Relative Vigor Index

Der Hauptpunkt des Relative Vigor Index (RVI), ein technischer Indikator, ist, dass in einem aufwärts Markt, der Schlusskurs einer Bar höher ist als deren Eröffnungspreis. In einem abwärts Markt ist dies umgekehrt. Die Idee hinter dem Relative Vigor Index ist, dass die Kraft oder Energie der Bewegung durch die Preise bestätigt wird. Um den Preis im Rahmen der täglichen Preisbewegungen zu normalisieren, wird die Preisänderung durch die Maximale Veränderung des Tages geteilt. Für eine bessere Berechnung wird das Simple Moving Average genutzt. 10 wird als die beste Periodenlänge angesehen. Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, wird eine zusätzliche Signallinie in Form eines gewichteten gleitenden Durchschnitts mit der Periodenlänge 4 auf den Relative Vigor Index angewendet. Das Kreuzen der Linien gilt als Signal zum Kaufen oder Verkaufen.

Berechnung:

RVI wird ähnlich wie der Stochastik Oszillator berechnet. Jedoch vergleicht der Vigor Index die Schlusskurse mit den Eröffnungspreisen und nicht den minimalen Preis wie die Stochastik. Der Indikator wird berechnet als Wert der Preisänderung einer Bar, die mit der maximalen Preisspanne dieser Bar normalisiert wird.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

Wobei:

OPEN – Eröffnungspreis;
HIGH – das Hoch;
LOW – das Tief;
CLOSE – der Schlusskurs.

Der RVI wird mit zwei Linien dargestellt:

1. Die erste Linie zeigt den RVI, jedoch wird statt der Differenzen von Schluss- und Eröffnungspreis bzw. dem Hoch und Tief ein symmetrisch gewichteter Durchschnitt der letzten 4 Bars verwendet. Dieser symmetrische Durchschnitt der letzten 4 Bars wird als Zähler verwendet:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

Wobei:

CLOSE - der aktuelle Schlusskurs;
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - Schlusskurse 1, 2 und 3 Bars früher;
OPEN - der aktuelle Eröffnungspreis;
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - Eröffnungspreise 1, 2 und 3 Bars früher.

Dann wird, als Nenner, der symmetrisch gewichtete Moving Average der letzten 4 Bars ermittelt:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),

Wobei:

HIGH - das Hoch der letzten Bar;
HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - die Hochs 1, 2 und 3 Bars vorher;
LOW - das Tief der letzten Bar;
LOW-1, LOW-2, LOW-3 - das Tief 1, 2 und 3 Bars vorher.

Anschließend wird für die letzten 4 Bars die Summe dieser Durchschnitte berechnet:

2. Die zweite Linie ist das 4-periodische symmetrisch gewichtete Durchschnitt der ersten Linie:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6