.

Für eine Vereinfachung der Gestaltung von Ereignis-Modellen wurde eine Unterstützung für Pointer auf Funktionen hinzugefügt.

Um den Pointer auf Funktion zu deklarieren, definieren Sie den Typ "Pointer auf Funktion", zum Beispiel:
```
typedef int (*TFunc)(int,int);
```
Jetzt ist TFunc ein Typ, man kann die Pointer-Variable auf Funktion deklarieren:
```
TFunc func_ptr;
```
In der Variablen func_ptr kann man die Funktionsadresse speichern, um diese später aufzurufen:
```
int sub(int x,int y) { return(x-y); }
int add(int x,int y) { return(x+y); }
int neg(int x)       { return(~x);  }

func_ptr=sub;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg;           // Fehler: neg hat nicht den Typ int (int,int)
Print(func_ptr(10));    // Fehler: zwei Parameter müssen vorhanden sein
```
Pointers auf Funktionen können als Parameter gespeichert und übergeben werden. Man kann keinen Pointer auf eine nicht statische Methode der Klasse erhalten.
Der Struktur von MqlTradeRequest wurden zwei neue Felder hinzugefügt:
- position — Ticket der Position. Das Feld ist im Hedging-System bei der Änderung und Schließung einer Position für ihre eindeutige Identifikation auszufüllen. Beim Trading mit Netting ist die Ausfüllung des Feldes irrelevant, denn die Identifikation einer Position erfolgt nach Symbolnamen.
- position_by — das Ticket der Gegenposition Das Ticket wird beim Schließen einer Position zur Gegenposition verwendet, die auf demselben Symbol, aber in einer entgegengesetzten Richtung eröffnet wurde. Das Ticket wird nur beim Hedging verwendet.
Der Aufzählen von Typen der Handelsoperationen ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS wurde der Wert TRADE_ACTION_CLOSE_BY hinzugefügt — das Schließen einer Position zur Gegenposition. Das Ticket wird nur beim Hedging verwendet.
Den Aufzählungen der Eigenschaften von Orders, Trades und Positionen wurden Tickets der entsprechenden Handelsoperationen hinzugefügt:
- Dem ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER wurde die Eigenschaft ORDER_TICKET — Ticket der Order hinzugefügt. Das ist eine einmalige Nummer, die jeder Order zugewiesen wird.
- Dem ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER wurde die Eigenschaft DEAL_TICKET — Ticket des Trades hinzugefügt. Das ist eine einmalige Nummer, die jedem Trade zugewiesen wird.
- Dem ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER wurde die Eigenschaft POSITION_TICKET — Ticket der Position hinzugefügt. Das ist eine einmalige Nummer, die jeder neu eröffneten Position zugewiesen wird. In der Regel entspricht sie dem Ticket der Order, mit der die Position eröffnet wurde, außer den Fällen, wenn das Ticket infolge Operationen auf dem Server geändert wurde. Z.B. Anrechnung von Swaps durch eine erneute Eröffnung einer Position. Um die Order zu finden, mit der die Position eröffnet wurde, ist die Eigenschaft POSITION_IDENTIFIER zu verwenden. Der Wert von POSITION_TICKET entspricht MqlTradeRequest::position.
Der Aufzählung von Ordertypen ENUM_ORDER_TYPE wurde ORDER_TYPE_CLOSE_BY hinzugefügt — Schließen einer Position zur Gegenposition.
Der Aufzählung ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER wurde ORDER_POSITION_BY_ID hinzugefügt — ID der Gegenposition für die Orders vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY.
Der Aufzählung der Richtungen des Trades ENUM_DEAL_ENTRY wurde der Wert DEAL_ENTRY_OUT_BY hinzugefügt — der Trade ist infolge des Schließens einer Position zur Gegenposition ausgeführt.
Der Struktur MqlTradeTransaction wurden zwei ähnliche Felder hinzugefügt:
- position — Ticket der Position, auf die sich die Transaktion ausgewirkt hat. Das Feld wird für die Transaktionen ausgefüllt, die mit Marktorders (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* außer TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, in der das Ticket der Position noch nicht zugewiesen wurde) und der Historie der Orders (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*) verbunden sind.
- position_by — das Ticket der Gegenposition Das Ticket wird beim Schließen einer Position zur Gegenposition verwendet, die auf demselben Symbol, aber in einer entgegengesetzten Richtung eröffnet wurde. Das Feld wird nur für die Orders ausgefüllt, die eine Position zur Gegenposition (close by) schließen, sowie für die Trades, die eine Position zur Gegenposition (out by) schließen.
Es wurde die Funktion PositionGetTicket hinzugefügt, die das Ticket der Position nach dem Index in der Liste der offenen Positionen liefert und diese Position automatisch für die weitere Arbeit mithilfe der Funktionen PositionGetDouble, PositionGetInteger und PositionGetString auswählt.
```
ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // Nummer in der Liste der Positionen
   );
```
Es wurde die Funktion PositionSelectByTicket hinzugefügt, die eine offene Position für die weitere Arbeit nach diesem Ticket auswählt.
```
bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // das Ticket der Position
   );
```
Der Aufzählung der Eigenschaften von Symbolen ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE wurde der Wert SYMBOL_MARGIN_HEDGED hinzugefügt — die Größe des Kontrakts oder der Margin für einen Lot gehedgter Positionen (gegenläufige Positionen auf einem Symbol).
- Wenn die AnfangsMargin (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) für das Symbol festgelegt ist, wird die abgesicherte Margin als absoluter Wert (in Geld) angegeben.
- Wenn die AnfangsMargin nicht festgelegt wurde (= 0), dann wird in SYMBOL_MARGIN_HEDGED die Größe des Kontrakts angegeben, die bei der Berechnung der Margin nach einer Formel je nach Symbol (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) verwendet wird.
Die Besonderheiten der Berechnung der Margin für gehedgte Positionen sind im Benutzerhandbuch für die MetaTrader 5 Handelsplattform beschrieben.
Der Aufzählung von Kontoeigenschaften ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER wurde der Wert ACCOUNT_MARGIN_MODE hinzugefügt — Berechnungsmodus der Margin für das aktuelle Handelskonto:
- ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING wird für den außerbörslichen Handel mit Netting-System zur Positionsberechnung verwendet (eine Position pro Symbol). Die Margin wird anhand des Symboltyps (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) berechnet.
- ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE wird für den Börsenmarkt verwendet. Die Margin wird anhand Diskonte berechnet, die in den Einstellungen des Symbols angegeben werden. Die Diskonte werden vom Broker gesetzt, können aber nicht niedriger als die von der Börse gesetzten Werte sein.
- ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING wird für den außerbörslichen Markt bei einer unabhängigen Positionsberechnung ("Hedging", mehrere Positionen können pro Symbol vorhanden sein) verwendet. Die Berechnung der Margin wird anhand des Symboltyps (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) und unter Berücksichtigung des Wertes der abgesicherten Margin (SYMBOL_MARGIN_HEDGED) durchgeführt.
Der Aufzählung der Eigenschaften des Kundenterminals ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER wurde der Wert TERMINAL_SCREEN_DPI hinzugefügt — die Auflösung der Informationsanzeige auf dem Bildschirm wird in Punkten pro Zoll (DPI) angegeben. Wenn der Wert dieses Parameters bekannt ist, kann man die Größe grafischer Objekte so einstellen, dass diese auf Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung gleich aussehen.
Der Aufzählung von Eigenschaften des Kundenterminals ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER wurde der TERMINAL_PING_LAST hinzugefügt — der letzte bekannte Wert der Ping-Zeit bis zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Sekunde besteht aus einer Million Mikrosekunden.
Das Ergebnis des Ausrufs der SendFTP Funktion wird nun richtig ausgegeben. Früher wurde statt TRUE FALSE ausgegeben.
Es wurde ein Fehler in der StringConcatenate Funktion behoben, der in einigen Fällen zum Ausführungsfehler "Access violation" führte.
Es wurde eine Reihe von Fehlern bei der Verwendung von Template-Funktionen behoben.
Jetzt können die Funktionen Print, Alert und Comment Zeilen ausgeben, die länger als 4000 Zeichen sind.
Es wurde ein Fehler in der ArrayCompare Funktion behoben, der beim Vergleichen eines Arrays mit sich selbst, aber mit verschiedener Verschiebung der Ausgangsposition vom Beginn auftrat.
Der Standardbibliothek wurde die Unterstützung für Hedging hinzugefügt:

CPosition
Es wurden folgende Methoden hinzugefügt:
- SelectByMagic — wählt eine Position nach ihrer magischen Nummer für eine weitere Arbeit aus.
- SelectByTicket — wählt eine Position nach ihrer Ticketnummer für eine weitere Arbeit aus.
CTrade
Es wurden folgende Methoden hinzugefügt:
- RequestPosition — erhält das Ticket der Position.
- RequestPositionBy — erhält das Ticket der Gegenposition.
- PositionCloseBy — schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition.
- SetMarginMode — setzt den Berechnungsmodus der Margin in Übereinstimmung mit den Einstellungen des laufenden Kontos.
Es wurde das Überladen von Methoden hinzugefügt:
- PositionClose — schließt Position nach Ticket.
- PositionModify — modifiziert Position nach Ticket.
CAccountInfo
Es wurden folgende Methoden geändert:
- MarginMode — erhält jetzt den Berechnungsmodus der Margin. Hat früher ähnlich wie die neue Methode StopoutMode funktioniert.
- MarginDescription — erhält jetzt den Berechnungsmodus der Margin als Zeile. Hat früher wie die neue Methode StopoutModeDescription funktioniert.
Es wurden folgende Methoden hinzugefügt:
- StopoutMode — Modus der Setzung der minimalen Margin.
- StopoutModeDescription — erhält die minimale Margin als Zeile.
CExpert
Es wurden folgende Methoden hinzugefügt:
- SelectPosition — wählt eine Position für die weitere Arbeit aus.
Fehlerbehebungen in der MQL5 Standardbibliothek.
Unload von DLL-Bibliotheken verbessert.
Unterstützung für Vorlagen für Konstruktoren der Klassen hinzugefügt.

Signale

Es wurde eine Reihe von Fehlern bei der Anzeige des Schaufensters von Handelssignalen behoben.

MetaEditor

Die Suche nach einem Wort in Dateien wurde im Modus "Nur das ganze Wort" korrigiert.
Es wurde die Option hinzugefügt, eine Datei mit einem Doppelklick auf der Zeile, die das Ergebnis der Kompilierung für die entsprechende Datei beinhaltet, zu öffnen.
Die Anzeige einiger Steuerelemente in Windows XP wurde verbessert.
Die Dokumentation wurde aktualisiert.

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